Stochastics-oscillatoren, utviklet av George Lane på 1950-tallet, sporer utviklingen av kjøp og salg av press, og identifiserer syklusevendinger som veksler kraft mellom okser og bjørner. Få handelsmenn utnytter dette prediktive verktøyet fordi de ikke forstår hvordan de best kan kombinere spesifikke strategier og holdeperioder. Det er en enkel løsning, som du vil se i denne raske primeren på Stochastics-innstillinger og tolkning..
Stokastikk konstruksjon
Den moderne oscillatoren "Full Stochastics" kombinerer elementer av Lane's "slow stochastics" og "fast stochastics" i tre variabler som kontrollerer tilbakeblikk på perioder og omfang av datautjevning. (For å lære mer, les: Hva er forskjellen mellom raske og langsomme stokastikker? )
- Rask K% - måler sluttkursen sammenlignet med spesifiserte tilbakeblikkningsperioder. Full K% eller K% bremser raskt K% med et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Full D% eller D% legger til et annet utjevningsgjennomsnitt.
- Lavere raske K%, K% og D% variabler = en kortsiktig tilbakeblikkingsperiode med mindre utjevningHøyere raske K%, K% og D% variabler = en lengre sikt tilbakeblikkingsperiode med større utjevning
Velge de beste innstillingene
Velg de mest effektive variablene for din handelsstil ved å bestemme hvor mye støy du er villig til å godta med dataene. Forstå at hva enn du velger, jo mer erfaring du har med indikatoren vil forbedre din gjenkjennelse av pålitelige signaler. Kortsiktige markedsaktører har en tendens til å velge lave innstillinger for alle variabler fordi det gir dem tidligere signaler i det svært konkurransedyktige markedsmarkedet i løpet av dagen. Langsiktige markedstimere har en tendens til å velge høye innstillinger for alle variabler fordi den svært jevne produksjonen bare reagerer på store endringer i prisaksjonen. (For relatert lesing, se: Stokastikk: En nøyaktig indikator for kjøp og salg ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) viser forskjellige stokastikkavtrykk, avhengig av variabler. Syklus svinger oppstår når hurtiglinjen krysser den langsomme linjen etter å ha nådd overkjøpt eller oversolgt nivå. (Som skissert i: Bruk ukentlig stokastikk for å tidsstyrke markedet effektivt ). De responsive 5, 3, 3 innstillingsflippene kjøper og selger sykluser ofte, ofte uten at linjene når overkjøpt eller oversolgt nivå. Innstillingen mellom mellomområdet 21, 7, 7 ser tilbake på en lengre periode, men fortsetter å jevne ut på relativt lave nivåer, og gir bredere svinger som gir færre kjøps- og salgssignaler. Den langsiktige innstillingen på 21, 14, 14 tar et gigantisk skritt tilbake, signaliseringssyklusen svinger sjelden og bare i nærheten av viktige vendepunkt i markedet.
Kortere siktvariabler vekker tidligere signaler med høyere støynivå, mens lengre siktvariabler vekker senere signaler med lavere støynivå, bortsett fra ved store markedssvingninger når tidsrammer har en tendens til å stille seg, og utløser identisk tidsstyrte signaler over store innganger. Du kan se dette skje i oktober-lavet, der det blå rektangelet fremhever bullish crossovers på alle tre versjonene av indikatoren. Disse store syklusovergangene forteller oss at innstillinger er mindre viktige ved store vendepunkter enn vår dyktighet til å filtrere støynivå og reagere på nye sykluser. Fra et logistisk synspunkt betyr dette ofte å stenge trenden etter stillinger og utføre falmingstrategier som kjøper tilbakeslag eller selger stevner. (For mer, se: Hva er de beste indikatorene for å identifisere overkjøpte og oversolgte aksjer? ).
Stokastikk og mønsteranalyse
Stokastikk trenger ikke å nå ekstreme nivåer for å fremkalle pålitelige signaler, spesielt ikke når prismønsteret viser naturlige barrierer. Mens de mest dype svingene forventes på overkjøpt eller oversolgt nivå, kan kryss i midten av panelet være klarert så lenge bemerkelsesverdige støtte- eller motstandsnivåer stiller opp. Flyttende gjennomsnitt, gap, trendlinjer eller tilbaketrekninger fra Fibonacci vil ofte gå i mellom, forkorte syklusens varighet og snu kraften til den andre siden. Dette fremhever viktigheten av å lese prismønsteret samtidig som du tolker indikatoren. (For å lære mer, les: Introduksjon til teknisk analyse Prismønstre ).
American Airlines Group (AAL) raste over 50-dagers EMA etter en ustabil nedgang og slo seg til ro med ny støtte (1), og tvang indikatoren til å snu høyere før den nådde oversolgsnivået. Den brøt ut over en 2-måneders trendlinje og trakk seg tilbake (2), og utløste en hausseartig crossover midt på panelet. Den påfølgende rallyet snudd på 44, og ga en tilbaketrekning som finner støtte ved 50-dagers EMA (3), og utløste en tredje bullish sving over oversolgt linje..
Bunnlinjen
Mange tradere klarer ikke å utnytte kraften fra Stochastics fordi de er forvirrede om å få de rette innstillingene for markedsstrategiene. Disse nyttige tipsene vil avhjelpe frykten og bidra til å frigjøre mer potensial.
