Hva er den stokastiske RSI?
Stokastisk RSI (StochRSI) er en indikator som brukes i teknisk analyse som varierer mellom null og en (eller null og 100 på noen kartplattformer) og er opprettet ved å bruke Stokastiske oscillatorformelen til et sett med relativt styrkeindeks (RSI) verdier snarere enn til standard prisdata. Å bruke RSI-verdier i Stokastisk formel gir handelsmenn en ide om hvorvidt den nåværende RSI-verdien er overkjøpt eller oversolgt.
StochRSI-oscillatoren ble utviklet for å dra nytte av begge momentumindikatorene for å lage en mer følsom indikator som er tilpasset en spesifikk sikkerhets historiske ytelse snarere enn en generell analyse av prisendring.
Viktige takeaways
- En StochRSI-avlesning over 0, 8 regnes som overkjøpt, mens en avlesning under 0, 2 regnes som oversolgt. I skala null til 100 er over 80 overkjøpt, og under 20 er oversolgt. Overkjøpet betyr ikke nødvendigvis at prisen vil reversere lavere, akkurat som oversolgt ikke betyr at prisen vil reversere høyere. Snarere overkjøpte forhold og oversolgt forhold bare varsler handelsmenn at RSI er nær ytterpunktene i den nylige avlesningen. En lesing av null betyr at RSI er på det laveste nivået i 14 perioder (eller hvilken tilbakeblikk periode er valgt). En lesning på 1 (eller 100) betyr at RSI er på det høyeste nivået i de siste 14 periodene. Andre StochRSI-verdier viser hvor RSI er relativt til et høyt eller lavt.
Formlene for stokastisk RSI (StochRSI) er:
StochRSI = maks − minRSI − min hvor: RSI = Gjeldende RSI-lesingmin = Laveste RSI-lesing de siste 14 periodene (eller ditt valgte tilbakeblikkningsintervall) maks = Høyeste RSI-lesing de siste 14 periodene
Hvor:
RSI = Gjeldende RSI-lesing;
Laveste RSI = Laveste RSI-lesing de siste 14 periodene (eller valgt tilbakeblikkstid); og
Høyeste RSI = Høyeste RSI-lesing i løpet av den siste 14 perioden (eller tilbakeblikkningsperiode).
Hvordan beregne den stokastiske RSI
StochRSI er basert på RSI-avlesninger. RSI har en inngangsverdi, typisk 14, som forteller indikatoren hvor mange perioder med data den bruker i sin beregning. Disse RSI-nivåene blir deretter brukt i StochRSI-formelen.
- Registrer RSI-nivåer i 14 perioder. Legg merke til gjeldende RSI-lesing, den høyeste RSI-lesing og laveste RSI-lesning i den 14. perioden. Det er nå mulig å fylle ut alle formelvariablene for StochRSI. Legg merke til gjeldende RSI-lesing, høyeste RSI-lesing og laveste avlesning, men bare for de siste 14 perioden (ikke de siste 15 perioden). Beregn den nye StochRSI. Når hver periode slutter, beregner du den nye StochRSI-verdien, bare ved å bruke de siste 14 RSI-verdiene.
Hva forteller den stokastiske RSI deg?
StochRSI ble utviklet av Tushar S. Chande og Stanley Kroll og detaljert i sin bok "The New Technical Trader", først utgitt i 1994. Mens tekniske indikatorer allerede eksisterte for å vise overkjøpt og oversolgt nivå, utviklet de to StochRSI for å forbedre følsomheten og generere et større antall signaler enn tradisjonelle indikatorer kunne gjøre.
StochRSI anser noe å bli oversolgt når verdien synker under 0, 20, noe som betyr at RSI-verdien handler i den nedre enden av det forhåndsdefinerte området, og at den kortsiktige retningen til den underliggende sikkerheten kan nærme seg et lavt mulig trekk høyere. Motsatt antyder en lesning over 0, 80 at RSI kan nå ekstreme høydepunkter og kan brukes til å signalisere et tilbakeslag i den underliggende sikkerheten.
Sammen med å identifisere overkjøpte / oversolgte forhold, kan StochRSI brukes til å identifisere kortsiktige trender ved å se på det i sammenheng med en oscillator med en senterlinje på 0, 50. Når StochRSI er over 0, 50, kan sikkerheten sees på som en tendens til høyere og omvendt når den er under 0, 50.
StochRSI bør også brukes i forbindelse med andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre for å maksimere effektiviteten, spesielt gitt det høye antallet signaler det genererer.
I tillegg kan ikke-momentumoscillatorer som fordelingslinjen for akkumulering være spesielt nyttig fordi de ikke overlapper hverandre med tanke på funksjonalitet og gir innsikt fra et annet perspektiv.
Forskjellen mellom den stokastiske RSI og den relative styrkeindeksen (RSI)
De virker like, men StochRSI er avhengig av en annen formel enn det som genererer RSI-verdier. RSI er et derivat av pris. I mellomtiden er stochRSI derivat av RSI selv, eller et andre derivat av pris. En av de viktigste forskjellene er hvor raskt indikatorene beveger seg. StochRSI beveger seg veldig raskt fra overkjøpt til oversolgt, eller omvendt, mens RSI er en mye langsommere bevegelsesindikator. Den ene er ikke bedre enn den andre, StochRSI beveger seg bare mer (og raskere) enn RSI.
Begrensninger ved bruk av stokastisk RSI
En ulempe med å bruke StochRSI er at den har en tendens til å være ganske ustabil, og beveger seg raskt fra høy til lav. Å jevne ut StochRSI kan hjelpe i denne forbindelse. Noen handelsmenn vil ta et glidende gjennomsnitt av StochRSI for å redusere volatiliteten og gjøre indikatoren mer nyttig. For eksempel kan et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt av StochRSI gi en indikator som er mye jevnere og mer stabil. De fleste kartplattformer gir mulighet for å bruke en type indikator på en annen uten at det kreves personlige beregninger.
StochRSI er også det andre derivatet av pris. Med andre ord, produksjonen er to skritt unna den faktiske prisen på eiendelen som analyseres, noe som betyr at det til tider kan være synkronisert med en eiendels markedspris i sanntid.
