En handelsmodell er en tydelig definert, trinnvis regelbasert struktur for styrende handelsaktiviteter., introduserer vi det grunnleggende konseptet med handelsmodeller, forklarer fordelene og gir instruksjoner om hvordan du bygger din egen handelsmodell.
Fordelene med å bygge en handelsmodell
Å bruke en regelbasert handelsmodell gir mange fordeler:
- Modeller er basert på et sett med velprøvde regler. Dette hjelper med å fjerne menneskelige følelser fra beslutningstaking. Modeller kan enkelt testes på historiske data for å sjekke verdien av dem før de tar dykket med ekte penger. Modellbasert backtesting tillater bekreftelse av tilhørende kostnader slik at den næringsdrivende kan se gevinstpotensialet mer realistisk. En teoretisk fortjeneste på $ 2 kan se attraktiv ut, men en megleravgift på $ 2, 50 endrer ligningen. Modeller kan automatiseres for å sende mobilvarsler, popup-meldinger og diagrammer. Dette kan eliminere behovet for manuell overvåking og handling. Med en modell kan en næringsdrivende enkelt spore 10 aksjer for 50-dagers glidende gjennomsnitt (DMA) som krysser over 15-dagers glidende gjennomsnitt. Uten slik automatisering kan manuelt spore til og med en aksje DMA være vanskelig.
Slik bygger du din egen handelsmodell
For å bygge en handelsmodell trenger du ikke tradingkunnskap på avansert nivå. Imidlertid trenger du en forståelse av hvordan og hvorfor prisene beveger seg (for eksempel på grunn av verdenshendelser), hvor gevinstmuligheter eksisterer, og hvordan du praktisk utnytter muligheter. Nybegynnere og moderat erfarne handelsmenn kan starte med å bli kjent med noen få tekniske indikatorer. Disse gir meningsfull innsikt i handelsmønstre. Å forstå tekniske indikatorer vil også hjelpe handelsmenn å konseptualisere trender og lage tilpassede strategier og endringer i modellene sine., vil vi fokusere på handel basert på tekniske indikatorer.
Eksempel på en enkel handelsmodellstrategi
Basert på prinsippet om tilbakeføring av trenden, handler noen handelsmenn under forutsetning av at det som går ned vil komme opp igjen (og omvendt). Ved å bruke antakelsen om trend reversering som strategi, vil vi bygge en handelsmodell. I trinnene nedenfor vil vi gå gjennom en rekke trinn for å lage en handelsmodell og teste om den er lønnsom.
Flytskjema for å bygge en handelsmodell
Bilde av Julie Bang © Investopedia 2020
1. Konseptualiser handelsmodellen
I dette trinnet studerer den næringsdrivende historiske aksjebevegelser for å identifisere prediktive trender og skape et konsept. Konseptet kan være et resultat av omfattende dataanalyse, eller det kan være en huk basert på tilfeldige observasjoner.
For denne artikkelen bruker vi trend reversering for å bygge strategien. Det innledende konseptet er: hvis en aksje går ned x prosent sammenlignet med den siste dagens sluttkurs, kan du forvente at trenden vil snu de neste dagene.
Herfra kan du se på tidligere data og stille spørsmål for å avgrense konseptet: Er konseptet sant? Vil dette konseptet gjelde bare noen få utvalgte aksjer med høy volatilitet, eller vil det passe til alle aksjer? Hva er varigheten av forventet trend reversering (1 dag, 1 uke eller 1 måned)? Hva bør settes som nivå for å gå inn i en handel? Hva er målet overskuddet?
Et innledende konsept inneholder vanligvis mange ukjente. En næringsdrivende trenger noen få avgjørende punkter eller tall for å begynne. Disse kan være basert på visse forutsetninger. For eksempel: denne strategien kan gjelde på moderat ustabile aksjer med en betaverdi mellom 2 og 3. Kjøp hvis aksjen går ned med 3 prosent og vent i de neste 15 dagene for trend reversering og forvent en avkastning på 4 prosent. Disse tallene er basert på en traders forutsetninger og erfaringer. Igjen er en grunnleggende forståelse av tekniske indikatorer viktig.
2. Identifiser mulighetene
I dette trinnet, identifiser de rette mulighetene eller aksjene til å handle. Dette innebærer å verifisere konseptet mot historiske data. I eksempelkonseptet kjøper vi på en 3 prosent dukkert. Begynn med å velge aksjer med høy volatilitet for vurderingen. Du kan laste ned historiske data om aksjer som ofte omsettes fra utvekslingsnettsteder eller finansielle portaler som Yahoo! Finansiere. Ved å bruke regnearkformler kan du beregne prosentvis endring fra den siste dagens sluttkurs, filtrere ut resultatene som samsvarer med kriteriene, og følg mønsteret for følgende dager. Nedenfor er et eksempel på regneark.
I dette eksemplet går aksjekursens sluttkurs under 3 prosent på 2 dager (4. februar og 7. februar). Omhyggelig observasjon av de påfølgende dagene vil avdekke om trend reverseringen er synlig eller ikke. Prisen 5. februar skyter opp til 4, 59 prosent endring. Innen 8. februar er endringen under forventet på 1, 96 prosent.
