Gjennomsnittlig retningsindeks

Hva er gjennomsnittlig retningsindeks (ADX)?

Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en teknisk analyseindikator brukt av noen handelsmenn for å bestemme styrken til en trend. Trenden kan være enten opp eller ned, og dette vises av to medfølgende indikatorer, Negative Directional Indicator (-DI) og Positive Directional Indicator (+ DI). Derfor inkluderer ADX vanligvis tre separate linjer. Disse brukes til å bidra til å vurdere om en handel skal tas lang eller kort, eller om en handel i det hele tatt skal tas.

TradingView.

Viktige takeaways

Designet av Welles Wilder for daglige varekart, men kan brukes i andre markeder eller andre tidsrammer. Prisen går opp når + DI er over -DI, og prisen går ned når -DI er over + DI.Kryssinger mellom + DI og -DI er potensielle handelssignaler ettersom bjørner eller okser får overtaket. Trenden har styrke når ADX er over 25. Trenden er svak eller prisen er trendløs når ADX er under 20, ifølge Wilder. Ikke-trending betyr ikke at prisen ikke beveger seg. Det kan det ikke være, men prisen kan også gjøre en trendendring eller er for ustabil for at en klar retning er til stede.

Formlene for gjennomsnittlig retningsindeks

(ADX) Indikator er

ADX krever en rekke beregninger på grunn av flere linjer i indikatoren.

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Glattet ut + DM}{ATR}) x 100 \\ :-D = (\frac{Glattet -DM}{ATR}) x 100 \\ DX = (\frac{| + DI - :-D |}{| + DI + :-D |}) x 100 \\ ADX = \frac{(Før ADX x 13) + Nåværende ADX}{14} \\ hvor: \\ + DM (retningsbevegelse) = Nåværende høy - PH \\ PH = Forrige High \\ -DM = Forrige Lav - Nåværende lav \\ Glattet ut +/- DM = Σ_{t = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Nåværende DM \\ ATR = Gjennomsnittlig sant rekkevidde \end{matrix} \ begynne {justert} & \ tekst {+ DI} = \ venstre ( frac { text {Glattet + DM}} { tekst {ATR}} høyre) ganger 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ venstre ( frac { text {Glattet -DM}} { tekst {ATR}} høyre) ganger 100 \\ & \ tekst {DX} = \ venstre ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} høyre) ganger 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {Prior ADX} times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \ & \ textbf {hvor:} \ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High} - \ tekst {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Forrige høy} \ & \ text {-DM} = \ tekst {Forrige lav} - \ tekst {Gjeldende lav} \ & \ tekst {Glattet + / -DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ venstre ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } høyre) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ tekst {Gjeldende DM} \ & \ tekst {ATR} = \ tekst {Gjennomsnittlig sant område} \ \ end {justert}$ + DI = (ATR Glattet + DM) × 100-DI = (ATR Glattet -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI-) × 100ADX = 14 (Prioritert ADX × 13) + Gjeldende ADX der: + DM (retningsbevegelse) = Nåværende høy − PHPH = Forrige høy DM = Forrige lav − gjeldende lavstrøms +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Gjeldende DMATR = Gjennomsnittlig sant område

Beregning av den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX)

Beregn + DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. 14 perioder brukes vanligvis. + DM = Nåværende høy - Forrige høy.-DM = Forrige lav - Nåværende lav.Bruk + DM når nåværende Høy - Forrige høy> Forrige lav - Nåværende lav. Bruk -DM når Forrige lav - Gjeldende lav> Gjeldende høy - Forrige høy.TR er den største av gjeldende Høy - Nåværende lav, Nåværende høy - Forrige lukk, eller Nåværende lav - Forrige Lukk. I løpet av 14-perioders gjennomsnitt på + DM, -DM og TR. TR-formelen er under. Sett inn -DM- og + DM-verdiene for å beregne de jevne gjennomsnitt av de. Første 14TR = Summen av de første 14 TR-målingene.Neste 14TR-verdi = Første 14TR - (Før 14TR / 14) + Gjeldende TRNekst, del den glattede + DM-verdien med den jevne TR-verdien for å få + DI. Multipliser med 100.Del utjevnet -DM-verdi med utjevnet TR-verdi for å få-DI. Multipliser med 100. Directional Movement Index (DX) er + DI minus -DI, delt med summen av + DI og -DI (alle absolutte verdier). Multipliser med 100. For å få ADX, fortsett å beregne DX-verdier i minst 14 perioder. Deretter må du glemme resultatene for å få ADXFirst ADX = sum 14 perioder med DX / 14Etter dette ADX = ((Før ADX * 13) + Gjeldende DX) / 14

Hva forteller gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) deg?

Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) sammen med den negative retningsindikatoren (-DI) og den positive retningsindikatoren (+ DI) er momentumindikatorer. ADX hjelper investorer med å bestemme trendstyrke, mens -DI og + DI er med på å bestemme trendretningen.

ADX identifiserer en sterk trend når ADX er over 25 og en svak trend når ADX er under 20.

Crossovers av linjene -DI og + DI kan brukes til å generere handelssignaler. Hvis for eksempel + DI-linjen krysser over -DI-linjen og ADX er over 20, eller ideelt over 25, er det et potensielt signal å kjøpe.

Hvis -DI krysser over + DI, og ADX er over 20 eller 25, er det en mulighet til å gå inn i en potensiell kort handel.

Kryss kan også brukes til å avslutte nåværende handler. For eksempel, hvis det er lenge, avslutter du når -DI krysser over + DI.

Når ADX er under 20, indikerer indikatoren at prisen er trendløs, og at det derfor kanskje ikke er et ideelt tidspunkt å gå inn i en handel.

Forskjellen mellom ADX (Average Directional Index) og Aroon-indikatoren

ADX-indikatoren er sammensatt av totalt tre linjer. Aroon-indikatoren er sammensatt av to. De to indikatorene er like på at de begge har linjer som representerer positiv og negativ bevegelse, noe som hjelper til med å identifisere trendretning. Aroon-lesing / -nivå er også med på å bestemme trendstyrke, slik ADX gjør. Beregningene er imidlertid forskjellige, så overblikk på hver av indikatorene vil skje til forskjellige tider.

Begrensninger ved bruk av gjennomsnittlig retningsindeks (ADX)

Crossovers kan forekomme ofte. Noen ganger for ofte, noe som resulterer i forvirring og potensielt tapt penger på handler som raskt går den andre veien. Disse kalles falske signaler. Dette er mer vanlig når ADX-verdiene er under 25. Når det er sagt, når ADX noen ganger over 25, men er bare der midlertidig og deretter reverserer sammen med prisen.

Som enhver indikator, bør ADX kombineres med prisanalyse og potensielt andre indikatorer for å hjelpe med å filtrere signaler og kontrollere risiko.

Innholdsfortegnelse: