HVA ER Bredvidde dager
Omfattende dager beskriver en prisklasse på en aksje på en spesielt ustabil handelsdag. Bred dag varierer når de høye og lave prisene på en aksje er mye lenger fra hverandre enn på en vanlig dag. Noen tekniske analytikere identifiserer i disse dager ved å bruke volatilitetsforholdet.
Å bryte ned brede dager
Breddager har en ekte rekkevidde som er større enn de omkringliggende dagene, og brede dager vanligvis spår en trend reversering. Ekstreme brede dager signaliserer store tilbakeføringer av trenden, mens mindre ekstreme brede dager signaliserer mindre tilbakeføringer.
Det gjennomsnittlige sanne området gir en måte å sammenligne handelsområdet mellom flere dager ved å se på forskjellen mellom den siste dagen og den høye eller lave perioden av dagens periode, avhengig av hva som er større. Det sanne området for en gitt periode er det største av det høye for perioden minus det lave for perioden, det høye for perioden minus det nære for den forrige perioden, eller det nære for den forrige perioden minus det lave for den gjeldende perioden.
Det gjennomsnittlige sanne området er vanligvis et 14-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt av det sanne området, selv om forskjellige bransjer kan bruke forskjellige perioder. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er en type glidende gjennomsnitt som legger større vekt og betydning på de siste datapunktene. Dette blir også referert til som det eksponentielt veide glidende gjennomsnittet.
Volatilitetsforhold
Volatilitetsforholdet kan brukes til å identifisere store dager med en teknisk indikator. I hovedsak automatiserer dette prosessen med å finne store dager og gjør det mulig for handelsmenn å lett se etter muligheter i stedet for bare å se på diagrammer.
Volatilitetsforholdet beregnes ved å dele det sanne området for en gitt dag med det eksponentielle glidende gjennomsnittet av det sanne området over en periode, som vanligvis er 14 dager. Generelt forekommer brede dager når volatilitetsforholdet overstiger en lesning på 2, 0 over en 14-dagers periode. Næringsdrivende kan bruke volatilitetsforhold i sine aksjekart når de ser etter mulige reverseringsmuligheter.
Bred dag varierer når prisklassen for en bestemt aksje i stor grad overstiger volatiliteten til en normal handelsdag. Ofte blir disse dagene målt med det gjennomsnittlige sanne området, og analysen blir automatisert ved å bruke volatilitetsforholdet. Bredvidde dager forutsier vanligvis tilbakeføring av trenden, selv om handelsmenn bør bekrefte tilbakeføringer ved bruk av andre tekniske indikatorer og diagrammønstre.
