Stokastisk oscillator vs. Stokastisk momentumindeks: En oversikt
Stokastisk oscillator og stokastisk momentumindeks (SMI) er begge verktøy som brukes til å indikere fart, og blir ofte brukt av finansielle handelsmenn for å forstå psykologiske understrømmer og deres forhold til prisbevegelser. Selv om de to verktøyene ikke er usikre måter å bestemme kursretning på, kan de tilby sentrale innsikter i opinionen angående en aksje, ETF eller sektor.
Nesten alle handelsmenn bruker minst ett av verktøyene, men de skiller seg ut ved at oscillatoren er et enklere verktøy og vurderer sluttkursen for en gitt periode, for eksempel en dag eller en uke. I kontrast bruker SMI flere verdier, og produserer en median for det høye / lave prisområdet.
Viktige takeaways
- Begge stokastiske verktøyene brukes til å bestemme fremdrift i en gitt markedsforhold. Den stokastiske oscillatoren er et enklere verktøy og viser retningsmoment basert på sluttkursen. / lavt omfang for den tidsperioden.
Stokastisk oscillator
Den stokastiske oscillatoren er en teknisk indikator på momentum som brukes til å sammenligne sluttkursen med en rekke priser over et gitt tidsrom. Denne oscillatoren er følsom for svingninger i markedspris, selv om svingningsnivået i indikatoren kan jevnes noe ut ved å endre tidsperioden som måles.
Finansielle handelsmenn bruker både Stochastic Oscillator og Stochastic Momentum Index for å måle markedets fart.
Teorien bak den stokastiske oscillatoren er ganske grunnleggende: Prisen på en sikkerhet stenger når den er høy i et marked med en oppgang, og på samme måte lukkes det på det laveste i et marked med en nedtrend.
Stokastisk momentumindeks
Stokastic Momentum Index (SMI) er en mer raffinert versjon av den stokastiske oscillatoren, og bruker et bredere spekter av verdier og har en høyere følsomhet for å lukke priser.
SMI regnes som en foredling av den stokastiske oscillatoren. Den beregner avstanden til den gjeldende sluttkursen når det gjelder medianen til det høye / lave prisområdet. William Blau utviklet SMI i et forsøk på å gi en mer pålitelig indikator, mindre utsatt for falske svinger.
SMI har et normalt verdiområde mellom +100 og -100. Når den nåværende sluttkursen er høyere enn medianverdien, eller midtpunktverdien for det høye / lave området, er den resulterende verdien positiv. Når den nåværende sluttkursen er lavere enn midtpunktet for høy / lav rekkevidde, har SMI en negativ verdi.
I likhet med den stokastiske oscillatoren brukes SMI først og fremst av handelsmenn eller analytikere for å indikere overkjøpte eller oversolgte forhold i et marked. Den brukes sammen med volumindikatorer for å vise om momentumet har betydelig salgs- eller kjøpepress. Næringsdrivende bruker også SMI som en generell trendindikator, og tolker verdier over 40 som et tegn på en bullish trend og negative verdier større enn -40 som viser en bearish trend.
