Retningsbevegelsesindeks

Hva er DMI (Directional Movement Index)?

Directional Movement Index, eller DMI, er en indikator utviklet av J. Welles Wilder i 1978 som identifiserer i hvilken retning prisen på en eiendel beveger seg. Indikatoren gjør dette ved å sammenligne tidligere høyder og nedturer og tegne to linjer: en positiv retningsbevegelseslinje (+ DI) og en negativ retningsbevegelseslinje (-DI). En valgfri tredje linje, kalt retningsbevegelse (DX), viser forskjellen mellom linjene. Når + DI er over -DI, er det mer press oppover enn nedover press i prisen. Hvis -DI er over + DI, er det mer press nedover i prisen. Denne indikatoren kan hjelpe handelsmenn med å vurdere trendretningen. Crossover mellom linjene brukes også noen ganger som handelssignaler for å kjøpe eller selge.

TradingView.

Viktige takeaways

Directional Movement Index (DMI) er sammensatt av to linjer, og en valgfri en, som viser salgstrykk (-DI), som viser kjøpepress (+ DI), og en tredje DX-linje som viser forskjellen mellom de tidligere positive og negative linjene. En + DI-linje over -DI-linjen betyr at det er mer bevegelse oppover enn bevegelse nedover. En -DI-linje over linjen + DI betyr at det er mer bevegelse nedover enn bevegelse oppover. Overvåkninger kan brukes til å signalisere nye trender. For eksempel kan + DI-krysset over -DI signalisere starten på en oppgang i pris. Jo større spredning mellom de to linjene er, jo sterkere er prisutviklingen. Hvis + DI er langt over -DI, er prisutviklingen kraftig oppe. Hvis -DI er langt over + DI, er prisutviklingen sterkt nede. Gjennomsnittlig retningslinjer for bevegelse (ADX) er en annen indikator som kan legges til DMI.

Formlene for retningsbestemmelsesindeksen (DMI) er:

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Glattet ut + DM}{ATR}) x 100 \\ :-D = (\frac{Glattet -DM}{ATR}) x 100 \\ DX = (\frac{| + DI - :-D |}{| + DI + :-D |}) x 100 \\ hvor: \\ + DM (retningsbevegelse) = Nåværende høy - PH \\ PH = Tidligere høyt \\ -DM = Forrige Lav - Nåværende lav \\ Glattet ut +/- DM = Σ_{t = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Nåværende DM \\ ATR = Gjennomsnittlig sant rekkevidde \end{matrix} \ begynne {justert} & \ tekst {+ DI} = \ venstre ( frac { text {Glattet + DM}} { tekst {ATR}} høyre) ganger 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} høyre) ganger 100 \\ & \ text {DX} = \ venstre ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} høyre) ganger 100 \\ & \ textbf {hvor:} \ & \ text { + DM (Retningsbevegelse)} = \ tekst {Gjeldende høy} - \ tekst {PH} \ & \ tekst {PH} = \ tekst {Forrige høy} \ & \ tekst {-DM} = \ tekst {Forrige lav } - \ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ venstre ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} tekst {DM}} {14} høyre) + \ tekst {CDM}} \ & \ tekst {CDM} = \ tekst {Gjeldende DM} \ & \ tekst {ATR} = \ text {Gjennomsnittlig sant område} \ \ end {alignet}$ + DI = (ATR Glattet + DM) × 100-DI = (ATR Glattet -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 hvor: + DM (Retningsbevegelse) = Nåværende høy − PHPH = Forrige høy DM = Forrige lav − gjeldende lavstrøms +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Gjeldende DMATR = Gjennomsnittlig sant område

Beregning av retningslinjer for bevegelse (DMI)

Beregn + DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. Vanligvis brukes 14 perioder. + DM er gjeldende høy - forrige høy.-DM er den forrige lav - gjeldende lav.bruk + DM når gjeldende høy - forrige høy er større enn forrige lav - nåværende lav. Bruk -DM når Forrige lav - Gjeldende Lav er større enn Gjeldende Høy - Forrige Høy.TR er den største av Gjeldende Høy - Nåværende Lav, Nåværende høy - Forrige Lukk, eller Nåværende Lav - Forrige Lukk. I løpet av gjennomsnittet i 14 perioder på + DM, -DM og TR. Nedenfor er formelen for TR. Sett inn -DM og + DM-verdiene for å beregne de jevne gjennomsnittene av de også. Første 14TR = Summen av de første 14 TR-avlesningene. verdi med den jevne TR-verdien for å få + DI. Multipliser med 100.Del utjevnet -DM-verdi med utjevnet TR-verdi for å få-DI. Multipliser med 100. Den valgfrie retningsbevegelsesindeksen (DX) er + DI minus -DI, delt med summen av + DI og -DI (alle absolutte verdier). Multipliser med 100.

Den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen, eller ADX, er et jevn gjennomsnitt av DX.

Hva forteller DMI (Directional Movement Index)

DMI brukes primært for å hjelpe med å analysere trendretning og gi handelssignaler.

Crossovers er de viktigste handelssignalene. Det blir tatt en lang handel når + DI krysser over -DI og uptrend kan være i gang. Et salgssignal oppstår når -DI synker under -DI. En kort handel initieres når -DI synker under + DI fordi en nedtrend kan være i gang.

Selv om denne metoden kan gi noen gode signaler, vil den også gi noen dårlige signaler siden en trend ikke nødvendigvis utvikler seg etter innreise.

Indikatoren kan også brukes som et trend- eller handelsbekreftelsesverktøy. Hvis + DI er godt over -DI, har trenden styrke på oppsiden, og dette vil bidra til å bekrefte nåværende lange handler eller nye lange handelssignaler basert på andre oppføringsmetoder. Hvis -DI er godt over + DI bekrefter dette den sterke nedtrenden eller korte stillingen.

Forskjellen mellom DMI (Directional Movement Index) og Aroon-indikatoren

DMI-indikatoren er sammensatt av to linjer, med en valgfri tredje linje. Aroon-indikatoren har også to linjer. De to indikatorene viser begge positive og negative bevegelser, og hjelper til med å identifisere trendretning. Beregningene er imidlertid forskjellige, så overblikk på hver av indikatorene vil skje til forskjellige tider.

Begrensninger i retning av bevegelsesindeks (DMI)

Retningsbevegelsesindeksen (DMI) er en del av et større system som kalles den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX). Trendretningen til DMI kan integreres med ADX-målingene. Lesninger over 20 på ADX betyr at prisen trender sterkt. Enten bruker ADX eller ikke, er indikatoren fremdeles utsatt for å produsere mange falske signaler.

+ DI- og -DI-avlesninger og crossovers er basert på historiske priser og reflekterer ikke nødvendigvis hva som vil skje i fremtiden. En crossover kan oppstå, men prisen svarer kanskje ikke, noe som resulterer i en taper handel. Linjene kan også komme på kryss og tvers, noe som resulterer i flere signaler, men ingen trend i prisen. Dette kan unngås noe ved bare å ta handler i større trendretning basert på langsiktige pristabeller, eller innlemme ADX-avlesninger for å bidra til å isolere sterke trender.

Innholdsfortegnelse: