Noen handelsmenn er ekstremt tålmodige og elsker å vente på det perfekte oppsettet, mens andre må se et trekk skje raskt, eller de vil forlate sine stillinger. Disse utålmodige sjelene gir perfekte momentumforhandlere, fordi de venter på at markedet skal ha nok styrke til å skyve en valuta i ønsket retning og piggyback på fart, i håp om en forlengelse. Når trekket imidlertid viser tegn til å miste styrke, vil en utålmodig momentumhandler også være den første til å hoppe skipet. Derfor må en sann momentumstrategi ha solide exit-regler for å beskytte fortjenesten, mens du fremdeles kan sykle så mye av forlengelsen som mulig.
, tar vi en titt på strategi som gjør nettopp det: Fem-minutters Momo Trade.
Hva er en Momo?
Fem-minutters Momo Trade ser etter et momentum eller "momo" brast på veldig kortvarige (fem minutters) diagrammer. For det første lå handelsmenn på to indikatorer, hvorav den første er 20-perioders eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). EMA velges over det enkle glidende gjennomsnittet fordi det legger høyere vekt på nyere bevegelser, noe som er nødvendig for raske fartopptak. Det bevegelige gjennomsnittet brukes til å bestemme trenden. Den andre indikatoren som brukes er histogram med glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), som hjelper oss med å måle fart. Innstillingene for MACD-histogrammet er standard, som først er EMA = 12, andre EMA = 26, signal EMA = 9, alt ved å bruke den nære prisen.
Denne strategien venter på en reverseringshandel, men utnytter den bare når momentum støtter reverseringsbevegelsen nok til å skape et større forlengelsesutbrudd. Stillingen forlates i to separate segmenter; den første omgangen hjelper oss med å låse gevinster og sørger for at vi aldri gjør en vinner til en taper. Andre omgang lar oss forsøke å fange det som kan bli et veldig stort trekk uten risiko fordi stoppet allerede er flyttet til breakeven.
Regler for en lang handel
- Se etter at valutaparparter under 20-periode EMA og MACD skal være negative. Vent på at prisen skal krysse over 20-periode EMA, og sørg deretter for at MACD enten er i ferd med å krysse fra negativ til positiv eller har krysset til positiv territorium ikke lenger enn for fem barer siden.Gå lange 10 pips over 20-periode EMA.For en aggressiv handel, plasser en stopp ved svingen lavt på det fem minutters diagrammet. For en konservativ handel, plasser en stopp 20 pips under 20-periode EMA. Selg halvparten av stillingen ved innreise pluss risikoen. flytt stoppet i andre omgang til breakeven.Trail stoppet med breakeven eller 20-periode EMA minus 15 pips, avhengig av hva som er høyere.
Regler for en kort handel
- Se etter at valutaparet skal handle over 20-periode EMA og MACD for å være positive. Vent på at prisen skal krysse under 20-periode EMA; sørg for at MACD enten er i ferd med å krysse fra positivt til negativt eller krysses inn på negativt territorium for ikke lenger enn for fem barer siden. Gå til kort 10 pips under 20-periode EMA. For en aggressiv handel, plasser stopp ved svingen høyt på et diagram på fem minutter. For en konservativ handel, plasser stopp 20 pips over 20-periode EMABuy tilbake halvparten av posisjonen ved inngangen minus beløpet som er risikert, og flytt stoppet på andre halvdel til breakeven.Trail stopp ved lavere av breakeven eller 20-periode EMA pluss 15 pips
Lange handler
Vårt første eksempel i figur 1 er EUR / USD 16. mars 2006, da vi ser at prisene beveger seg over 20-periode EMA når MACD-histogrammet krysser over nulllinjen. Selv om det var noen få tilfeller av prisen som forsøkte å bevege seg over 20-periode EMA mellom 1:30 og 2:00 EST, ble en handel ikke utløst på det tidspunktet fordi MACD-histogrammet var under nulllinjen.
Vi ventet på at MACD-histogrammet skulle krysse nulllinjen, og da det gjorde det, ble handelen utløst klokken 1.2044. Vi går inn på 1.2046 + 10 pips = 1.2056 med stopp på 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Vårt første mål var 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Det ble utløst omtrent to og en halv time senere. Vi forlater halvparten av posisjonen og sporer den resterende halvparten av 20-periode EMA minus 15 pips. Andre omgang ble til slutt stengt på 1.2157 ved 21:35 EST for et samlet overskudd på handelen på 65, 5 pips.
Det neste eksemplet, vist i figur 2, er USD / JPY 21. mars 2006, når vi ser at prisene beveger seg over 20-periode EMA. Som i forrige EUR / USD-eksempel, var det også noen få tilfeller der prisen krysset over 20-periode EMA rett før inngangspunktet, men vi tok ikke handelen fordi MACD-histogrammet var under nulllinjen.