Er resultatene avgjørende? Nei. En observasjon samsvarer med forventningen til konseptet (4 prosent og over endring) mens en observasjon ikke gjør det.
Deretter må vi sjekke konseptet vårt på tvers av flere datapunkter og flere aksjer. Kjør testen på flere aksjer med daglige priser over minst 5 år. Se hvilke aksjer som gir positive trendendringer innen en definert varighet. Hvis antallet positive resultater er bedre enn negative, fortsetter du med konseptet. Hvis ikke, finpusse konseptet og prøv på nytt eller kast konseptet helt og gå tilbake til trinn 1.
3. Utvikle handelsmodellen
I dette stadiet finjusterer vi handelsmodellen og introduserer nødvendige variasjoner basert på vurderingsresultater av konseptet. Vi fortsetter å verifisere på tvers av store datasett og observere for flere varianter. Bedres strategiutfallet hvis vi vurderer spesifikke hverdager? For eksempel vil aksjekursen som synker med 3 prosent på en fredag resultere i en kumulativ økning på 5 prosent eller mer i løpet av neste uke? Bedres utfallet hvis vi tar aksjer med høy volatilitet med betaverdier over 4?
Vi kan bekrefte disse tilpasningene om det originale konseptet viser positive resultater eller ikke. Du kan fortsette å utforske flere mønstre. På dette stadiet kan du også bruke dataprogrammering for å identifisere lønnsomme trender ved å la algoritmer og dataprogrammer analysere dataene. Totalt sett er målet å forbedre de positive resultatene fra vår strategi som fører til mer lønnsomhet.
Noen handelsmenn setter seg fast i dette stadiet og analyserer uendelige store datasett med små variasjoner i parametere. Det er ingen perfekt handelsmodell. Husk å trekke en linje for testing og ta en beslutning.
4. Utfør en praktisk-undersøkelse
Modellen vår ser nå bra ut. Det viser et positivt overskudd for et flertall av bransjene (for eksempel 70 prosent gevinster på $ 2 og 30 prosent tap på $ 1). Vi konkluderer med at for hver tiende handel kan vi tjene et pent gevinst på 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Dette trinnet krever en praktisk-studie som kan være basert på følgende punkter:
- Er det meglerkostnad per handel som gir tilstrekkelig rom for fortjeneste? Jeg kan være nødt til å gjøre opp til 20 handler på 500 dollar hver for å oppnå et overskudd, men den tilgjengelige kapitalen min er bare 8000 dollar. Har min handelsmodell konto for kapitalgrenser? Hvor ofte kan jeg handle? Er modellen som viser for hyppige handler over kapitalen min tilgjengelig, eller for få handler som holder overskuddet veldig lavt? Samsvarer det teoretiske resultatet med nødvendige regler. Krever det kortsalg eller lang datert opsjon, som kan bli utestengt, eller inneha samtidige kjøp og salg stillinger som heller ikke er tillatt?
5. Gå direkte eller forlatt og flytt til en ny modell
Ta en beslutning, vurderer resultatene av ovennevnte testing, analyse og justering. Gå live ved å investere ekte penger ved å bruke handelsmodellen eller forlate modellen og begynne på nytt fra trinn 1.
Husk at når du først har levert med ekte penger, er det viktig å fortsette å spore, analysere og vurdere resultatet, spesielt i begynnelsen.
6. Vær forberedt på feil og start på nytt
Handel krever kontinuerlig oppmerksomhet og forbedringer av strategien. Selv om din handelsmodell konsekvent har tjent penger i årevis, kan markedsutviklingen når som helst endre seg. Vær forberedt på feil og tap. Vær åpen for ytterligere tilpasninger og forbedringer. Vær klar til å søppel modellen og gå videre til en ny hvis du taper penger og ikke finner flere tilpasninger.
7. Sikre risikostyring ved å bygge inn hva-hvis-scenarier
Det kan ikke være mulig å inkludere risikostyring i valgt handelsmodell avhengig av valgte strategier, men det er lurt å ha en backup-plan hvis ting ikke ser ut til å være som forventet. Hva om du kjøper aksjen som gikk ned 3 prosent, men den viste ikke trend reversering for neste måned? Bør du dumpe aksjen med et begrenset tap eller fortsette å holde på den posisjonen? Hva bør du gjøre i tilfelle av en foretakshandling som en rettighetsemisjon?
Bunnlinjen
Hundrevis av etablerte handelskonsepter eksisterer og vokser hver dag med tilpasninger fra nye handelsmenn. For å kunne bygge en handelsmodell, må den næringsdrivende ha disiplin, kunnskap, utholdenhet og rettferdig risikovurdering. En av de største utfordringene kommer fra den næringsdrivendes emosjonelle tilknytning til en egenutviklet handelsstrategi. En slik blind tro på modellen kan føre til monteringstap. Modellbasert handel handler om emosjonell løsrivelse. Dump modellen hvis den svikter og utforme en ny, selv om den kommer med et begrenset tap og tidsforsinkelse. Handel handler om lønnsomhet, og tapsaversjon er innebygd i de regelbaserte handelsmodellene.
