Hva er indikasjonsprisen for endringspris (ROC)
Prisgraden for endring (ROC) er en momentumbasert teknisk indikator som måler den prosentvise prisendringen mellom dagens pris og prisen for et visst antall perioder siden. ROC-indikatoren er plottet mot null, med indikatoren som beveger seg oppover i positivt territorium hvis prisendringene er på oppsiden, og flytter inn på negativt territorium hvis prisendringene er i ulempen.
Indikatoren kan brukes til å oppdage avvik, overkjøpte og oversolgte forhold og midtlinjeoverganger.
Viktige takeaways
- Prisraten for endring (ROC) oscillator er ubegrenset over null. Dette fordi verdien av den er basert på prisendringer, som kan utvide seg på ubestemt tid. En stigende ROC bekrefter typisk en oppgang. Men dette kan være misvisende, ettersom indikatoren bare sammenligner dagens pris med prisen for N dager siden. Et fallende ROC indikerer at dagens pris er under prisen for N dager siden. Dette hjelper vanligvis å bekrefte en nedgang, men er ikke alltid nøyaktig. En ROC-lesing over null er vanligvis assosiert med en bullish skjevhet. En ROC-lesing under null er vanligvis forbundet med en bearish skjevhet. Når prisen konsolideres, vil ROC sveve nær null. I dette tilfellet er det viktig at handelsmenn følger den totale prisutviklingen, siden ROC vil gi liten innsikt bortsett fra å bekrefte konsolideringen. Omtalt nivå og oversolgt nivå er ikke fast på ROC, snarere vil hver eiendel generere sine egne ekstreme nivåer. Næringsdrivende kan se hva disse nivåene er ved å se på tidligere lesninger og merke de ekstreme nivåene ROC og nådde før prisen snudde.
Formelen for indikator for prisgrad for endring (ROC) er:
ROC = (Lukkende Pricep − n Lukkende Pricep −Lukke Pricep − n) × 100 hvor: Lukkende Pricep = Stengepris for siste periode Lukking Pricep − n = Stengepris n perioder fremfor den siste perioden
Hvordan beregne indikator for prisnivå for endring (ROC)
Hovedtrinnet i beregningen av ROC er å velge "n" -verdien. Kortsiktige handelsmenn kan velge en liten n-verdi, for eksempel ni. Langsiktige investorer kan velge en verdi som 200. N-verdien er hvor mange perioder siden dagens pris blir sammenlignet med. Mindre verdier vil se ROC reagere raskere på prisendringer, men det kan også bety flere falske signaler. En større verdi betyr at ROC vil reagere tregere, men signalene kan være mer meningsfulle når de oppstår.
- Velg en n-verdi. Det kan være alt som 12, 25 eller 200. Kortsiktige næringsdrivende forhandlere bruker vanligvis et mindre antall mens langsiktige investorer bruker et større antall. Finn den siste periodens sluttkurs. Finn periodens nære pris fra n perioder siden. Koble prisene fra trinn to og tre til ROC-formelen. Når hver periode slutter, beregner du den nye ROC-verdien.
Hva forteller indikatoren for prisendring (ROC) for deg?
Prisnivået for endring (ROC) er klassifisert som en momentum eller hastighetsindikator fordi den måler styrken til prismomentet med endringshastigheten. For eksempel, hvis en aksjekurs ved handelets slutt i dag er $ 10, og sluttkursen fem handelsdager før var $ 7, er den fem dager lange ROC 42, 85, beregnet som
((10-7) ÷ 7) x 100 = 42, 85
Som de fleste momentumoscillatorer vises ROC på et diagram i et eget vindu under pristabellen. ROC er plottet mot en null linje som skiller positive og negative verdier. Positive verdier indikerer kjøpepresse eller momentum oppover, mens negative verdier under null indikerer salgspress eller nedadgående fart. Å øke verdiene i enten retning, positive eller negative, indikerer økende momentum, og beveger seg tilbake mot null indikerer avtagende momentum.
Nulllinjeoverganger kan brukes til å signalisere trendendringer. Avhengig av n-verdien som brukes, kan dette signalet komme tidlig i en trendendring (liten n-verdi) eller veldig sent i en trendendring (større n-verdi). ROC er utsatt for piskesager, spesielt rundt nulllinjen. Derfor brukes ikke dette signalet til handelsformål, men heller bare for å varsle handelsmenn om at en trendendring kan være i gang.
Overkjøpt og oversolgt nivå brukes også. Disse nivåene er ikke faste, men vil variere av eiendelen som omsettes. Næringsdrivende ser for å se hvilke ROC-verdier som førte til prisendringer i fortiden. Ofte vil handelsmenn finne både positive og negative verdier der prisen reverserte med en viss regelmessighet. Når ROC når disse ekstreme målingene igjen, vil handelsmenn være på vakt og se etter at prisen begynner å snu for å bekrefte ROC-signalet. Med ROC-signalet på plass, og prisen som reverserer for å bekrefte ROC-signalet, kan en handel vurderes.
ROC er også ofte brukt som en divergensindikator som signaliserer en mulig kommende trendendring. Avvik skjer når prisen på en aksje eller en annen eiendel beveger seg i en retning mens dens ROC beveger seg i motsatt retning. For eksempel, hvis en aksjekurs stiger over en periode mens ROC gradvis beveger seg lavere, indikerer ROC en bearish avvik fra kurs, noe som signaliserer en mulig trendendring til ulempen. Det samme konseptet gjelder hvis prisen går ned og ROC beveger seg høyere. Dette kan signalisere en prisflytting til oppsiden. Divergens er et notorisk dårlig tidssignal siden en divergens kan vare lenge og ikke alltid vil resultere i en pris reversering.
Forskjellen mellom prisgraden på endring (ROC) og momentumindikatoren
De to indikatorene er veldig like og vil gi lignende resultater hvis du bruker samme n-verdi i hver indikator. Den viktigste forskjellen er at ROC deler forskjellen mellom dagens pris og pris for en periode siden med prisen for n perioder siden. Dette gjør det til en prosentandel. De fleste beregninger for momentumindikatoren gjør ikke dette. I stedet blir forskjellen i pris ganske enkelt multiplisert med 100, eller den nåværende prisen er delt på prisen for n perioder siden og deretter multiplisert med 100. Begge disse indikatorene ender opp med å fortelle lignende historier, selv om noen handelsmenn marginalt foretrekker den ene fremfor den andre som de kan gi litt forskjellige avlesninger.
Begrensning av å bruke indikatoren for prisendringshastighet (ROC)
Et potensielt problem med å bruke ROC-indikatoren er at beregningen gir lik vekt til den nyeste prisen og prisen fra n perioder siden, til tross for at noen tekniske analytikere anser at nyere prisaksjoner har større betydning for å bestemme sannsynlig fremtidig pris bevegelse.
Indikatoren er også utsatt for piskesager, spesielt rundt nulllinjen. Dette er fordi når prisen konsoliderer prisendringene krymper, flytter indikatoren mot null. Slike tider kan føre til flere falske signaler for trendtransaksjoner, men hjelper til med å bekrefte priskonsolideringen.
Mens indikatoren kan brukes til divergenssignaler, forekommer signalene ofte altfor tidlig. Når ROC begynner å avvike, kan prisen fortsatt løpe i trendretningen i noen tid. Derfor bør ikke divergens fungere som et handelssignal, men kan brukes til å bekrefte en handel hvis andre reverseringssignaler er til stede fra andre indikatorer og analysemetoder.
