Hva er DPO (Detrended Price Oscillator)?
En skadet prisoscillator er en oscillator som striper ut prisutviklingen i et forsøk på å estimere lengden på prissykluser fra topp til topp eller trau til trau. I motsetning til andre oscillatorer, som stokastisk eller glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), er DPO ikke en momentumindikator. Den fremhever topper og renner i pris, som brukes til å estimere kjøp og salg av poeng i tråd med den historiske syklusen.
Viktige takeaways
- DPO brukes til å måle avstanden mellom topper og trau i pris / indikator. Hvis trauer historisk sett har vært omtrent to måneder fra hverandre, kan det hjelpe en næringsdrivende å ta fremtidige beslutninger, ettersom de kan finne det siste trauet og bestemme at det neste kan skje om cirka to måneder. Næringsdrivende kan bruke de estimerte fremtidige toppene som salgsmuligheter eller de estimerte fremtidige trauene som kjøpsmuligheter. Indikatoren er vanligvis satt til å se tilbake over 20 til 30 perioder.
Formelen for detrenderte prisoscillator (DPO) er:
DPO = Pris fra 2X + 1 perioder siden − X periode SMAwhere: X = Antall perioder brukt for tilbakeblikkperiodenSMA = Enkelt bevegelig gjennomsnitt
Hvordan beregne den detrenderte prisoscillatoren (DPO)
- Bestem en tilbakeblikkstid, for eksempel 20 perioder. Finn sluttkursen fra x / 2 +1 perioder siden. Hvis du bruker 20 perioder, er dette prisen fra 11 perioder siden. Beregn SMA for de siste x periodene. I dette tilfellet, trekk fra SMA-verdien (trinn 3) fra sluttkursen x / 2 +1 for perioder siden (trinn 2) for å få DPO-verdien.
Hva forteller den detrenderte prisoscillatoren (DPO) deg?
Prisen oscillator forsøkt å hjelpe en næringsdrivende å identifisere en eiendels prissyklus. Det gjør dette ved å sammenligne en SMA med en historisk pris som er i nærheten av midten av tilbakeblikkstiden.
Ved å se på historiske topper og trau på indikatoren, som stemmer overens med toppene og trauene i pris, vil handelsmenn typisk tegne vertikale linjer i disse veikryssene og deretter telle hvor lang tid som gikk mellom dem.
Hvis bunnene er to måneder fra hverandre, hjelper det å vurdere når neste kjøpsmulighet kan komme. Dette gjøres ved å isolere det siste trauet i indikatoren / prisen og deretter projisere de neste to bunnene derfra.
Hvis topper generelt er med 1, 5 måneders mellomrom, kan en næringsdrivende finne den nyeste toppen og deretter anslå at den neste toppen vil skje 1, 5 måneder senere. Denne anslåtte topp- / tidsrammen kan brukes som en mulighet til potensielt å selge en posisjon før prisen trekker seg tilbake.
For å hjelpe til med handelstiming, kan avstanden mellom et trau og topp brukes til å estimere lengden på en lang handel, eller avstanden mellom en topp og et trau for å estimere lengden på en kort handel.
Når prisen fra x / 2 + 1 perioder siden er over SMA, er indikatoren positiv. Når prisen fra x / 2 + 1 perioder siden er under SMA, er indikatoren negativ.
Oscillatoren for detrenderte pris går ikke helt til den siste prisen. Dette er fordi DPO måler prisene x / 2 +1 i forhold til SMA, derfor vil indikatoren bare gå opp til x / 2 + 1 periodene siden. Dette er ok, men fordi indikatoren er ment å markere historiske topper og renner.
Indikatoren varierer, og er også fortrengt i fortiden, og er derfor ikke et sanntids nyttig måler for trendretning. Per definisjon brukes ikke indikatoren for å vurdere trender. Derfor er det opp til den næringsdrivende å bestemme hvilke handler som skal utøves. I løpet av en generell trend vil syklusbunnene sannsynligvis gi gode kjøpsmuligheter, og toppene gode salgsmuligheter.
Eksempel på hvordan du bruker DPO (Detrended Price Oscillator)
I eksemplet nedenfor ligger International Business Machines (IBM) i bunn omtrent hver 1, 5 til to måned. Når du legger merke til syklusen, kan du se etter kjøpssignaler som samsvarer med denne tidsrammen. Topper i pris forekommer hver til 1, 5 måned; se etter salg / kortsignaler som er i tråd med denne syklusen.
Forskjellen mellom detrended Price Oscillator (DPO) og Commodity Channel Index (CCI)
Begge disse indikatorene prøver å fange opp sykluser i prissvingninger, selv om de gjør det på veldig forskjellige måter. DPO brukes først og fremst til å estimere tiden det tar for en eiendel å gå fra topp til topp eller trau til trau (eller topp til trau, eller omvendt). Varekanalindeksen (CCI) er vanligvis bundet mellom +100 og -100, men et utbrudd fra disse nivåene indikerer at noe viktig pågår, slik som en ny stor trend begynner. Derfor er CCI mer fokusert på når en større syklus kan starte eller slutte, og ikke tiden mellom syklusene.
Begrensninger i bruk av detrenderte prisoscillator (DPO)
DPO gir ikke handelssignaler på egen hånd, men er et ekstra verktøy for å hjelpe til med timing av handel. Det gjør dette ved å se på når prisen nådde toppen og bunnen i fortiden. Selv om denne informasjonen kan gi et referansepunkt eller grunnlag for fremtidige forventninger, er det ingen garanti for at den historiske sykluslengden vil gjenta seg i fremtiden. Sykler kan bli lengre eller kortere i fremtiden.
Indikatoren er heller ikke faktor i trenden. Det er opp til den næringsdrivende å bestemme hvilken retning han skal handle. Hvis en eiendels pris er i fritt fall, kan det ikke være verdt å kjøpe selv på syklusbundene, siden prisen uansett kan fortsette å falle.
Ikke alle toppene og trauene på DPO vil bevege seg til samme nivå. Derfor er det også viktig å se på pris for å markere de viktige toppene og trauene på indikatoren. Noen ganger kan det hende at indikatoren ikke synker mye eller beveger seg mye opp, men likevel kan tilbakeføringen fra dette nivået være en betydelig pris for prisen.
