Innholdsfortegnelse
- MACD
- Relativ styrkeindeks
- RSI vs. MACD
- Andre hensyn
Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensindikatoren (MACD) og den relative styrkeindeksen (RSI) er to populære momentumindikatorer brukt av tekniske analytikere og daghandlere. Mens de begge gir signaler til handelsmenn, opererer de annerledes. Den primære forskjellen mellom ligger i hva hver enkelt er designet for å måle.
Viktige takeaways
- MACD og RSI er begge populære tekniske indikatorer som sporer kursmomentet til en aksje eller annen sikkerhet. MACD beregnes ved å trekke fra 26-perioden EMA fra 12-periode EMA, og utløser tekniske signaler når den krysser over (å kjøpe) eller under (for å selge) sin signallinje. RSI sammenligner bullish og bearish prismoment som er plottet mot diagrammet for en eiendels pris, der signaler anses som overkjøpt når indikatoren er over 70% og oversolgt når indikatoren er under 30%.
MACD
MACD brukes først og fremst for å måle styrken i aksjekursbevegelsen. Det gjør dette ved å måle divergensen av to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), vanligvis en 12-periode EMA og en 26-periode EMA. En MACD-linje opprettes ved å trekke fra 26-perioden EMA fra 12-periode EMA, og en linje som viser en ni-periode EMA for den beregningen er plottet over MACDs grunnleggende representasjon som et histogram. En nulllinje gir positive eller negative verdier for MACD. I hovedsak viser større skille mellom 12-periode EMA og 26-periode EMA økt markedsmoment, opp eller ned.
Relativ styrkeindeks
RSI har som mål å indikere om et marked anses å være overkjøpt eller oversolgt i forhold til de nylige prisnivåene. RSI beregner gjennomsnittlige prisgevinster og tap over en gitt tidsperiode; standardperioden er 14 perioder. RSI-verdier er plottet på en skala fra 0 til 100. Verdier over 70 regnes som indikative for at et marked er overkjøpt i forhold til de nylige prisnivåene, og verdier under 30 er indikative for et marked som er oversolgt. På et mer generelt nivå tolkes avlesninger over 50 som bullish, og avlesninger under 50 tolkes som bearish.
RSI vs. MACD
RSI og MACD er begge trendfølgende momentumindikatorer som viser forholdet mellom to bevegelige gjennomsnitt av en verdipris. MACD blir beregnet ved å trekke fra det 26-periode eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) fra 12-periode EMA. Resultatet av beregningen er MACD-linjen. En ni dager lang EMA på MACD kalt "signal line", blir deretter plottet på toppen av MACD linjen, som kan fungere som en trigger for kjøp og salg av signaler. Næringsdrivende kan kjøpe sikkerheten når MACD krysser over sin signallinje og selger, eller kort, sikkerheten når MACD krysser under signallinjen.
RSI har som mål å indikere om et marked anses å være overkjøpt eller oversolgt i forhold til de nylige prisnivåene. RSI beregner gjennomsnittlige prisgevinster og tap over en gitt tidsperiode; standardperioden er 14 perioder med verdier avgrenset fra 0 til 100.
MACD måler forholdet mellom to EMA-er, mens RSI måler prisendring i forhold til de nylige prisoppgangene og lave prisene. Disse to indikatorene brukes ofte sammen for å gi analytikere et mer fullstendig teknisk bilde av et marked.
Disse indikatorene måler momentum i et marked, men fordi de måler forskjellige faktorer, gir de noen ganger motsatte indikasjoner. For eksempel kan RSI vise en lesning over 70 i en vedvarende periode, noe som indikerer at et marked er for mye til kjøpesiden i forhold til nylige priser, mens MACD indikerer at markedet fremdeles øker i kjøpsmoment. Enten indikatoren kan signalisere en kommende trendendring ved å vise avvik fra pris (prisen fortsetter høyere mens indikatoren blir lavere, eller omvendt).
Andre hensyn
Fordi to indikatorer måler forskjellige faktorer, gir de noen ganger motsatte indikasjoner. For eksempel kan RSI vise en lesning over 70 i en vedvarende periode, noe som indikerer at et marked er for mye til kjøpesiden i forhold til nylige priser, mens MACD indikerer at markedet fremdeles øker i kjøpsmoment. Enten indikatoren kan signalisere en kommende trendendring ved å vise avvik fra pris (prisen fortsetter høyere mens indikatoren blir lavere, eller omvendt).
Mens begge anses som momentumindikatorer, måler MACD forholdet mellom to EMA-er, mens RSI måler prisendring i forhold til de nylige prisoppgangene og lave prisene. Disse to indikatorene brukes ofte sammen for å gi analytikere et mer fullstendig teknisk bilde av et marked.
