Innholdsfortegnelse
- Trippel eksponentielt glidende gjennomsnitt
- Formel og beregning for TEMA
- Hva forteller TEMA deg?
- TEMA og Trend Direction
- TEMA for støtte og motstand
- TEMA vs. DEMA
- Begrensninger i bruk av TEMA
- Ekte verdenseksempel på TEMA
Hva er det tredobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet - TEMA?
Det tredoble eksponentielle glidende gjennomsnittet ble designet for å jevne ut svingninger i prisene, og dermed gjøre det lettere å identifisere trender uten etterslepet forbundet med tradisjonelle glidende gjennomsnitt (MA). Det gjør dette ved å ta flere eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) av den originale EMA og trekke ut noe av etterslepet.
TEMA brukes som andre MA. Det kan bidra til å identifisere trendretning, signalisere potensielle kortsiktige trendendringer eller tilbakeslag, og gi støtte eller motstand.
Viktige takeaways
- Vinkelen på TEMA kan brukes til å indikere den kortsiktige prisretningen. TEMA-formelen er kompleks og trekker faktisk ut noe av etterslepet. Når prisen er over TEMA, hjelper det å bekrefte en prisoppgang. Når prisen er under TEMA, hjelper det å bekrefte en prisnedgang. Når prisen krysses gjennom TEMA som kan indikere at prisen trekker tilbake eller går tilbake til ulempen. Når prisen beveger seg over TEMA, kan en prisstigning starte.
Formel og beregning for TEMA
Trippel eksponentielt glidende gjennomsnitt (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 hvor: EMA1 = Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Velg en tilbakeblikk. Dette er hvor mange perioder som skal tas med i den første EMA. Med færre antall perioder, som 10, vil EMA følge nøye med på prisene og fremheve kortsiktige trender. Med en større tilbakeblikkstid, som 100, vil EMA ikke spore pris like nøye og vil fremheve den langsiktige trenden. Beregn EMA for tilbakeblikkstiden. Dette er EMA1. Beregn EMA til EMA1 ved å bruke samme tilbakeblikk. Hvis du for eksempel bruker 15 perioder for EMA1, bruker du også 15 i dette trinnet. Dette er EMA2. Beregn EMA til EMA2 ved å bruke den samme tilbakeblikkningsperioden som før. Koble EMA1, EMA2 og EMA3 til TEMA-formelen for å beregne det tredobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet.
Hva forteller TEMA deg?
TEMA reagerer på prisendringer raskere enn en tradisjonell MA eller EMA vil. Dette er fordi noe av etterslepet er trukket ut i beregningen.
En TEMA kan brukes på samme måte som andre typer bevegelige gjennomsnitt. Hovedsakelig er retningen TEMA vinklet indikerer den kortsiktige (gjennomsnittlige) prisretningen. Når linjen skråner opp, betyr det at prisen går opp. Når den er vinklet, beveger prisen seg. Det er fortsatt en liten mengde etterslep i indikatoren, så når prisen raskt endres, kan det hende at indikatoren ikke endrer vinkelen umiddelbart. Jo større tilbakeblikkingsperiode er, jo tregere vil TEMA være i å endre vinkel når pris endrer retning.
TEMA og Trend Direction
Plasseringen av TEMA i forhold til prisen gir også ledetråder for trendretningen. Generelt, når prisen er over TEMA, hjelper det å bekrefte at prisen stiger for den tilbakeblikkende perioden. Når prisen er under TEMA, hjelper det å bekrefte at prisen faller for den tilbakeblikkende perioden. Når det er sagt, bør en tilbakeblikkperiode velges, slik at dette faktisk stemmer mesteparten av tiden. Derfor er det opp til den næringsdrivende å velge passende tilbakeblikkstid for eiendelen de handler om de har tenkt å bruke TEMA for å hjelpe til med å identifisere trender.
Hvis TEMA kan bidra til å identifisere trendretning, kan det også bidra til å identifisere trendendringer når prisen beveger seg gjennom det tredobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet. Hvis prisen er over gjennomsnittet og deretter synker under, kan det signalisere at trenden er i revers eller i det minste at prisen går inn i en tilbaketrekningsfase. Hvis prisen er under gjennomsnittet, og deretter beveger seg over den, signaliserer det at prisen rally. Slike overgangssignaler kan brukes til å hjelpe til å bestemme om de skal inn eller ut av posisjoner.
TEMA for støtte og motstand
TEMA kan også tilby støtte eller motstand for prisen. Når prisen for eksempel totalt sett stiger, kan det ved tilbakeslag falle til TEMA, og da kan det se ut som om prisen spretter ut av den og fortsetter å stige. Denne bevegelsen er avhengig av riktig tilbakeblikkstid for eiendelen. Hvis du bruker TEMA til dette formålet, burde det allerede ha gitt støtte og motstand i det siste. Hvis indikatoren ikke ga støtte eller motstand i det siste, vil det sannsynligvis ikke være i fremtiden.
Til slutt bruker noen handelsmenn TEMA, vanligvis med en liten tilbakeblikk, som et alternativ til seg selv. Den ene linjen filtrerer ut mye av støyen på tradisjonelle lysestake eller stolpediagrammer. Et linjediagram vil også fungere i denne forbindelse.
TEMA vs. det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA)
Begge disse indikatorene er designet for å redusere etterslepet som ligger i gjennomsnittsbaserte indikatorer. TEMA reduserer etterslepet mer enn det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet. Formelen for DEMA er forskjellig, noe som betyr at den vil gi den næringsdrivende litt forskjellig informasjon og signaler. Det beregnes ved å multiplisere EMA av pris med to og deretter trekke fra en EMA av den opprinnelige EMA.
Begrensninger i bruk av TEMA
Mens TEMA reduserer etterslep, arver den fortsatt noen av de tradisjonelle problemene med andre glidende gjennomsnitt. Hovedsakelig er MA-er hovedsakelig nyttige i trendmarkeder, når prisen gjør vedvarende trekk i den ene eller den andre retningen. I uklare tider, når prisen sager frem og tilbake, kan MA eller TEMA gi liten innsikt og vil generere falske signaler siden overganger kanskje ikke resulterer i et vedvarende trekk så lenge prisen holder seg.
Redusere etterslep kan være til nytte for noen handelsmenn, men ikke andre. Noen handelsmenn foretrekker at indikatorene blir forsinket fordi de ikke vil at indikatoren skal reagere på hver prisendring. Siden TEMA reagerer raskere på prisendringer vil den spore prisen nærmere enn for eksempel et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Men det betyr også at prisen kan krysse TEMA ved en mindre prisflytting enn det som kreves for å krysse SMA. Investorer ønsker vanligvis ikke å handle aktivt, så de vil ikke bli ristet ut av posisjoner med mindre det skjer en betydelig trendendring.
En type MA er ikke bedre enn en annen. Hvilken som skal brukes kommer ned til personlig preferanse og hva som fungerer best for strategien noen bruker.
TEMA brukes best i forbindelse med andre former for analyse, for eksempel prisaksjonsanalyse, andre tekniske indikatorer og grunnleggende analyse.
Ekte verdenseksempel på TEMA
Her er et eksempel på et tredobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt brukt på SPDR S&P 500 ETF (SPY) -diagrammet.
Det tredoble eksponentielle glidende gjennomsnittet jevner ut prisaksjonen. Vinkelen på TEMA hjelper deg med å identifisere den generelle trendretningen selv under den daglige støyen ved mindre prissvingninger.
