Hva er en filterregel?
En filterregel er en handelsstrategi der en teknisk analytiker setter regler for når han skal kjøpe og selge investeringer, basert på prosentvise endringer fra tidligere priser. Filterregelen er vanligvis basert på prismoment, eller troen på at stigende priser har en tendens til å fortsette å stige og fallende priser har en tendens til å fortsette å falle. En viss prosentvis økning utløser et kjøp, mens et visst prosentvis fall utløser et salg.
Selv om en næringsdrivende kan bestemme seg for å gjøre det motsatte også. Det er en subjektiv strategi, ettersom det valgte prosentnivået er basert på analytikerens tolkning av en aksjes kurshistorie.
Viktige takeaways
- En filterregel er en handelsstrategi basert på forhåndsbestemte prisendringer, typisk kvantifisert som prosent. Handleren bestemmer prisendringen de vil bruke, basert på analyser av diagrammer og bestemmer hvilken prosentandel som fungerer best for det de prøver å oppnå. næringsdrivende må også bestemme hva prisendringen er basert på, for eksempel lukkepriser, et trekk over et høyt eller lavt, eller et annet viktig teknisk prisnivå.
Forstå filterregler
Tekniske analytikere bruker skjønn når de setter parametere for filterregelhandel. Generelt vil filterregler være basert på historiske trender og sikkerhetsprismønstre identifisert fra et aktivums prisdiagram. For eksempel kan en teknisk handelsmann legge merke til at når prisen først stiger 5% fra et bestemt nivå, har den en tendens til å bevege seg ytterligere 10% i samme retning. Derfor kan den næringsdrivende dra nytte av dette ved å bruke en filterregel og se etter aksjer (eller ethvert aktivum som regelen er gunstig for) som beveger seg 5% av en tidligere sluttkurs, lav eller høy. Den næringsdrivende eller analytikeren bestemmer også hvilken pris de baserer trekkgangen, for eksempel det høye, lave eller lukkede av en prislinje eller et annet teknisk viktig prisnivå.
Vanligvis vil prosentandelen være basert på kortsiktige trender som ofte resulterer i prisfiltriggere for verdipapirer som beveger seg mellom 1% og 10%. Nivåene kan være mindre, for eksempel 0, 2% eller 0, 5% hvis det er basert på intraday prisbevegelser.
Som et eksempel kjøper en næringsdrivende under en kjøps- / salgsfilterregel på 1% en aksje når prisen stiger 1% over et tidligere lukk (eller lavt eller høyt) og selger det når prisen faller 1% under et tidligere lukk (eller lav eller høy).
Handleren må da også bestemme om de skal handle i begge retninger, opp og ned, eller bare i en retning. For eksempel, hvis trenden er opp, kan den næringsdrivende bestemme seg for å kjøpe når prisen øker med 1%, og selge når prisen synker 1%, men de vil ikke miste salg når den synker 1%.
En annen næringsdrivende kan bestemme seg for å kjøpe en økning på 1% og selge, og med 1% fall. Så når de øker med 1%, dekker de korte og går lenge igjen. I dette tilfellet har de alltid en stilling.
Implementeringer av filterregel
Implementering av filterregler krever programvare som sørger for denne funksjonen. Vanligvis kan teknisk analysehandelsprogramvare eller diagrammer settes til å gi varsler eller utføre handler automatisk basert på en investors preferanse.
Noen handelsmenn kan velge automatisert handel som gjør at de kan utnytte handelsmulighetene raskere. Når et signal utløses, tar programvaren automatisk handelen. I andre situasjoner kan handelsmenn ønske å bli varslet om prisendringer for å ta egne investeringsbeslutninger.
Avhengig av de innstilte parametrene, kan en filterregel føre til et stort antall handler eller et lite antall handler hver dag, uke, måned eller år. Små parametere, for eksempel 1%, vil utløse langt flere handler enn et filter på 15% eller 20%.
Når du gjør et stort antall handler, er provisjoner og posisjonsstørrelse en faktor. Provisjoner bør være lave nok, og posisjonsstørrelsen store nok til å dekke kostnadene ved hyppig handel med små prissvingninger.
Eksempel på en filterregel for dagsaksjer
Anta at en dagshandler er interessert i å bruke en 0, 6% filterregel på Twitter Inc. (TWTR).
Hvis prisen beveger seg 0, 6% av en ny svingning høy eller lav, vil den næringsdrivende gå inn i den retningen. De vil forlate sin opprinnelige posisjon og reservere posisjoner hvis prisen beveger seg 0, 6% i motsatt retning (av en svingning høy eller lav). Som et ytterligere filter vil de bare bruke strategien mellom 09:30 og EST. Enhver åpen stilling forlates klokka 12.
Diagrammet viser hvordan dette kunne ha spilt ut på en dag da aksjen beveget seg over 3% i løpet av den tillatte tidsperioden.
Twitter 1-minutters kart med filterregelhåndverk brukt. TradingView
Den første handelen gir en gevinst på 2, 29%. Den andre handelen gir 0, 14% fortjeneste. Den tredje handelen gir et resultat på 0, 03%. Dette forutsetter ingen glidning på ordrer. Oppdrag må også tas med.
