På slutten av 1950-tallet utviklet George Lane stokastikk, en indikator som måler forholdet mellom utstedelsens sluttkurs og dens prisklasse over en forhåndsbestemt tidsperiode. I dag er stokastikk en foretrukket teknisk indikator fordi den er lett å forstå og har en høy grad av nøyaktighet når det gjelder å indikere om det er på tide å kjøpe eller selge en verdipapir.
viktige takeaways
- Stokastikk er en foretrukket teknisk indikator fordi den er lett å forstå og har en høy grad av nøyaktighet. Stokastikk brukes til å vise når en bestand har beveget seg til en overkjøpt eller oversolgt posisjon. Det kan være veldig gunstig å bruke stokastikk og en oscillator som relativ styrkeindeks (RSI) sammen.
Pris Handling
Forutsetningen for stokastikk er at når en aksje trender oppover, har dens sluttkurs en tendens til å handle i den høye enden av dagens rekkevidde eller prisaksjon. Prishandling refererer til det prisutvalget som en aksje handler til under den daglige økten. For eksempel, hvis en aksje åpnet til $ 10, handlet så lavt som $ 9, 75 og så høyt som $ 10, 75, og deretter stengt på $ 10, 50 for dagen, vil prisaksjonen eller rekkevidden være mellom $ 9, 75 (dagens lave) og $ 10, 75 (den høye dagens). Motsatt, hvis prisen har en nedadgående bevegelse, har lukkeprisen en tendens til å handle på eller nær det lave spekteret av dagens handel.
Stokastikk brukes til å vise når en aksje har flyttet til en overkjøpt eller oversolgt posisjon. Fjorten er det matematiske tallet som oftest brukes i tidsmodus. Avhengig av teknikerens mål, kan det representere dager, uker eller måneder. Kartografen vil kanskje undersøke en hel sektor. For en langsiktig oversikt over en sektor, vil kartisten starte med å se på 14 måneder av hele bransjens handelsområde.
Relativ styrkeindeks
Jack D. Schwager, medgründer av Fund Seeder og forfatter av flere bøker om teknisk analyse, bruker uttrykket "normalisert" for å beskrive stokastiske oscillatorer som har forhåndsbestemte grenser, både på høye og lave sider. Et eksempel på en slik oscillator er den relative styrkeindeksen (RSI) - en populær momentumindikator brukt i teknisk analyse - som har et område fra 0 til 100. Det er vanligvis satt til 20 til 80 området eller 30 til 70 området. Enten du ser på en sektor eller et individuelt problem, kan det være veldig gunstig å bruke stokastikk og RSI i forbindelse med hverandre.
Stokastikk: En nøyaktig indikator for kjøp og salg
Formel
Stokastikk måles med K-linjen og D-linjen. Men det er D-linjen som vi følger nøye, for den vil indikere eventuelle større signaler i diagrammet. Matematisk ser K-linjen slik ut:
Stokastisk Momentum Oscillator-formel. Investopedia
hvor:
CP = den siste sluttkursen
L 14 = den laveste prisen på de 14 foregående handelsøktene
H 14 = den høyeste prisen på de samme 14 foregående handelsøktene
Formelen for den viktigere D-linjen ser slik ut:
D Linjeformel. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) hvor: H3 = den høyeste av de tre foregående handelssamlingeneL3 = den laveste handelen i samme tre-dagers periode
Vi viser deg disse formlene bare for interessens skyld. Dagens kartprogramvare gjør alle beregningene, noe som gjør hele den tekniske analyseprosessen så mye enklere, og dermed mer spennende for den gjennomsnittlige investoren.
Leser diagrammet
K-linjen er raskere enn D-linjen; D-linjen er den tregere av de to. Investoren må følge med på at D-linjen og utstedelsens pris begynner å endre seg og bevege seg i enten overkjøpte (over 80 linjen) eller oversolgte (under 20 linjen) posisjonene. Investoren må vurdere å selge aksjen når indikatoren beveger seg over 80 nivåer. Motsatt må investoren vurdere å kjøpe et emne som er under 20-linjen og begynner å øke med økt volum.
Gjennom årene har mange artikler utforsket "finjustering" av denne indikatoren. Men nye investorer bør konsentrere seg om det grunnleggende om stokastikk.
I oversikten over eBay ovenfor presenterte en rekke klare kjøpsmuligheter seg over våren og sommermånedene 2001. Det er også en rekke selgerindikatorer som ville ha vekket oppmerksomheten til kortsiktige handelsmenn. Det sterke kjøpssignalet i begynnelsen av april ville gitt både investorer og handelsmenn et flott 12-dagers løp, alt fra midten av $ 30-området til midten av $ 50-området.
Microsoft Corporation (MSFT) lager er også ofte brukt som et eksempel for disse målingene.
Bunnlinjen
Stokastikk er en favoritt teknisk indikator på grunn av nøyaktigheten av funnene. Det blir lett oppfattet både av erfarne veteraner og nye teknikere, og det har en tendens til å hjelpe alle investorer å ta en god inngangs- og exit-beslutning på sine beholdninger.
