Hva er automatisk henrettelse?
Automatisk utførelse er en metode for å utføre handler uten å beregne dem manuelt. Automatiserte systemer lar handelsmenn dra fordel av handelssignaler for å kjøpe eller selge en eiendel hver gang et signal genereres, slik at den næringsdrivende ikke trenger å legge inn ordren manuelt. Bestillinger kan opprettes automatisk basert på et bredt utvalg av tekniske indikatorer og handelssystemer.
Viktige takeaways
- En automatisk utførelse er en ordre som ikke trenger å mates inn manuelt; ordren er opprettet av et automatisert handelsprogram. Automatiske henrettelser skjer uten bekreftelse fra den næringsdrivende, selv om den næringsdrivende fremdeles har kontroll over programmet som utfører handlene. For eksempel kan de endre programmet eller slå det av eller på. Automatiske henrettelser kan opprettes basert på en lang rekke strategier, som kombinerer både grunnleggende og tekniske kriterier.
Forstå automatisk utførelse
Automatisk utførelse har blitt vanlig ettersom handelssystemer fortsetter å bli mer sofistikerte og komplekse, og med fremskritt innen teknologi.
Automatiserte handelsstrategier brukes ofte av profesjonelle handelsmenn og markeds beslutningstakere, og noen detaljhandlere. Et unntak er valutamarkedet (forex), der de fleste detaljhandlere har tilgang til automatiserte handelsstrategier og programmer.
Fordi valutamarkedet handler 24 timer i døgnet, fem dager i uken, kan disse automatiserte algoritmene være med på å sikre at en næringsdrivende ikke går glipp av lønnsomme muligheter. Utløsing av spesifikke signaler fra en rekke tekniske indikatorer, for eksempel de som er basert på pris, volum og andre kriterier, kan hjelpe den næringsdrivende til å dra nytte av muligheter, selv når de ikke sitter foran sin handelsterminal.
Automatisk utførelse gjør at ordrer kan fylles ut automatisk når de er plassert, uten ytterligere bekreftelse fra den næringsdrivende som kjører den automatiserte handelsprogramvaren. Dette gjør at bestillinger må raskere, noe som kan bidra til å få bedre priser når prisene går raskt; en manuell bestilling kan ta noen sekunder eller mer å gå inn, mens en automatisert ordre blir distribuert i millisekunder.
Automatisk utførelse åpner også for at handler kan fylles ut når den næringsdrivende som kjører det automatiserte handelsprogrammet ikke er til stede. Hvis det oppstår et handelssignal, vil en ordre bli distribuert og automatisk utført hvis det er likviditet tilgjengelig til ordreprisen.
Avbrudd fra automatisk utførelse
Selv om automatisert utførelse kan hjelpe handelsmenn til å tjene penger når det kreves raske ordrer, eller hvis den næringsdrivende ikke er i stand til å overvåke markedet, kan automatisering også være forstyrrende. Fordi automatiserte handler kan utføres så raskt, kan markedene bli utsatt for alvorlige forstyrrelser og uregelmessigheter. Markedsforstyrrelse er en situasjon der markedene slutter å fungere konvensjonelt, typisk preget av raske og betydelige prisbevegelser.
For eksempel, 6. mai 2010, falt Dow Jones Industrial Average (DJIA) omtrent 9 prosent på bare ti minutter. Likevel slettet markedet en stor del av den nedgangen før den stengte. Denne forstyrrelsen ble kjent som Flash Crash i 2010 og antas å ha blitt forårsaket, i stor grad, av automatiske handelsprogrammer som begynte å selge som andre solgte programmer, noe som skapte en dominoeffekt.
Sette opp automatisk handel
Automatiserte systemer gir mulighet for et bredt utvalg av handelsteknikker. De fleste handelsmenn bruker en kombinasjon av flere indikatorer, så vel som andre former for teknisk og / eller grunnleggende analyse. Ulike typer kartmønster, pris og volum og andre kriterier kan settes opp for å utløse åpning og lukking av posisjoner. Detaljerte og intrikate strategier kan defineres basert på disse kriteriene, og deretter programmeres for å bli distribuert automatisk når visse forhold samsvarer.
Næringsdrivende må være forsiktige når de distribuerer disse systemene. Tekniske indikatorer er kanskje ikke gyldige hvis grunnleggende forhold plutselig endres. Når det skjer hendelser som kan garantere å unngå handel i et bestemt marked, vil automatiserte ordrer fremdeles bli behandlet uten menneskelig innblanding, Noen få av de mulige innstillingene for automatisk utførelse inkluderer:
- Begrensningsordre er en ordre om en kjøp eller salg av transaksjoner til en spesifisert grensepris eller bedre. Topptapordre er designet for å begrense en investors tap på en posisjon i et verdipapir og kan fungere med korte og lange posisjoner eller beholdninger. buer, og vifter som handelsmenn kan bruke for å lete etter bekreftelse av annen teknisk analyse. Stokastiske oscillatorer er momentumindikatorer som sammenligner sluttkursen med prisintervallet over en periode.
Eksempler på kriterier som kan brukes til å sette opp automatiserte henrettelser
Å automatisere en strategi er hardt arbeid. Ikke bare krever lønnsom automatisert handel en sunn strategi, men den strategien må også konverteres til programmeringskode eller regler som en datamaskin kan forstå. Reglene kan ikke være basert på subjektivitet, og mange handelsstrategier er subjektive. De brukes bare under visse forhold. Med mindre disse betingelsene er eksplisitt definert i programmeringskoden, vil strategien ikke handle på den måten det er ment.
Ting du bør tenke på når du setter opp automatiserte henrettelser inkluderer:
- Risikokap. Disse kan inkludere ordre om stopp-tap på alle bransjer. For eksempel kan et stopptap plasseres en fast dollar- eller pipebeløp bort fra inngangspunktet, eller en viss prosentandel borte. Inngangskriterier. Definer nøyaktig hvilke forhold som må være til stede for å sette i gang en lang handel eller kort handel. Et enkelt eksempel kan være et når et kortvarig glidende gjennomsnitt (MA) krysser over et lengre tids MA. Fortjeneste. Et stopptap kontrollerer nedsiderisikoen, men overskudd må også tas. Definer hvordan en handel vil bli avsluttet hvis stoppetapet ikke oppnås. Dette kan være et fast dollar- eller pipebeløp, en prosentandel eller en definert belønning: risiko basert på risikoen. Hvis for eksempel risikoen for handelen er 5%, kan du ta en fortjeneste på 15% (3: 1-belønning: risiko). Begrensninger i forhold. Definer når programmet skal handle og når det ikke vil. Kan for eksempel en aksjestrategi handle i før- eller ettermarkedet, eller bare i løpet av ordinære timer? Kan den plassere handler rett før større nyhetshendelser? Bestem deg for, og definer deretter begrensningene.
Innenfor disse grunnleggende hensynene er det uendelige muligheter for hvordan de er programmert. Dette gir stor fleksibilitet når det gjelder automatisert handel, men samtidig, jo mer komplekst et system jo vanskeligere er det å finne ut hvilken del av det som ikke fungerer når ting går galt.
