Hva er Markov-analyse?
Markov-analyse er en metode som brukes til å forutsi verdien av en variabel hvis forutsagt verdi bare påvirkes av dens nåværende tilstand, ikke av noen tidligere aktivitet. I hovedsak spår den en tilfeldig variabel utelukkende basert på de nåværende omstendighetene rundt variabelen.
Teknikken er oppkalt etter den russiske matematikeren Andrei Andreyevich Markov, som var pioner for studiet av stokastiske prosesser, som er prosesser som involverer operasjonen av tilfeldigheter. Han brukte først denne metoden for å forutsi bevegelsene til gasspartikler fanget i en beholder. Markov-analyse brukes ofte til å forutsi atferd og beslutninger i store grupper av mennesker.
NØKKELFRAGG
- Markov-analyse er en metode som brukes til å forutsi verdien av en variabel hvis forutsagt verdi bare påvirkes av dens nåværende tilstand, ikke av noen tidligere aktivitet. De viktigste fordelene med Markov-analyse er enkelhet og nøyaktig prognoserutvalgt. Markov-analyse er lite nyttig for å forklare hendelser, og det kan ikke være den sanne modellen for den underliggende situasjonen i de fleste tilfeller. Markov-analyse er nyttig for finansielle spekulanter, spesielt momentuminvestorer.
Forstå Markov-analyse
Markov-analyseprosessen innebærer å definere sannsynligheten for en fremtidig handling gitt den aktuelle tilstanden til en variabel. Når sannsynligheten for fremtidige handlinger i hver stat er bestemt, kan det trekkes et beslutnings tre. Deretter kan sannsynligheten for et resultat beregnes, gitt den nåværende tilstanden til en variabel. Markov-analyse har flere applikasjoner i næringslivet. Det brukes ofte til å forutsi antallet mangelfulle brikker som vil komme ut av en samlebånd, gitt maskinens driftsstatus på linjen.
Det kan også brukes til å forutsi andelen av et selskaps kundefordring som blir tap. Noen aksjepris- og opsjonskursvarslingsmetoder inkluderer også Markov-analyse. Til slutt bruker selskaper ofte det for å forutsi fremtidig merkevarelojalitet hos nåværende kunder og resultatet av disse forbrukerbeslutningene om et selskaps markedsandel.
Fordeler med Markov-analyse
De viktigste fordelene med Markov-analyse er enkelhet og nøyaktighet av prognosen. Enkle modeller, som de som brukes til Markov-analyse, er ofte flinkere til å komme med spådommer enn mer kompliserte modeller. Dette resultatet er velkjent innen økonometrikk.
Ulemper ved Markov-analyse
Markov-analyse er lite nyttig for å forklare hendelser, og den kan ikke være den sanne modellen for den underliggende situasjonen i de fleste tilfeller. Ja, det er relativt enkelt å estimere betingede sannsynligheter basert på gjeldende tilstand. Imidlertid forteller det ofte litt om hvorfor noe skjedde.
I prosjektering er det ganske tydelig at å vite sannsynligheten for at en maskin vil slå sammen ikke forklarer hvorfor den brøt sammen. Enda viktigere er at en maskin ikke egentlig går i stykker basert på en sannsynlighet som er en funksjon av om den brøt sammen i dag eller ikke. I virkeligheten kan en maskin gå i stykker fordi tannhjulene må smøres oftere.
I finans står Markov-analysen overfor de samme begrensningene som det har innen engineering, men å fikse problemer er komplisert av vår relative mangel på kunnskap om finansmarkeder. Markov-analyse er mye mer nyttig for å estimere den delen av gjeld som vil være misligholdt enn for å screene ut dårlig kredittrisiko i utgangspunktet.
Markov-analyse er et verdifullt verktøy for å lage spådommer, men den gir ikke forklaringer.
Et eksempel på Markov-analyse
Markov-analyse kan brukes av aksjespekulanter. Anta at en momentuminvestor anslår at en favorittaksje har 60% sjanse for å slå markedet i morgen hvis den gjør det i dag. Dette estimatet involverer bare dagens tilstand, så det oppfyller nøkkelgrensen for Markov-analyse. Markov-analyse gjør det også mulig for spekulanten å estimere at sannsynligheten for at aksjen vil overgå markedet for begge de neste to dagene er 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 eller 36%, gitt aksjen slå markedet i dag. Ved å bruke innflytelse og pyramiding prøver spekulanter å forsterke det potensielle overskuddet fra denne typen Markov-analyse.
