Hva er Donchian-kanaler?
Donchian-kanaler er tre linjer generert av glidende gjennomsnittsberegninger som omfatter en indikator dannet av øvre og nedre bånd rundt et mellomområde eller medianbånd. Det øvre båndet markerer den høyeste prisen på en sikkerhet over N-perioder, mens det nedre båndet markerer den laveste prisen på en sikkerhet over N-perioder. Området mellom øvre og nedre bånd representerer Donchian Channel. Karriere futureshandler Richard Donchian utviklet indikatoren i midten av det tjuende århundre for å hjelpe ham med å identifisere trender. Han ville senere få tilnavnet "Faren til trenden etter".
Viktige takeaways
- Indikatoren søker å identifisere bullish og bastiske ytterpunkter som favoriserer reverseringer samt utbrudd, sammenbrudd og nye trender, høyere og lavere. Midtbandet beregner ganske enkelt gjennomsnittet mellom den høyeste høye over N-perioder og laveste lav over N-perioder, og identifiserer en median- eller gjennomsnittlig reverseringspris.
Formelen for Donchian-kanaler er:
UC = Høyest høy i siste N-perioderMiddle Channel = ((UC − LC) / 2) LC = Lavest Low in N siste N perioder hvor: UC = Øvre kanalN = Antall minutter, timer, dager, uker, periode = minutter, timer, dager, uker, måneder
Hvordan beregne Donchian-kanaler
Channel High:
- Velg tidsperiode (N minutter / timer / dager / uker / måneder). Sammenlign høytrykk for hvert minutt, time, dag, uke eller måned over den perioden. Velg det høyeste utskriften. Plasser resultatet.
Channel Low:
- Velg tidsperiode (N minutter / timer / dager / dager / uker / måneder). Sammenlign den lave utskriften for hvert minutt, time, dag, uke eller måned over den perioden. Velg laveste utskrift. Plasser resultatet.
Sentrumskanal:
- Velg tidsperiode (N minutter / timer / dager / uker / måneder). Sammenlign høye og lave utskrifter for hvert minutt, time, dag, uke eller måned over den perioden. Trekk det høyeste trykket fra laveste utskrifter og del med 2. Plott resultatet.
Hva forteller Donchian-kanaler deg?
Donchian-kanaler identifiserer sammenligningsrelasjoner mellom dagens pris og handelsområder over forutbestemte perioder. Tre verdier bygger et visuelt kart over pris over tid, lik Bollinger Bands, som indikerer omfanget av habilitet og baissighet for den valgte perioden. Topplinjen identifiserer omfanget av bullish energi, og fremhever den høyeste prisen oppnådd for perioden gjennom oksebjørnekonflikten. Midtlinjen identifiserer median- eller gjennomsnittspris for perioden, og fremhever mellomgrunnen oppnådd for perioden gjennom oksebjørnekonflikten. Hovedpoenget identifiserer omfanget av bearish energi, og fremhever den laveste prisen oppnådd for perioden gjennom oksebjørnekonflikten.
Eksempel på hvordan du bruker Donchian-kanaler
Hva er Donchian-kanaler?
I dette eksemplet er Donchian Channel det skyggelagte området avgrenset av den øverste grønne linjen og den nedre røde linjen, som begge bruker 20 dager som båndkonstruksjon (N). Når prisen beveger seg opp til det høyeste punktet de siste 20 dagene eller mer, “presser” prislinjene den grønne linjen høyere, og etter hvert som prisen går ned til det laveste punktet på 20 dager eller mer, “presser” prislinjene den røde linjen Nedre. Når prisen synker i 20 dager fra en høy, vil den grønne linjen være vannrett og deretter begynne å slippe. Motsatt, når prisen stiger fra et lavt nivå i 20 dager, vil den røde linjen være horisontal i 20 dager og deretter begynne å stige.
Forskjellen mellom Donchian-kanaler og Bollinger-band
Donchian-kanaler plotter det høyeste høye og laveste lave over N-perioder, mens Bollinger Bands plotter et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) for N-perioder pluss / minus standardavviket for pris for N-perioder X 2. Dette resulterer i en mer balansert beregning som reduserer virkningen av store utskrifter med høyt eller lavt trykk.
Begrensninger ved bruk av Donchian-kanaler
Markeder beveger seg i henhold til mange aktivitetssykluser. En vilkårlig eller ofte brukt N-periodeverdi for Donchian-kanaler reflekterer muligens ikke gjeldende markedsforhold, og genererer falske signaler som kan undergrave handel og investeringsresultater.
