Hva er Anti-Martingale-systemet
Anti-Martingale-systemet er en handelsmetode som innebærer å halvere et veddemål hver gang det er et handelstap og doble det hver gang det er en gevinst. Dette systemet er åpenbart motsatt av Martingale-systemet, hvor en handelsmann (eller gambler) dobler ned på et tap som satser og halverer en vinnende innsats. Begge systemene er kjent som handelsstrategier i valutamarkedene, men kan brukes andre steder.
BREAKING NED Anti-Martingale System
Antagelsen av anti-Martingale-systemet er at en næringsdrivende kan utnytte en vinnende strek ved å doble sin stilling. I motsetning til dette krever en Martingale-strategi at den næringsdrivende skal doble innsatsen hver gang han taper, og håper å til slutt gjenvinne tapene og tjene penger med et gunstig spill. Anti-Martingale-systemet aksepterer større risikoer i perioder med ekspansiv vekst og regnes som et bedre system for handelsmenn, fordi det er mindre risikabelt å øke handelsstørrelsen i løpet av en vinnende strek enn under en tapende strek. Denne typen tanker kan falle i "hot hand fallacy" -fellen, men når markedene trender opp, kan anti-Martingale-systemet være vellykket for en næringsdrivende, som kan plukke ut en rekke positive handler før et tap avbryter hans strek. En dobling av en gitt vinnersats utsetter ham imidlertid for et stort tap som kan utslette tidligere gevinster.
På den andre siden - å kutte en tapende innsats til halvparten - praktiserer en næringsdrivende en stopp-tap-disiplin som vanligvis anbefales i handel. Anti-Martingale-systemet er noe av et spill på Wall Street-maksimumet med å "la dine vinnere løpe og kutte taperne dine tidlig." Det kan tjene godt under momentumdrevne markeder, men markedene kan snu raskt mot handelsmenn. Martingale-systemet er derimot mer en "reversion to the mean" -ordning som kan være mer egnet i retningsløse, slyngende markeder.
