Hva er et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA)?
Et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) er et aritmetisk glidende gjennomsnitt beregnet ved å legge til nylige sluttkurs og deretter dele det med antall tidsperioder i beregningsgjennomsnittet. Et enkelt, eller aritmetisk, glidende gjennomsnitt som beregnes ved å legge til sluttkursen på sikkerheten i et antall tidsperioder og deretter dele dette totalt med det samme antall perioder. Kortvarige gjennomsnitt reagerer raskt på endringer i prisen på det underliggende, mens de langsiktige gjennomsnittene er trege med å reagere.
TradingView.
Det er andre typer glidende gjennomsnitt, inkludert eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA).
Viktige takeaways
- SMA er en teknisk indikator for å bestemme om en formuespris vil fortsette eller reversere en okse- eller bjørnetrend. SMA beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av en eiendels pris over en periode. SMA kan forbedres som et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA)) som tynger vekt på den nylige prisaksjonen.
Formelen for SMA Er
SMA = A1 + A2 +… + Annwhere: An = prisen på en eiendel i perioden nn = antall totale perioder \ begynne {justert} & \ tekst {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {hvor:} \ & A_n = \ tekst {prisen for en eiendel i perioden} n \\ & n = \ tekst {antall totale perioder} \ \ end {justert } SMA = nA1 + A2 +… + An hvor: An = prisen på en eiendel i perioden nn = antall totale perioder
Eksempel på beregning av SMA
La oss se på et enkelt eksempel på hvordan du beregner det enkle glidende gjennomsnittet av en sikkerhet med følgende stengepriser over 15 dager:
Uke 1 (5 dager) - 20, 22, 24, 25, 23
Uke 2 (5 dager) - 26., 28., 26., 29., 27.
Uke 3 (5 dager) - 28., 30., 27., 29., 28.
Et 10-dagers glidende gjennomsnitt ville gjennomsnittet ut lukkeprisene for de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre. På samme måte ville et 50-dagers glidende gjennomsnitt akkumulere nok data til i gjennomsnitt 50 påfølgende dager med data på rullerende basis.
Simple Vs. Eksponentielle glidende gjennomsnitt
Hva forteller det enkle glidende gjennomsnittet deg?
Et enkelt glidende gjennomsnitt kan tilpasses ved at det kan beregnes for et annet antall tidsperioder, ganske enkelt ved å legge til sluttkursen for sikkerheten i et antall tidsperioder og deretter dele dette totalt med antall tidsperioder, som gir gjennomsnittlig pris på sikkerheten over tidsperioden. Et enkelt glidende gjennomsnitt jevner ut volatiliteten, og gjør det lettere å se prisutviklingen på en sikkerhet. Hvis det enkle glidende gjennomsnittet peker opp, betyr det at verdipapirets pris øker. Hvis den peker nedover betyr det at verdipapirets pris synker. Jo lengre tidsramme for det bevegelige gjennomsnittet, jo jevnere er det enkle glidende gjennomsnittet. Et glidende gjennomsnitt på kortere sikt er mer ustabilt, men lesningen er nærmere kildedataene.
Analytisk betydning
Rørende gjennomsnitt er et viktig analyseverktøy som brukes til å identifisere dagens prisutvikling og potensialet for en endring i en etablert trend. Den enkleste formen for å bruke et enkelt glidende gjennomsnitt i analysen er å bruke det til å raskt identifisere om en sikkerhet er i en trend eller en nedgang. Et annet populært, om enn litt mer komplekst analyseverktøy, er å sammenligne et par enkle bevegelige gjennomsnitt med hvert som dekker forskjellige tidsrammer. Hvis et enkelt glidende gjennomsnitt på kortere sikt er over et gjennomsnitt på lengre sikt, forventes en oppgang. På den annen side signaliserer et langsiktig gjennomsnitt over et kortsiktig gjennomsnitt et tilbakegang i trenden.
Populære handelsmønstre
To populære handelsmønstre som bruker enkle glidende gjennomsnitt inkluderer døds-korset og et gyllent kors. Et dødskors oppstår når det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette anses som et bearish signal om at ytterligere tap er i vente. Det gylne korset oppstår når et kortsiktig glidende gjennomsnitt bryter over et langvarig glidende gjennomsnitt. Styrket av høye handelsvolumer kan dette signalisere at ytterligere gevinster er i vente.
Forskjellen mellom SMA og EMA
Den største forskjellen mellom et eksponentielt glidende gjennomsnitt og et enkelt glidende gjennomsnitt er følsomheten hver og en viser for endringer i dataene som ble brukt i beregningen.
Mer spesifikt gir EMA en høyere vekting til nylige priser, mens SMA tildeler lik vekting til alle verdier. De to gjennomsnittene er like fordi de er tolket på samme måte og begge blir ofte brukt av tekniske handelsmenn for å jevne ut svingninger i prisene. Siden EMA-er legger vekt på nyere data enn på eldre data, er de mer reaktive på de siste prisendringene enn SMA-er, noe som gjør resultatene fra EMA-er mer tidsriktige og forklarer hvorfor EMA er det foretrukne gjennomsnittet blant mange handelsmenn.
Begrensninger i SMA
Det er uklart om det skal legges mer vekt på de siste dagene i tidsperioden eller på fjernere data. Mange handelsmenn tror at nye data bedre vil gjenspeile den nåværende trenden sikkerheten beveger seg med; i mellomtiden føler andre at privilegering av bestemte datoer enn andre vil forheve trenden. Derfor kan SMA stole for mye på utdaterte data siden den behandler innvirkningen på 10. eller 200. dag like mye som den første eller andre.
Tilsvarende er SMA helt avhengig av historiske data. Mange mennesker (inkludert økonomer) mener at markedene er effektive - det vil si at dagens markedspriser allerede gjenspeiler all tilgjengelig informasjon. Hvis markedene faktisk er effektive, bør bruk av historiske data ikke fortelle oss noe om den fremtidige retningen på formuespriser.
Lær mer om enkle bevegelige gjennomsnitt
For å grave dypere inn i SMA og hvordan den brukes, kan det være lurt å lese noen av våre andre artikler om emnet, inkludert: Hvorfor er det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet så populært blant handelsmenn og analytikere? og enkle bevegelige gjennomsnitt gjør at trender skiller seg ut.
