Trippelskjermhandelssystemet, som hørtes mer ut som en medisinsk diagnostisk test enn en økonomisk handelsmetode, ble utviklet av Dr. Alexander Elder i 1985. Selv om det er en forståelig feil å gjøre, har trippelskjermen ingenting å gjøre med antall fysiske skjermer brukt. Tildelingen til medisin eller "screening" er ingen tilfeldighet: Dr. Elder jobbet i mange år som psykiater i New York før han ble involvert i økonomisk handel. Siden den gang har han skrevet dusinvis av artikler og bøker, inkludert "Trading for a Living" (1993) og har talt på flere store konferanser.
Argumentet for forskjellige handelsmetoder
Mange handelsmenn bruker en enkelt skjerm eller indikator for at de gjelder hver eneste handel. I prinsippet er det ingenting galt i å vedta og følge en enkelt indikator for beslutningstaking. Faktisk er disiplinen som er involvert i å opprettholde et fokus på et enkelt tiltak, relatert til den næringsdrivendes disiplin og er kanskje en av de viktigste bestemmelsene for å oppnå suksess som næringsdrivende.
Hva om den valgte indikatoren er grunnleggende feil? Hva om forholdene i markedet endres slik at den eneste skjermen din ikke lenger kan gjøre rede for alle eventualitetene som opererer utenfor målingen? Poenget er at fordi markedet er veldig sammensatt, kan ikke de mest avanserte indikatorene fungere hele tiden og under alle markedsforhold.
Velge indikatorer
For eksempel, i en markedstrend, stiger trendfølgende indikatorer og gir "kjøp" -signaler mens oscillatorer antyder at markedet er overkjøpt og gir ut "selg" -signaler. I nedstrender antyder trendfølgende indikatorer å selge korte, men oscillatorer blir oversolgt og gir signaler å kjøpe. I et marked som beveger seg sterkt høyere eller lavere, er trendfølgende indikatorer ideelle, men de er utsatt for raske og brå endringer når markedene handler i intervaller. Innenfor handelsområder er oscillatorer det beste valget, men når markedene begynner å følge en trend, gir oscillatorer for tidlige signaler.
For å bestemme en balanse av indikatoruttalelse, har noen handelsmenn forsøkt å gjennomsnittlig kjøpe og selge signalene utstedt av forskjellige indikatorer. Men det er en iboende feil i denne praksisen. Hvis beregningen av antall indikatorer som følger trenden er større enn antallet oscillatorer som brukes, vil resultatet naturlig være skjevt mot et resultat som følger trenden, og omvendt.
Elder utviklet et system for å bekjempe problemene med enkel gjennomsnitt og samtidig utnytte det beste fra både trendfølgende og oscillatorteknikker. Elders system er ment å motvirke manglene ved individuelle indikatorer samtidig som det tjener til å oppdage markedets iboende kompleksitet. Som en trippel skjermmarkør i medisinsk vitenskap, bruker handelssystemet for tredobbelt skjerm ikke en eller to, men tre unike tester (skjermer) på enhver handelsbeslutning, som danner en kombinasjon av trendfølgende indikatorer og oscillatorer.
Problemet med statiske tidsrammer
Det er imidlertid et annet problem med populære trendfølgende indikatorer som må strykes ut før de kan brukes. Den samme indikatoren som følger etter trenden kan gi motstridende signaler når den brukes på forskjellige tidsrammer. For eksempel kan den samme indikatoren peke på en trend i et daglig diagram og gi et selgesignal og peke på en nedtrend i et ukentlig diagram. Problemet forsterkes ytterligere med intradagskart. På disse kortsiktige diagrammer kan indikatorer som følger trend, svinge mellom kjøp og salg av signaler på timesvis eller enda hyppigere basis.
For å bekjempe dette problemet er det nyttig å dele inn tidsrammer i enheter på fem. Når du deler månedlige diagrammer i ukentlige diagrammer, er det 4, 5 uker til en måned. Når du går fra ukentlige diagrammer til daglige diagrammer, er det nøyaktig fem handelsdager per uke. Fremover ett nivå videre, fra daglige til timekart, er det mellom fem til seks timer på en handelsdag. For daghandlere kan timekart reduseres til 10-minutters diagram (nevner på seks) og til slutt fra 10-minutters diagram til to-minutters diagram (nevner på fem).
Det viktigste i dette faktor-av-fem-konseptet er at handelsbeslutninger skal analyseres i sammenheng med minst to-tidsrammer. Hvis du foretrekker å analysere handelsbeslutningene dine ved å bruke ukentlige diagrammer, bør du også bruke månedlige diagrammer. Hvis du handler med 10-minutters diagrammer, bør du først analysere timekart.
Tidsfordriv
Når den næringsdrivende har bestemt seg for tidsrammen som skal brukes under trippelskjermsystemet, merker de dette som den mellomliggende tidsrammen. Den langsiktige tidsrammen er en ordre på fem lengre; den kortsiktige tidsrammen er en størrelsesorden kortere. Næringsdrivende som utfører sine handler i flere dager eller uker, vil bruke daglige diagrammer som mellomliggende tidsrammer. Deres langsiktige tidsrammer vil være ukentlige diagrammer; timekart vil være deres kortsiktige tidsramme. Daghandlere som holder stillingene sine under en time, vil bruke et 10-minutters diagram som sin mellomliggende tidsramme, et timekart som deres langsiktige tidsramme og et to-minutters diagram som en kortsiktig tidsramme.
Triple screen trading-systemet krever at diagrammet for den langsiktige trenden undersøkes først. Dette sikrer at handelen følger tidevannet av den langsiktige trenden, samtidig som det åpnes for inngang i handler til tider når markedet beveger seg kort mot trenden. De beste kjøpsmulighetene oppstår når et stigende marked får en kortere nedgang; de beste kortslutningsmulighetene indikeres når et fallende marked kort oppstår. Når den månedlige trenden er oppover, representerer ukentlige fall kjøpsmuligheter. Time-rally gir muligheter til å korte når den daglige trenden er nedadgående.
