Hva er STARC-band?
Vanligvis kalt STARC-bånd, Stoller Average Range Channel Bands utviklet av Manning Stoller, er to bånd som brukes over og under et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) av en eiendels pris. Det øvre båndet opprettes ved å legge til verdien av det gjennomsnittlige sanne området (ATR), eller et multiplum av det. Det nedre båndet opprettes ved å trekke verdien av ATR fra SMA.
Kanalen opprettet av bandene kan gi handelsmenn ideer om når de skal kjøpe eller selge. I løpet av en generell trend er det for eksempel gunstig å kjøpe nær det nedre båndet og selge i nærheten av toppbandet. STARC-band kan gi innsikt for både varierende og trendende markeder.
Viktige takeaways
- I løpet av en økende trend, når prisene totalt sett øker høydepunkter og høyere lave priser, kan det være gunstig å kjøpe i nærheten av lavere bånd (STARC Band-) og selge nær øvre bånd (STARC Band +). I løpet av en nedtrend kan det være gunstig å kortslutte nær det øvre båndet og dekke nær det nedre båndet. Når båndene er brutt kan det signalisere en trendendring. For eksempel under en trend, hvis prisen faller kraftig gjennom det nedre båndet, kan det signalisere at trenden er over. Når prisaksjonen er hakkete eller varierer, gjelder de samme generelle retningslinjene: foretrekker å kjøpe i nærheten av det nedre båndet, selge nær det øvre bånd, og betydelige brudd på begge bånd kan bety at rekkevidden er over. SMA-lengden velges av næringsdrivende og er vanligvis mellom fem og ti perioder. Handleren kan også velge hvor langt over SMA de øvre og nedre bånd er, basert på ATR-multiplumet. Det er vanlig å plassere bandene på +/- to ATR.
Formelen for Stoller Average Range Channel (STARC) band er:
STARC Band + = SMA + (Multiplier × ATR) STARC Band− = SMA− (Multiplier × ATR) hvor: SMA = Enkelt glidende gjennomsnitt, med typetyp mellom fem og 10 perioderATR = Gjennomsnitt True TrueMultiplier = Faktor som skal gjelde for ATR - to er vanlig, men kan justeres for personlig preferanse
Hvordan beregne STARC-bånd
- Velg en SMA-lengde. Fem til 10 perioder er vanlig for STARC-bånd. Velg en ATR-multiplum. To ganger er ATR vanlig, selv om dette kan justeres etter behov. Beregn SMA. Beregn ATR, og multipliser den deretter med det multiplum som er valgt. Legg ATR x multiplumet til SMA for å få STARC Band +. Trekk ATR x multiplum fra SMA for å få STARC Band-. Beregn de nye verdiene når hver periode slutter.
Hva forteller STARC-band?
STARC-bånd er en type konvoluttkanal som gir potensiell støtte og motstandsnivå.
STARC-band følger grunnleggende metodikk for handel med priskanaler. Toppbandet anses å vise sikkerhetens motstandskursnivå, og det nederste båndet anses å vise sikkerhetens støtteprisnivå.
Den grunnleggende handelsstrategien er å selge når verdipapirets pris er i nærheten av motstandsbåndet og kjøpe når verdipapirets pris er i nærheten av støttebåndet. Foretruk denne strategien når prisen er i en generell trend, eller når prisen varierer. Når prisen er i en generell nedgang, kan du foretrekke kortslutning nær det øvre motstandsbåndet og dekke nær det nedre støttebåndet.
En ting å være klar over er at prisen kan bevege seg langs et band i lengre perioder. Dette kan bety at en handel som ser bra ut i øyeblikket kan vise seg å være ganske dårlig ettersom prisen fortsetter å bevege seg langs bandet. Tenk deg for eksempel å selge en lang posisjon når prisen når øvre bånd, bare for å se på når prisen og øvre bånd fortsetter å bevege seg høyere i noen tid.
Næringsdrivende kan bruke forskjellige gjennomsnittlige sanne rekkeviddemultiplikatorer for å påvirke bredden på bandene. Jo større multiplum jo bredere band. Jo mindre jo flere jo strammere båndene. Langsiktige tradere kan foretrekke bredere bånd mens kortere sikt handelsmenn foretrekker smale bånd for potensielt å fange flere handelsmuligheter.
Forskjellen mellom STARC-bånd og Bollinger Bands®
STARC-bånd og Bollinger Bands® er like ved at de skaper band rundt et enkelt glidende gjennomsnitt. STARC-band legger til og trekker fra en ATR-multiplum for å danne bandene. Bollinger Bands® legger til og trekker fra et standardavviksmultipel for å danne øvre og nedre bånd. Tolkningen av bandene er lik, men beregningene er forskjellige. Derfor vil de to indikatorene se litt annerledes ut på et diagram.
Begrensningene ved bruk av STARC-bånd
Mens STARC-band kan brukes til å signalisere potensielle handelsmuligheter i nærheten av bandene, er hovedproblemet at bandene alltid er i bevegelse. Å kjøpe i nærheten av lavere bånd kan se bra ut, men hvis lavere bånd og pris fortsetter å synke, var signalet som ble gitt, dårlig. Dette vil skje ofte, da prisen vil nå et band, men så fortsetter bandet i den retningen.
For å avhjelpe dette problemet, bruk stopptap når du handler i nærheten av bandene, da dette vil bidra til å kontrollere risikoen hvis prisen fortsetter å bevege seg mot posisjonen. I stedet for å ta fortjeneste når prisen når et bånd, bør du vurdere et stramt bakløpstap i stedet. Dette gjør at prisen kan fortsette å bevege seg langs bandet, noe som øker fortjenesten. Hvis prisen reverserer, er fortjenesten fortsatt låst inne.
