Utløpstiden for en opsjonskontrakt er datoen og klokkeslettet da den blir ugyldig.
Options Guide
-
Extrinsic verdi er forskjellen mellom en markedspris og en egenverdi.
-
Det fjerne alternativet i en spredt handel er alternativet med lengre tid fram til utløp.
-
Fugit er hvor mye tid en investor tror er igjen til det ikke lenger vil være fordelaktig å utøve et alternativ tidlig.
-
En futuresbunt er en type futuresbestilling som gjør det mulig for en investor å kjøpe futureskontrakter i kvartalsperioder mellom ett og ti år.
-
Gamma nøytral sikring er en alternativ risikostyringsteknikk slik at den totale gammaverdien til en posisjon er nær null.
-
Et gullalternativ gir en investor rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge gullgull til en fremtidig dato til en fast pris.
-
En bevilger, eller forfatter, er selger av enten ringe- eller salgsopsjoner som samler inn premiene som alternativene selges for. Begrepet kan også referere til skaperen av en tillit.
-
Greenspan satte var en handelsstrategi populær på 1990- og 2000-tallet som et resultat av visse politikker implementert av Federal Reserve-formann Alan Greenspan i løpet av den tiden.
-
En tarmspredning er en opsjonsstrategi som opprettes ved å kjøpe eller selge et penger som er satt av penger samtidig som et penger.
-
Herrick Payoff Index sporer pris, volum og åpen interesse for å identifisere potensielle trender og reverseringer i futures og opsjonskontrakter.
-
En horisontal spredning er en samtidig lang og kort derivatposisjon på den samme underliggende eiendelen og strykprisen, men med en annen utløp.
-
Hull-White-modellen brukes til å prise derivater under forutsetning av at korte rater har en normal fordeling og går tilbake til gjennomsnittet.
-
Et illikvidt alternativ er en kontrakt som ikke raskt kan selges for kontanter til gjeldende markedspris. Illikvide alternativer har veldig lav eller ingen åpen interesse.
-
Et indeksalternativ er et finansielt derivat som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge verdien av en underliggende indeks.
-
Et rentederivat der innehaveren har rett til å motta en rentebetaling basert på en variabel rente og deretter betaler en fast rente.
-
En renteopsjon er et finansielt derivat som gjør at innehaveren kan sikre eller spekulere i endringer i renten ved forskjellige løpetider.
-
International Securities Exchange (ISE) er en elektronisk opsjonsbørs som ble lansert i 2000. Børsen gir investorer større likviditet.
-
Inneboende verdi er den opplevde eller beregnede verdien av en eiendel, en investering eller et selskap og brukes i grunnleggende analyse og opsjonsmarkedene.
-
En insentiv aksjeopsjon (ISO) er en ansatt fordel som gir rett til å kjøpe aksjer til en rabatt med den ekstra lokket av en skattemessig pause på overskuddet.
-
iTraxx LevX er et sett med to omsettelige indekser som har credit default swaps (CDS) som representerer en diversifisert kurv på 35 europeiske selskaper.
-
Et knock-out-alternativ har en innebygd mekanisme for å utløpe verdiløs hvis den underliggende eiendelen når et spesifisert prisnivå.
-
Lambda er forholdet mellom prosentvis endring i en opsjonskontrakts pris og prosentvis endring i opsjonens volatilitet.
-
Langsiktige aksjeforventninger (LEAPS) er opsjonskontrakter med utløpsdato som er lengre enn ett år.
-
Et ben er en komponent i en derivatstrategi der en næringsdrivende kombinerer flere opsjonskontrakter eller flere futureskontrakter.
-
Å legge inn refererer til handlingen om å legge inn flere individuelle posisjoner som kombineres for å danne en samlet posisjon og blir ofte brukt i handel med opsjoner.
-
Leg out refererer til den ene siden av en kompleks alternativtransaksjon som betyr å stenge eller slappe av ett ben av en derivatposisjon.
-
Et alternativ for lav øvelsespris (LEPO) er et alternativ i europeisk stil med en treningspris på ett øre som etterligner en futureskontrakt.
-
Et børsnotert alternativ er et derivatverdipapir som omsettes på en børs med standardiserte streikpriser, utløpsdatoer, oppgjør og clearing.
-
Lokal volatilitet (LV) er et volatilitetstiltak som brukes i kvantitativ analyse som gir en mer omfattende oversikt over risiko ved prisfastsettelsesalternativer.
-
Lenge grunnlaget er praksisen med å kjøpe en vare og deretter sikre den posisjonen ved å selge futureskontrakter på den eide varen.
-
Langben er en del av en sprednings- eller kombinasjonsstrategi som innebærer å ta to posisjoner samtidig for å generere et overskudd.
-
En lang gelérulle er en opsjonsstrategi som tar sikte på å tjene på en tidsverdi spredt gjennom salg og kjøp av to samtaleopsjoner og to salgsopsjoner, med forskjellige utløpsdatoer.
-
En syntetisk put er en opsjonsstrategi som kombinerer en kort aksjeposisjon med en lang kjøpsopsjon på den samme aksjen for å etterligne en lang salgsopsjon.
-
Et tilbakeblikkingsalternativ gjør at innehaveren kan benytte seg av en opsjon til den gunstigste prisen på den underliggende eiendelen, over opsjonens levetid.
-
Maks smerte er prisen der det største antallet opsjoner (i dollar) vil utløpe verdiløst.
-
En mini-størrelse Dow er en type alternativ der de underliggende eiendelene er E-Mini Dow-futures. E-mini-Dow-futures er verdt $ 5 multiplisert med DJIA.
-
Moneyness er en beskrivelse av et derivat relatert tilslagskursen til prisen på den underliggende eiendelen.
-
Opprinnelig markedsført av Société Générale, er alternativene for fjellkjeder en handelstaktikk som kombinerer funksjoner for rekkevidde, regnbue og kurv.
-
Et opsjon med flere indekser er et alternativ for utbytte der utbetalingen er basert på den relative ytelsen til to indekser eller andre eiendeler.