Hovedforskjellen mellom rask og langsom stokastikk summeres opp med ett ord: følsomhet. Den raske stokastiske er mer følsom enn den langsomme stokastiske for endringer i prisen på den underliggende sikkerheten og vil sannsynligvis føre til mange transaksjonssignaler. For å virkelig forstå denne forskjellen, bør du først forstå hva den stokastiske momentumindikatoren handler om.
Hvordan den stokastiske momentumoscillatoren fungerer
Den stokastiske momentumoscillatoren ble utviklet på slutten av 1950-tallet, og brukes til å sammenligne der en sikkerhetspris stengte i forhold til dens prisklasse over en gitt tidsperiode - vanligvis 14 dager. Det beregnes ved hjelp av følgende formel:
% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) hvor: C = Siste sluttkursL14 = Lav av de 14 foregående handelsøktene
Et% K-resultat på 80 tolkes til å bety at prisen på sikkerheten stengte over 80% av alle tidligere stengingspriser som har skjedd de siste 14 dagene. Hovedantakelsen er at en verdipris vil handle på toppen av serien i en stor trend. Et tre-perioders glidende gjennomsnitt av% K kalt% D er vanligvis inkludert for å fungere som en signallinje. Transaksjonssignaler blir vanligvis laget når% K krysser gjennom% D.
Vanligvis brukes en periode på 14 dager i ovennevnte beregning, men denne perioden blir ofte modifisert av handelsmenn for å gjøre denne indikatoren mer eller mindre følsom for bevegelser i prisen på den underliggende eiendelen.
Resultatet oppnådd ved anvendelse av formelen ovenfor er kjent som hurtig stokastisk. Noen handelsmenn synes at denne indikatoren er for lydhør overfor prisendringer, noe som til slutt fører til at man blir tatt ut av posisjonene for tidlig. For å løse dette problemet ble den langsomme stokastiske oppfunnet ved å anvende et tre-periode glidende gjennomsnitt til% K for den hurtige beregningen. Å ta et glidende gjennomsnitt på tre perioder av hurtigstokastikens% K har vist seg å være en effektiv måte å øke kvaliteten på transaksjonssignaler; det reduserer også antall falske crossover. Etter at det første glidende gjennomsnittet er brukt på den raske stokastisens% K, blir deretter et ekstra glidende gjennomsnitt på tre perioder brukt - noe som gjør det som kalles den langsomme stokastisens% D. Nær inspeksjon vil avdekke at% K for den langsomme stokastiske er den samme som% D (signallinjen) på den raske stokasten.
Bunnlinjen
En enkel måte å huske forskjellen på de to tekniske indikatorene er å tenke på den raske stokastikken som en sportsbil og den langsomme stokastiske som en limousin. Som en sportsbil er den raske stokastikken smidig og endrer retning veldig raskt som svar på plutselige forandringer. Den langsomme stokastiske tar litt mer tid å endre retning, men lover en veldig jevn tur.
Matematisk sett er de to oscillatorene nesten de samme, bortsett fra at den langsomme stokastiske% K er skapt ved å ta et tre-perioders gjennomsnitt av hurtigstokastisens% K. Å ta et glidende gjennomsnitt på tre perioder av hver% K vil resultere i linjen som brukes til et signal.
