Rho refererer til en opsjon (eller bok av opsjoner) risiko eksponering for endringer i renter.
Options Guide
-
Et rettighetstilbud er et sett rettigheter gitt til aksjonærer til å kjøpe ytterligere aksjeandel i forhold til deres eierandel.
-
En risiko reversering er en opsjonsstrategi som hovedsakelig brukes til sikringsformål.
-
Robert C. Merton er en nobelprisvinnende økonomer kjent for sin metode for å bestemme verdien av opsjoner.
-
En risikograf er en todimensjonal grafisk representasjon som viser gevinst eller tap av et alternativ til forskjellige priser.
-
En opprulling av opsjoner er en endring fra en opsjonsposisjon til en annen med en høyere streikpris.
-
Selgerens alternativ, et begrep som ofte brukes i forbindelse med en terminkontrakt, gir selgeren rett til å velge noen av leveringsspesifikasjonene.
-
Et serielt alternativ er et kortsiktig alternativ på en futureskontrakt som handler for månedene når den underliggende futureskontrakten ikke er notert for salg.
-
En kort samtale er en strategi som involverer en samtaleopsjon, som gir en næringsdrivende rett, men ikke plikten, til å selge en sikkerhet. Det gjenspeiler vanligvis et bearish utsyn: en antakelse om at prisen på opsjonens underliggende eiendel vil falle.
-
En kort put er når en putthandel åpnes ved å skrive opsjonen.
-
Et kort ben er en hvilken som helst kontrakt i en opsjon spredt der en person har en kort stilling.
-
SPAN margin er et system som bestemmer marginkrav i henhold til en global (total portefølje) vurdering av en dags risiko for en næringsdrivers konto.
-
I finans refererer en spredning vanligvis til forskjellen mellom to priser (bud og bud) på et verdipapir eller eiendel, eller mellom to lignende eiendeler.
-
En trinnpremie er når en opsjonspremie betales over tid, i stedet for når handelen settes i gang.
-
En aksjeopsjon gir en investor rett, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge en aksje til en avtalt pris og dato.
-
Streikebredde er forskjellen mellom strykprisene for alternativene som brukes i en spredt handel.
-
En syntetisk futurekontrakt bruker salgs- og anropsopsjoner med samme strykpris og utløpsdato for å simulere en tradisjonell futureskontrakt.
-
En syntetisk terminkontrakt bruker anrops- og salgsopsjoner med samme anslagskurs og utløpstid for å opprette en motregning av fremadrettet stilling.
-
I et Traded Average Price Option (TAPO) er fortjenesten eller tapet forskjellen mellom streiken og gjennomsnittsprisen på eiendelen i løpet av løpet.
-
Tidsverdi, også kjent som ekstrinsik verdi, er en av to nøkkelkomponenter i en opsjonspremie. Det er den delen av premien som kan henføres til hvor lang tid som gjenstår frem til opsjonskontraktens utløp.
-
Trippel heksing er den kvartalsvise utløpet av aksjeopsjoner, aksjeindeks futures og aksjeindeks opsjonskontrakter som alle skjer samme dag.
-
Ultima er den hastigheten som vomma av en opsjon vil reagere på volatilitet i det underliggende markedet.
-
Et avdekket alternativ, eller naken opsjon, er en opsjonsposisjon som ikke støttes av en motregningsstilling i det underliggende aktiva.
-
Underliggende, brukt i både aksjer og derivater, er sikkerheten som må leveres når en kontrakt eller garanti utøves. Det kan være en aksje, obligasjon eller et annet finansielt instrument.
-
En underliggende opsjonssikkerhet er det finansielle instrumentet (aksje, indeks, obligasjon, valuta, råvare) som en opsjons verdi er basert på.
-
Et vaniljealternativ gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en forhåndsbestemt pris innen en gitt tidsramme.
-
Et VIX-alternativ er et derivatverdipapir basert på CBOE Volatility Index som underliggende eiendel.
-
Volatilitet arbitrage er en handelsstrategi som prøver å tjene på forskjellen mellom den forventede fremtidige kursvolatiliteten til en eiendel, som en aksje, og den underforståtte volatiliteten til opsjoner basert på den eiendelen.
-
Handel med volatilitetskurs er en metode for å investere basert på verdipapirets forventede volatilitet. Det brukes vanligvis av mer erfarne investorer.
-
En volatilitetsswap er en terminkontrakt med en gevinst basert på realisert volatilitet kontra den underforståtte volatiliteten til den underliggende eiendelen.
-
CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN) er et mål på markedets forventninger om 30-dagers volatilitet for Nasdaq-100-indeksen, som antydet av prisen på opsjoner på denne indeksen.
-
En bortkastende eiendel er en vare som irreversibelt synker i verdi over tid. Dette kan omfatte biler og maskiner samt opsjonskontrakter.
-
Witching hour er den siste timen for handel de dagene opsjoner og futures går ut.
-
En forfatter er selger av et alternativ som samler premiebetalingen fra kjøperen. Forfatterrisiko kan være veldig høy, med mindre alternativet er dekket.
-
Å skrive en opsjon refererer til en investeringskontrakt som gir rett til å kjøpe eller selge aksjer på et fremtidig tidspunkt.
-
Avkastningsbasert opsjon er en type opsjon som henter verdien av forskjellen mellom utøvelsesprisen (uttrykt i prosent) og avkastningen på det underliggende gjeldsinstrumentet.
-
En nullkostnadskrage er en opsjonsstrategi som brukes til å låse inn en gevinst ved å kjøpe en out-of-the-money (OTM) put og selge en pris som er priset av OTM.
-
Zomma er et mål på i hvilken grad gammaet til et derivat er følsomt for endringer i underforstått volatilitet. Det er også kjent som DgammaDvol.
-
Å lære bare noen få grunnleggende egenskaper om alternativer, gjør dem veldig nyttige og enkle å forstå
-
For å få best mulig avkastning på din trading, er det viktig å forstå hvordan opsjoner fungerer og markedene de handler i.