Hva er metoden Frekvens-alvorlighetsgrad?
Frekvens-alvorlighetsmetode er en aktuariell metode for å bestemme det forventede antall krav som en forsikringsgiver vil motta i løpet av en gitt tidsperiode og hvor mye gjennomsnittlig krav vil koste. Frekvens-alvorlighetsmetoden bruker historiske data for å estimere gjennomsnittlig antall krav og gjennomsnittlig kostnad for hvert krav. Metoden multipliserer gjennomsnittlig antall krav med gjennomsnittlig kostnad for et krav.
Frekvens-alvorlighetsmetode forklart
I metoden frekvens-alvorlighetsgrad refererer frekvens til antall krav som en forsikringsselskap forventer vil inntreffe over et gitt tidsrom. Hvis frekvensen er høy, betyr det at det forventes et stort antall krav. Alvorlighetsgrad refererer til kostnadene ved et krav. Et krav med høy alvorlighetsgrad er dyrere enn et gjennomsnittlig krav, og et krav med lav alvorlighetsgrad er rimeligere enn gjennomsnittlig krav. Gjennomsnittlige kostnader for krav er estimert basert på historiske data.
For eksempel kan du vurdere en potensiell boligkjøper som vurderer kjøp av et strandhus i Miami. Denne delen av Florida-kysten gjennomsnitt en orkan per år. Med potensialet for fullstendig ødeleggelse så høyt og så hyppig, ville metoden med frekvens-alvorlighetsgrad indikere at et forsikringsselskap bør unngå å tegne en forsikring for dette strandhuset.
Frekvens-alvorlighetsmetode og andre risikomodeller
Forsikringsselskapene bruker sofistikerte modeller for å bestemme sannsynligheten for at de vil måtte betale ut et krav. Ideelt sett vil assurandøren foretrekke å motta premier for å tegne nye forsikringer uten noen gang å måtte betale ut et krav, men dette er et veldig usannsynlig scenario. I stedet utvikler forsikringsselskapene estimater for hvor mange krav de kan forvente å se og hvor dyre kravene vil være basert på de typer forsikringer de gir forsikringstakerne.
Frekvens-alvorlighetsmetoden er et alternativ som forsikringsselskapene bruker for å utvikle modeller. Frekvens refererer til antall krav som en forsikringsselskap forventer å se. Høy frekvens betyr at et stort antall krav forventes å komme inn. Alvorlighetsgrad refererer til kostnadene ved et krav, med krav om høy alvorlighetsgrad er dyrere enn gjennomsnittet anslår og krav om lav alvorlighetsgrad er rimeligere enn gjennomsnittet. Gjennomsnittlig kostnad for krav kan estimeres basert på historiske kostnadstall.
Siden metoden med frekvens-alvorlighetsgrad ser på de siste årene når det gjelder å bestemme gjennomsnittlige kostnader for fremtidige år, påvirkes den mindre av mer ustabile nyere perioder. Dette betyr at det ikke er avhengig av tapsutviklingsfaktorer basert på de siste årene. Dette betyr imidlertid også at metoden er tregere for å tilpasse seg økninger i volatilitet. For eksempel vil en assurandør som leverer flomforsikring tilpasse seg saktere til en økning i alvorlighetsgraden eller hyppigheten av krav til flomskader forårsaket av den nylige økende vannstanden.
