Det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) er et vektet glidende gjennomsnitt (WMA) som gir mer vekt, eller betydning, til nyere prisdata enn det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) gjør. EMA reagerer raskere på nylige prisendringer enn SMA. Formelen for beregning av EMA innebærer bare å bruke en multiplikator og starte med SMA.
Beregner SMA og EMA
De tre trinnene for å beregne EMA er:
- Beregn SMACberegne multiplikatoren for vekting av EMACberegne den nåværende EMA
Beregningen for SMA er veldig grei. SMA for et gitt antall tidsperioder er ganske enkelt summen av aksjens sluttkurs for det antallet tidsperioder, delt på det samme tallet. Så for eksempel er en 10-dagers SMA bare summen av sluttprisene de siste 10 dagene, delt på 10.
Den matematiske formelen ser slik ut:
Enkelt glidende gjennomsnitt = N (N-period sum) hvor: N = antall dager i en gitt periodeperiodssum = summen av aksjekursene i den perioden
Formelen for beregning av vektmultiplikatoren ser slik ut:
Vekt multiplikator = 2 ÷ (valgt tidsperiode + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%
(I begge tilfeller antar vi en 10-dagers SMA.)
Så når det gjelder beregning av EMA for en aksje:
EMA = Pris (t) × k + EMA (y) × (1 − k) hvor: t = i dag = i går N = antall dager i EMAk = 2 ÷ (N + 1)
Vekten gitt til den nyeste prisen er større for en kortere periode EMA enn for en lengre periode EMA. For eksempel brukes en 18, 18% multiplikator på de nyeste prisdataene for en 10-dagers EMA, som vi gjorde ovenfor, mens det for en 20-dagers EMA bare brukes en multiplikasjonsvekt på 9, 52%. Det er også små variasjoner av EMA oppnådd ved å bruke den åpne, høye, lave eller medianprisen i stedet for å bruke sluttkursen.
Bruke EMA: Moving Average Ribbons
Næringsdrivende bruker glidende gjennomsnitt for å utforme sine handelsstrategier. De gjør dette via glidende gjennomsnittsbånd, som plotter et stort antall bevegelige gjennomsnitt på et prisoversikt. Selv om tilsynelatende komplisert basert på det store volumet av samtidige linjer, skaper bånd en effektiv og enkel måte å visualisere det dynamiske forholdet mellom kort-, mellom- og langsiktige trender. Næringsdrivende og analytikere er avhengige av bånd for å identifisere vendepunkter, fortsettelser, overkjøpte / oversolgte forhold, for å definere områder med støtte og motstand, og for å måle prisutviklingsstyrker.
Definert av deres karakteristiske tredimensjonale form som ser ut til å flyte og vri seg over et pristabell, er glidende gjennomsnittlige bånd veldig enkle å lage og tolke. De genererer kjøp og salg av signaler når de glidende gjennomsnittslinjene alle sammen konvergerer på et tidspunkt. Næringsdrivende ser etter å kjøpe i tilfeller der kortere glidende gjennomsnitt går over de langsiktige glidende gjennomsnittene nedenfra og ser ut til å selge når kortere glidende gjennomsnitt krysser nedenfra.
Hvordan lage et glidende gjennomsnittlig bånd
For å konstruere et glidende gjennomsnittsbånd er det bare å plotte et stort antall bevegelige gjennomsnitt av varierende tidsperiode på et prisoversikt samtidig. Vanlige parametere inkluderer åtte eller flere glidende gjennomsnitt og intervaller som spenner fra et to-dagers glidende gjennomsnitt til et 200- eller 400-dagers glidende gjennomsnitt. For å lette analysen, hold typen glidende gjennomsnitt konsistent over båndet - for eksempel alle EMA-er.
Når båndet bretter seg sammen - alle de bevegelige gjennomsnittene konvergerer til ett nært punkt på diagrammet - svekkes trendstyrken og antyder muligens en reversering. Det motsatte er sant hvis de bevegelige gjennomsnittene svirrer og beveger seg fra hverandre, noe som antyder at prisene varierer og at en trend er sterk eller styrker.
Nedstrender konstrueres av kortere glidende gjennomsnitt som krysser under lengre glidende gjennomsnitt. Omvendt viser motsatt kortere glidende gjennomsnitt over lengre glidende gjennomsnitt. Under disse omstendighetene fungerer de kortsiktige glidende gjennomsnittene som ledende indikatorer som bekreftes som langsiktige gjennomsnittstrender mot dem.
Bunnlinjen
Antall og type bevegelige gjennomsnitt varierer betydelig mellom næringsdrivende, basert på investeringsstrategier og den underliggende sikkerhet eller indeks. Men EMA-er er spesielt populære fordi de gir mer vekt på nylige priser og henger mindre enn andre gjennomsnitt. Noen vanlige båndeksempler med glidende gjennomsnitt involverer åtte separate EMA-linjer, som strekker seg i lengde fra noen få dager til flere måneder.
