Spread spiller en betydelig faktor i lønnsom forex trading. Når vi sammenligner den gjennomsnittlige spredningen med den gjennomsnittlige daglige bevegelsen, oppstår det mange interessante problemer. For det første er noen par mer fordelaktig å handle enn andre. For det andre er detaljhandelsspredningene mye vanskeligere å overvinne i kortsiktig handel enn noen kan forvente. For det tredje betyr ikke en større spredning nødvendigvis at paret ikke er like bra for dagshandel som alternativer med lavere spredning. Det samme gjelder en mindre spredning - det er ikke alltid bedre å handle enn et større spredt alternativ.
Viktige takeaways
- For spredning på dagshandel er noen par bedre enn andre, og det er ikke nyttig å trekke konklusjoner om omsettelighet basert på størrelsen på spredningen (stor mot liten). Ved å konvertere spredningen til en prosentandel av det daglige området, kan tradere se hvilket par som tilbyr den beste verdien i forhold til spredning til daglig pipepotensial. Næringsdrivende som handler aktivt med dagshandel vil sannsynligvis bytte par med lavest spredning i prosent av maksimalt pipepotensial. Næringsdrivende kan overvåke daglig gjennomsnittlige bevegelser for å se om handel i lave volatilitetstider gir nok gevinstpotensial til å gjøre aktiv handel (med spredning) verdt.
Etablere en grunnlinje
For å forstå hva vi har å gjøre med og hvilke par som er mer egnet for dagshandel, er det nødvendig med en baseline. For dette konverteres spredningen til en prosentandel av det daglige området. Dette gjør at vi kan sammenligne oppslag mot hva det maksimale pipepotensialet er for en dagshandel i det aktuelle paret. Mens tallene nedenfor gjenspeiler verdiene som eksisterer på et bestemt tidsrom, kan testen til enhver tid brukes for å se hvilket valutapar som tilbyr den beste verdien i form av spredning til daglig pipepotensial. Testen kan også brukes til å dekke lengre eller kortere tidsperioder.
Dette er de daglige verdiene og omtrentlige oppslag (oppslagene vil variere fra megler til megler) fra 7. april 2010. Når daglige gjennomsnittlige bevegelser endres, vil også prosentandelen av den daglige bevegelsen spredningen representerer. En endring i spredningen vil også påvirke prosentandelen.
Merk: I prosentberegningen er spredningen trukket fra det daglige gjennomsnittsområdet. Dette for å gjenspeile at detaljkunder ikke kan kjøpe til den laveste daglige budprisen vist på listene.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Spredning: 3
- Spredt i prosent av maksimal pipepotensial: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Spredning: 3
- Spredt i prosent av maksimal pipepotensial: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Spredning: 4
- Spredt i prosent av maksimal pipepotensial: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Spredning: 4
- Spredt som en prosentandel av maksimalt pipepotensial: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Spredning: 4
- Spredt i prosent av maksimal pipepotensial: 4/62 = 6.45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Spredning: 4
- Spredt i prosent av maksimalt pipepotensial: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Spredning: 6
- Spredt i prosent av maksimal pipepotensial: 6/145 = 4, 14%
Hvilke par for å handle
Når spredningen er uttrykt som en prosentandel av det daglige gjennomsnittlige trekket, kan spredningen være ganske betydelig og ha stor innvirkning på strategiene for dagshandel. Dette blir ofte oversett av handelsmenn som føler at de handler gratis siden det ikke er noen provisjon.
Hvis en næringsdrivende aktivt handler med dag og fokuserer på et visst par, er det mest sannsynlig at de vil handle par med lavest spredning i prosent av maksimal pipepotensial. EUR / USD og GBP / USD viser det beste forholdet fra parene analysert ovenfor. EUR / JPY rangerer også høyt blant parene som ble undersøkt. Selv om GBP / USD og EUR / JPY har en fire-rørspredning, rangerer de USD / JPY, som vanligvis har en 3-rørspredning.
Når det gjelder USD / CAD, som også har en fire-rørs spredning, var det et av de verste parter i dag, og spredningen utgjorde en betydelig del av det daglige gjennomsnittsområdet. Par som disse er bedre egnet til langsiktige trekk, der spredningen blir mindre betydelig jo lenger paret beveger seg.
Legge til litt realisme
Ovennevnte beregninger antok at det daglige omfanget er kapbart, og dette er høyst usannsynlig. Basert på en sjanse og det gjennomsnittlige daglige området for EUR / USD, er det langt mindre enn 1% sjanse for å velge det høye og lave. Til tross for hva folk kan synes om sine handelsevner, vil selv en rutinert dagshandler ikke være så mye bedre i å kunne fange en hel dags rekkevidde - og det trenger de ikke.
Derfor må en viss realisme legges til i beregningen vår, og redegjøre for det faktum at det er ekstremt usannsynlig å velge nøyaktig høyt og lavt. Forutsatt at det ikke er sannsynlig at en næringsdrivende vil gå ut / gå inn i de øverste 10% av det gjennomsnittlige daglige området og sannsynligvis ikke vil gå ut / gå inn i de nederste 10% av det gjennomsnittlige daglige området, betyr dette at en næringsdrivende har 80% av rekkevidden tilgjengelig for dem. Å komme inn og ut i dette området er mer realistisk enn å kunne gå rett inn i en daglig høy eller lav.
Bruk av 80% av det gjennomsnittlige daglige området i beregningen gir følgende verdier for valutaparene. Disse tallene maler et portrett der spredningen er veldig betydelig.
EUR / USD
- Spredt som en prosentandel av mulig (80%) pipepotensial: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Spredt i prosent av maksimalt pipepotensial: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Spredt som en prosentandel av mulig (80%) pipepotensial: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Spredt som en prosentandel av mulig (80%) pipepotensial: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Spredt som en prosentandel av mulig (80%) pipepotensial: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Spredt som en prosentandel av mulig (80%) pipepotensial: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Spredt som en prosentandel av mulig (80%) pipepotensial: 6/116 = 5, 17%
Med unntak av EUR / USD, som er i underkant av, blir over 4% av det daglige området spist opp av spredningen. I noen par er spredningen en betydelig del av det daglige omfanget når man tar hensyn til den sannsynlige handelsmannen, ikke vil være i stand til å velge oppføringer / avkjørsler nøyaktig innen 10% av det høye og lave som fastsetter det daglige området.
Bunnlinjen
Næringsdrivende trenger å vite spredningen representerer en betydelig del av det daglige gjennomsnittet i mange par. Ved innregning av sannsynlige inngangs- og avgangspriser blir spredningen enda mer betydelig. Næringsdrivende, spesielt de som handler på korte tidsrammer, kan overvåke daglig gjennomsnittlige bevegelser for å bekrefte om handel under lave volatilitetstider gir nok gevinstpotensial til å realistisk gjøre aktiv handel (med spredning) verdt.
Basert på dataene har EUR / USD og GBP / USD det laveste spredning-til-bevegelsesforholdet, selv om handelsmenn må oppdatere tallene med jevne mellomrom for å se hvilke par som er verdt å handle i forhold til deres spredning og hvilke som ikke er det. Statistikk vil endre seg over tid, og i tider med stor volatilitet blir spredningen mindre betydelig. Det er viktig å spore tall og forstå når det er verdt å handle og når det ikke er det.
