Hva er interpolasjon
Interpolering er en statistisk metode som relaterte kjente verdier brukes til å estimere en ukjent pris eller potensielt avkastning på en sikkerhet. Interpolering er en metode for å estimere en ukjent pris eller avkastning på en sikkerhet. Dette oppnås ved å bruke andre relaterte kjente verdier som er lokalisert i sekvens med den ukjente verdien.
Interpolering er i roten et enkelt matematisk konsept. Hvis det er en generelt konsistent trend på tvers av et sett med datapunkter, kan man rimelig estimere verdien på settet til punkter som ikke er beregnet. Dette er imidlertid i beste fall et anslag; interpolatorer kan aldri tilby full tillit til sine spådommer.
Ulike typer interpolasjon
Det er flere formelle typer interpolering, inkludert lineær interpolering, polynomisk interpolasjon og stykkevis konstant interpolasjon.
Den enkleste og mest utbredte typen er en lineær interpolasjon, som er nyttig hvis man prøver å estimere verdien av en sikkerhet eller rente for et punkt der det ikke er data. La oss anta at for en sikkerhetspris som spores over en periode, kaller vi linjen som sikkerhetsverdien spores for funksjonen f (x). Den nåværende prisen på en aksje er plottet over en serie punkter som representerer øyeblikk i tid. Så hvis f (x) er spilt inn for august, oktober og desember, vil disse punktene bli matematisk representert som x august, x oktober og x des, eller x 1, x 3 og x 5.
Av flere årsaker kan det være lurt å vite verdien av sikkerhet i løpet av september. Du kan bruke en lineær interpolasjonsalgoritme for å bestemme verdien av f (x) på plottpunktet x Sep, eller x 2 som vises innenfor det eksisterende datafeltet.
Interpolering skal ikke forveksles med ekstrapolering, hvorved man kan estimere et datapunkt utenfor det kjente datoperioden. De fleste diagrammer som representerer en aksjes historie, er faktisk mye interpolert. Lineær regresjon brukes til å lage kurvene som omtrent representerer prisvariasjonene til en sikkerhet. Selv om et diagram som måler en aksje over et år inkluderte datapunkter for hver dag i året, kan man aldri med full tillit si hvor en aksje vil ha blitt verdsatt på et bestemt tidspunkt.
Interpolering er ganske enkel, men den mangler presisjon. Interpolering har blitt brukt av menneskelige sivilisasjoner siden antikken, spesielt av tidlige astronomer i Mesopotamia og Lilleasia som forsøkte å fylle ut hull (observasjonsmulighetene for astronomer er iboende begrenset). Mens bevegelsen av planetariske organer er gjenstand for mange faktorer, er de fremdeles bedre egnet til upresisjonen av interpolasjon enn den viltvarianten, uforutsigbare svingningene i børsnoterte aksjer. Ikke desto mindre, med den overveldende mengden data som er involvert i verdipapiranalyse, er store interpolasjoner av prisbevegelser ganske uunngåelige.
