Hva er et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA)?
Et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA) er et glidende gjennomsnitt (MA) som har blitt justert fremover eller bakover i tid i et forsøk på å bedre forutse trender eller passe bedre til prisbevegelsene til en eiendel. En MA kan fortrenges fremover på et diagram, som kalles positiv forskyvning og vil flytte MA til høyre. Det kan også forskyves tilbake i tid, kalt negativ forskyvning, og det vil flytte MA til venstre.
Viktige takeaways
- En DMA er en hvilken som helst MA som har alle verdiene forskjøvet fremover eller tilbake i tid. Mengden av forskyvning avhenger av eiendelen som omsettes, og investorens ønsker. Investorer fortrenger et glidende gjennomsnitt, slik at det bedre samsvarer med høydepunkt eller laveste pris, og bedre inneholder eller passer til prisen. Et forskjøvet glidende gjennomsnitt brukes på samme måte som en tradisjonell MA. Det hjelper med å bestemme trendretning og reversering, kan gi handelssignaler og hjelper med å forutsi potensielle støtte- og motstandsområder.
Hvordan beregne et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA)
DMA krever ingen beregninger utover det glidende gjennomsnittet. Hver verdi av MA flyttes fremover eller bakover av antall perioder bestemt av den næringsdrivende.
Anta for eksempel at en næringsdrivende ønsker å fortrenge MA tre perioder fremover. Gjeldende MA-verdi vil bli plassert tre perioder fremover på diagrammet. Verdien av den forrige perioden vil også bli plassert tre perioder i fremtiden, og så videre.
De fleste kartprogrammer gjør dette automatisk. Når du bruker et glidende gjennomsnitt, vil innstillingene ofte be om hvor mye forskyvning som ønskes. Alternativt kan det være en separat forskrevet MA-indikator med denne innstillingen.
Hva forteller det fordrevne bevegelige gjennomsnittet (DMA) deg?
DMA gjør alle tingene som et normalt glidende gjennomsnitt gjør, men i noen tilfeller kan det gjøre det bedre fordi det kan være bedre skreddersydd til eiendelen som omsettes.
Generelt er DMA med på å bestemme trendretningen. Når prisen er over MA som hjelper til med å indikere en trend, eller i det minste at prisen er over gjennomsnittet. Når prisen er under MA, er prisen under gjennomsnittet, noe som er et tegn på en nedgang.
Når prisen beveger seg gjennom MA som kan signalisere trenden er i endring. Hvis prisen faller gjennom MA ovenfra, kan det signalisere at trenden er over og en nedtrend begynner.
Hvordan MA er fortrengt kan bidra til å gi bedre reverseringssignaler. Anta at den opptredende prisen i det siste bare har falt litt under MA bare for å rally igjen kort tid etter. I dette tilfellet var ikke prisen som faller under MA ikke et reverseringssignal, MA passet bare ikke godt. Forskyvning av MA med flere perioder kan bidra til å holde prisen over MA, noe som skaper en bedre passform for eiendelens trend og dermed unngår noen av de falske signalene.
Et annet alternativ i scenariet ovenfor er å endre gjennomsnittsperioden for gjennomsnittet (hvor mange perioder det beregner et gjennomsnitt for). Også dette kan føre til at MA passer bedre på prisdataene. Å øke tilbakeblikkstiden resulterer vanligvis i at MA har mer etterslep, ettersom det er tregere å reagere på prisendringer siden nyere prisendringer har mindre innvirkning på et større gjennomsnitt. Derfor er forskyvning et alternativ når en næringsdrivende vil at MA skal samordne seg bedre med prisen, men ikke ønsker å øke etterslepet.
Et glidende gjennomsnitt kan også bidra til å identifisere støtte og motstand. Som diskutert over, kan MA under en trend være justert med pris slik at historiske tilbakeslagsnivåer stemmer overens med MA. Når prisen nærmer seg MA, vet den næringsdrivende at MA kan gi støtte. Hvis prisen stopper ved MA og begynner å stige igjen, kan det tas en lang handel med et stopptap under den nylige laven eller under MA.
Det samme konseptet gjelder for nedtrender. Det forskjøvne glidende gjennomsnittet justeres for å samsvare med tilbaketrekningshøydene under nedtrenden. Ved fremtidige tilbakeslag kan den næringsdrivende se på om DMA fremdeles gir motstand. Hvis det gjør det, kan det gi en kort handelsmulighet.
Forskjellen mellom et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA) og eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA)
Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er en type MA som reagerer raskere på prisendringer enn en enkel MA. Dette er resultatet av en mer kompleks beregning som legger mer vekt på nyere prisverdier. En DMA er en hvilken som helst MA som flyttes fremover eller tilbake i tid. Mens enkle MA-er ofte brukes til forskyvning, kan en EMA også forskyves. Dette innebærer å flytte EMA-verdiene fremover eller bakover i tid.
Begrensninger i å bruke et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA)
En MA er gjennomsnittsprisen på en eiendel over en periode. Det har ikke i seg selv noen prediktive beregninger innarbeidet i det. Derfor vil ikke enhver MA, inkludert en fordrevet, alltid gi pålitelig informasjon for trend reversering eller støtte / motstandsnivå.
Flyttende gjennomsnitt generelt, inkludert fordrevne, har en tendens til å gi bedre informasjon under trendmarkeder, men gir lite informasjon når prisen er hakkete eller beveger seg sideveis. I løpet av slike tider vil prisen bevege seg frem og tilbake over MA, men siden prisen totalt sett beveger seg sideveis, er det ikke sannsynlig at overgangene vil generere meget lønnsomme handelsmuligheter og kan føre til tap.
Tilbakeførings-, støtte- og motstandssignaler fungerer kanskje ikke alltid. Prisen kan flytte gjennom en MA bare for å gå tilbake i den opprinnelige retningen. Selv om MA kan ha gitt støtte eller motstand i det siste, kan det ikke være i fremtiden.
