Indikatoren for volatilitetsforhold er designet som et mål på prisklasse. Det brukes av handelsmenn og analytikere for å merke eksisterende prisklasser og for å se etter handelssignaler generert av breakouts fra prisklassen. Indikatoren er beregnet basert på en gjeldende sann prisklasse og en tidligere eksisterende sann prisklasse. På et diagram plottes volatilitetsforholdet vanligvis som en linje og vises i et andre vindu under hoveddiagramvinduet.
Volatilitetsforholdet beregnes som følger:
Nåværende True Range = Maksimum − Minimum hvor: Maksimum = Gjennomsnitt av dagens høye og PTR = HØY − LAVE sted: PTR = Tidligere sant område over x antall dagerHIGH = Gjennomsnitt av de høye prisene for hver dag
Standardverdiene, de mest brukte verdiene for X når du beregner det forrige sanne området, er 10 eller 14.
Volatilitetsforholdet identifiserer for handelsmenns tidsperioder når prisen har overskredet sin siste prisklasse i en grad som er betydelig nok til å utgjøre et breakout. Presise avlesninger som indikerer et utbrudd tilpasses vanligvis av næringsdrivende til den spesifikke aksjen eller markedet de handler, men en vanlig bruk er 0, 5. Dette nivået representerer det punktet hvor det gjeldende sanne området er lik det dobbelte av det forrige sanne området. For å bekrefte breakout-signaler gitt av indikatoren for volatilitetsforhold, bruker handelsmenn ofte andre tekniske indikatorer som volum, siden handelsvolumet generelt øker kraftig under markedsutbrudd.