MACD snudde først, så vi ventet på at prisen skulle krysse EMA med 10 punkter, og da den gjorde det, gikk vi inn i handelen på 116.67 (EMA var på 116.57).
Matematikken er litt mer komplisert på denne. Stoppet er på 20-EMA minus 20 pips eller 116.57 - 20 pips = 116.37. Det første målet er oppføring pluss risikoen, eller 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Det blir utløst fem minutter senere. Vi forlater halvparten av posisjonen og sporer den resterende halvparten av 20-periode EMA minus 15 pips. Andre omgang ble til slutt stengt klokka 117.07 ved 18:00 EST for et samlet gjennomsnittlig overskudd på handelen på 35 pips. Selv om overskuddet ikke var så attraktivt som den første handelen, viser diagrammet et rent og jevnt trekk som indikerer at prisaksjonen stemte godt overens med våre regler.
Korte handler
På kortsiden er vårt første eksempel NZD / USD 20. mars 2006 (figur 3). Vi ser priskrysset under 20-periode EMA, men MACD-histogrammet er fortsatt positivt, så vi venter på at det skal krysse under nulllinjen 25 minutter senere. Handelen vår utløses deretter på 0, 6294. Som tidligere USD / JPY-eksempel, er regnestykket litt rotete med dette fordi krysset av det bevegelige gjennomsnittet ikke skjedde på samme tid som da MACD beveget seg under nulllinjen, slik det gjorde i vårt første EUR / USD-eksempel. Som et resultat går vi inn på 0.6294.
Stoppestedet vårt er 20-EMA pluss 20 pip. På det tidspunktet var 20-EMA på 0.6301, så det setter vår oppføring på 0.6291 og stoppet vårt på 0.6301 + 20pips = 0.6321. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet som ble risikert eller 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Målet blir truffet to timer senere, og stoppet på andre omgang blir flyttet til breakeven. Vi fortsetter deretter å spore den andre halvdelen av stillingen med 20-periode EMA pluss 15 pips. Andre omgang ble deretter stengt på 0, 6262 ved 7:10 EST for et samlet overskudd på handelen på 29, 5 pips.
Eksempelet i figur 4 er basert på en mulighet som utviklet seg 10. mars 2006 i GBP / USD. I diagrammet nedenfor krysser prisen under EMA i 20 perioder, og vi venter i 10 minutter på at MACD-histogrammet skal flytte inn på negativt territorium, og dermed utløse vår inngangsordning på 1.7375. Basert på reglene ovenfor, så snart handelen utløses, satte vi stoppet ved 20-EMA pluss 20 pips eller 1.7385 + 20 = 1.7405. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet som er risikert, eller 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Det blir utløst kort tid etter.
Vi fortsetter deretter å spore den andre halvdelen av stillingen med 20-periode EMA pluss 15 pips. Andre halvdel av stillingen blir til slutt stengt på 1.7268 kl 14:35 EST for et samlet overskudd på handelen på 68, 5 pips. Tilfeldig nok ble handelen også avsluttet i det nøyaktige øyeblikket da MACD-histogrammet flippet inn på positivt territorium.
Momo handelssvikt
Som du kan se, er Five-Minute Momo Trade en ekstremt kraftig strategi for å fange momentumbaserte reverseringsbevegelser. Det fungerer imidlertid ikke alltid, og det er viktig å utforske et eksempel på hvor det mislykkes og å forstå hvorfor dette skjer.
Det siste eksemplet på Momo Trade med fem minutter er EUR / CHF 21. mars 2006. I figur 5 krysser prisen under 20-periode EMA og vi venter i 20 minutter på MACD-histogrammet til å flytte inn på negativt territorium, og vår inngangsordre på 1.5711. Vi plasserer stoppet ved 20-EMA pluss 20 pips eller 1.5721 + 20 = 1.5741. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet som er risikert eller 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Prisen handler til et lavt nivå av 1.5696, som ikke er lav nok til å nå vår trigger. Deretter fortsetter den å snu kursen, til slutt treffer stoppet vårt, og forårsaker et samlet handelstap på 30 pips.
Når du handler Fem-minutters Momo-strategi, er det viktigste å være på vakt mot handelsområder som er for stramme eller for brede. I stille handelstimer der prisen ganske enkelt svinger rundt 20-EMA, kan MACD-histogrammet vende frem og tilbake og forårsake mange falske signaler. Alternativt, hvis denne strategien implementeres i en valuta betalt med et for bredt handelsområde, kan stoppet bli truffet før målet utløses.
Bunnlinjen
Fem-minutters Momo-handel gjør det mulig for handelsmenn å tjene på korte fart av fart, samtidig som de gir solide exit-regler som er nødvendige for å beskytte fortjenesten. (For ytterligere informasjon, ta en titt på Forex Walkthrough, som går fra nybegynner til avansert.)
