Hva er Intraday Return?
Intradagsavkastningen er en av de to komponentene i den totale daglige avkastningen generert av en aksje. Intradagsavkastning måler avkastningen som genereres av en aksje i løpet av ordinær handelstid, basert på prisendringen fra åpningen av en handelsdag til dens slutt. Intradagsavkastning og avkastning over natten utgjør den totale daglige avkastningen fra en aksje, som er basert på kursendringen på en aksje fra utgangen av en handelsdag til den neste handelsdag. Det kalles også retur på dagtid.
Forstå Intraday Return
Akademisk forskning avslører at intradag-retur er en større bidragsyter til totalavkastning enn avkastning over natten. Det antyder også at det er en svak negativ sammenheng mellom retur natt og intradag.
Intradagers retur er av spesiell betydning for daghandlere, som bruker dagtidsgyrasjoner i aksjer og markeder for å oppnå handelsoverskudd, og sjelden lar posisjoner være åpne over natten. Strategier for dagshandel er ikke like vanlig for vanlige investorer som de var før lavkonjunkturen 2008-2009.
Teknisk analyse og investeringsteknikker basert på teknisk analyse bruker ofte intradag pris- og volumdata for å utlede strategier som ser ut til å utnytte mønstre i sikkerhetsmoment, glidende gjennomsnitt og unike sykluser. Empiriske studier er blandet om effektiviteten til tekniske strategier, men atferdsøkonomi og avanserte kvantitative metoder kaster lys over nye muligheter.
Intradagers sikkerhetsavkastning er også et instrument for den daglige funksjonen som ligger til grunn for marginkontoer som tilbys av meglerhus og utveksling av sikkerhet mellom internasjonale kommersielle, finansielle enheter. I tilfelle av margin utvidet av et meglerfirma, hvis intradag-avkastning er betydelig, kan de utløse en marginoppringning til en klient (er). For å begrense motparts kredittrisiko bytter forretningsbanker pantesikkerhet daglig - basert på prisoppførselen til underliggende verdipapirer.
