Hva er den ultimate oscillatoren?
The Ultimate Oscillator er en teknisk indikator som ble utviklet av Larry Williams i 1976 for å måle en aktivas prismoment over flere tidsrammer. Ved å bruke det vektede gjennomsnittet av tre forskjellige tidsrammer har indikatoren mindre volatilitet og færre handelssignaler sammenlignet med andre oscillatorer som er avhengige av en enkelt tidsramme. Kjøp og salg signaler genereres etter uoverensstemmelser. The Ultimate Oscillator genererer færre divergenssignaler enn andre oscillatorer på grunn av sin konstruksjon på flere tidsrammer.
Viktige takeaways
- Indikatoren bruker tre tidsrammer i beregningen: syv, 14 og 28 perioder. Den kortere tidsrammen har mest vekt i beregningen, mens den lengre tidsrammen har minst vekt. Kjøpesignaler oppstår når det er bullish divergens, divergensen er under 30 på indikatoren, og oscillatoren stiger deretter over divergensen høyt. selgesignal oppstår når det er bearish divergens, divergensen høy er over 70, og oscillatoren faller under divergensnivået.
Formelen for den ultimate oscillatoren er:
UO = × 100 hvor: UO = Ultimate OscillatorA = Gjennomsnittlig kjøpende trykk (BP) = Lukk − Min (lav, PC) PC = Prior CloseTrue Range (TR) = Max (High, Prior Close) −True Range (TR) = Min (Lav, foran Lukk) Gjennomsnitt7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP Gjennomsnitt14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP Gjennomsnitt28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
Hvordan beregne den ultimate oscillatoren
- Beregn kjøpstrykket (BP) som er den nære prisen for perioden minus den lave i den perioden eller før den avsluttende, avhengig av hvilken som er lavere. Registrer disse verdiene for hver periode etter hvert som de vil bli oppsummert i løpet av de siste sju, 14 og 28 periodene for å opprette BP Sum. Beregn True Range (TR) som er den nåværende periodens høye eller den forrige avslutningen, avhengig av hva som er høyere, minus den laveste verdien av den nåværende periodens lave eller den forrige avslutningen. Registrer disse verdiene for hver periode da de vil bli oppsummert i løpet av de siste sju, 14 og 28 periodene for å opprette TR Sum. Beregne gjennomsnitt7, 14 og 28 ved å bruke BP og TR Sums beregningene fra trinn en og to. For eksempel er gjennomsnittlig 7 BP-sum de beregnede BP-verdiene som er lagt sammen for de siste syv periodene. Beregn Ultimate Oscillator ved å bruke gjennomsnittet7, 14 og 28 verdier. Gjennomsnitt7 har en vekt på fire, Gjennomsnitt14 har en vekt på to, og Gjennomsnitt28 har en vekt på en. Sum vektene i nevneren (i dette tilfellet er summen syv, eller 4 + 2 + 1). Multipliser med 100 når andre beregninger er fullført.
Hva forteller Ultimate Oscillator deg?
Ultimate Oscillator er en avstandsbundet indikator med en verdi som svinger mellom 0 og 100. I likhet med Relative Strength Index (RSI) anses nivåer under 30 å være oversolgt, og nivåer over 70 anses for overkjøpt. Handelssignaler genereres når prisen beveger seg i motsatt retning som indikatoren, og er basert på en tretrinnsmetode.
Larry Williams utviklet Ultimate Oscillator i 1976 og publiserte den i Stocks & Commodities Magazine i 1985. Med mange momentumoscillatorer som korrelerte for tungt med nærtidsbegrensede prisbevegelser, utviklet Williams Ultimate Oscillator for å innlemme flere tidsrammer for å jevne ut indikatorens bevegelser og gi en mer pålitelig indikator på fart, med færre falske avvik.
Falske avvik er vanlige i oscillatorer som bare bruker en tidsramme, fordi når prisen øker, øker oscillatoren. Selv om prisen fortsetter å stige, har oscillatoren en tendens til å falle og danner en divergens, selv om prisen fortsatt kan være sterkt.
For at indikatoren skulle generere et kjøpssignal, anbefalte Williams en tretrinns tilnærming.
- For det første må det dannes en bullish divergens. Dette er når prisen gir et lavere lavt, men indikatoren er på et høyere lav. Andre, må den første laven i avviket (den nedre) ha vært under 30. Dette betyr at avviket startet fra oversolgt territorium og det er mer sannsynlig at resulterer i en reversering av prisoppgangen. Tredje, den ultimate oscillatoren må heve seg over divergensen høyt. Divergensen høy er høydepunktet mellom de to lavene i divergensen.
Williams laget den samme tretrinnsmetoden for å selge signaler.
- For det første må det dannes en bearish divergens. Dette er når prisen øker høyere, men indikatoren er på lavere høyde. Andre, den første høye i avviket (den høyere) må være over 70. Dette betyr at avviket startet fra overkjøpt territorium og det er mer sannsynlig at resultatet i en nedgang pris reversering. Tredje, Ultimate oscillator må falle under divergens lav. Avviksnivået er lavpunktet mellom de to høydepunktene i divergensen.
Forskjellen mellom den ultimate oscillatoren og den stokastiske oscillatoren
The Ultimate Oscillator har tre tilbakeblikkingsperioder eller tidsrammer. Den stokastiske oscillatoren har bare en. The Ultimate Oscillator inkluderer vanligvis ikke en signallinje (en kan legges til), mens Stochastic gjør det. Mens begge indikatorene genererer handelssignaler basert på divergens, vil signalene være forskjellige på grunn av de forskjellige beregningene. Ultimate Oscillator bruker også en tretrinnsmetode for å avveksle handel.
Begrensninger ved bruk av den ultimate oscillatoren
Selv om tretrinns handelsmetode for indikatoren kan bidra til å eliminere noen dårlige handler, eliminerer den også mange gode. Avvik er ikke tilstede i alle pris reverseringspunkter. En reversering vil ikke alltid skje fra overkjøpt eller oversolgt territorium. Å vente på at oscillatoren skal bevege seg over divergenshøyde (bullish divergens) eller under divergens lav (bearish divergens) kan bety dårlig inngangspunkt fordi prisen allerede kan ha løpt betydelig i reverseringsretningen.
Som med alle indikatorer, bør ikke Ultimate Oscillator brukes isolert, men snarere som en del av en fullstendig handelsplan. En slik plan vil vanligvis omfatte andre former for analyse som prisanalyse, andre tekniske indikatorer og / eller grunnleggende analyse.
