Innholdsfortegnelse
- Bakgrunn
- Komponenter til en indikator
- Komponenter til unike indikatorer
- Komponenter til hybridindikatorer
- Lage en indikator
- Et eksempel
- Bunnlinjen
Elliott og Gann har blitt husnavn blant det verdensomspennende handelssamfunnet. Disse pionerene innen teknisk analyse utviklet noen av de mest brukte teknikkene i feltet. Men hvordan kom Ralph Nelson Elliott og WD Gann med disse teknikkene, og hvordan ble de så vellykkede? Sannheten skal sies, det er ikke så vanskelig som det høres ut! Denne artikkelen tar deg gjennom prosessen med å bygge din egen tilpassede indikator, som du kan bruke for å oppnå en fordel foran konkurransen.
Bakgrunn
Husk at teorien bak teknisk analyse slår fast at finansielle diagrammer tar hensyn til alle ting - det vil si alle grunnleggende og miljømessige faktorer. Teorien fortsetter med å oppgi at disse diagrammer viser elementer i psykologi som kan tolkes via tekniske indikatorer.
For å forstå dette bedre, la oss se på et eksempel. Fibonacci-tilbaketegnelser er avledet fra en matematisk sekvens: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 og så videre. Vi kan se at det gjeldende tallet er summen av de to foregående tallene. Hva har dette med markedene å gjøre? Vel, det viser seg at disse retracement nivåene (33%, 50%, 66%) påvirker handelsmennenes beslutninger i en slik grad at nivåene har blitt et sett med psykologisk støtte og motstandsnivå. Tanken er at ved å finne disse punktene på diagrammer, kan man forutsi fremtidige retninger for prisbevegelser.
Komponenter til en indikator
Alle indikatorer er laget for å forutsi hvor en pris er på vei når en viss tilstand er til stede. Næringsdrivende prøver å forutsi to grunnleggende ting:
- Støtte- og motstandsnivåer: Dette er viktig fordi det er områdene der prisene vender retning. Tid: Dette er viktig fordi du må kunne forutsi når prisbevegelser vil skje.
Noen ganger forutsier indikatorer disse to faktorene direkte - som tilfellet er med Bollinger Bands eller Elliotts bølger - men indikatorer har ofte et sett med regler som er vedtatt for å gi en prediksjon.
For eksempel når vi bruker bredde-skyveindikatoren (som er representert av en linje som indikerer momentumnivåer), må vi vite hvilke nivåer som er relevante. Indikatoren i seg selv er ganske enkelt en linje. Bredde-skyveindikatoren ser ut som RSI, ved at den er "rekkevidde-bundet", og den brukes til å måle momentumet for prisbevegelser. Når linjen er i mediesonen, er det lite fart. Når den stiger opp i den øvre sonen, vet vi at det er økt fart og omvendt. Man kan se etter å ta en lang posisjon når fartøyet er på vei opp fra lave nivåer og se til kort etter fartstoppen på et høyt nivå. Det er viktig å sette regler for å tolke betydningen av en indikators bevegelser for å gjøre dem nyttige.
Med dette i bakhodet, la oss se på måter å lage spådommer på. Det er to hovedtyper av indikatorer: unike indikatorer og hybridindikatorer. Unike indikatorer kan bare utvikles med kjerneelementer i kartanalyse, mens hybridindikatorer kan bruke en kombinasjon av kjerneelementer og eksisterende indikatorer.
Komponenter til unike indikatorer
Unike indikatorer er basert på iboende aspekter ved diagrammer og matematiske funksjoner. Her er to av de vanligste komponentene:
1. Mønstre
Mønster gjentar ganske enkelt prissekvenser som er synlige i løpet av en gitt tidsperiode. Mange indikatorer bruker mønstre for å representere sannsynlige fremtidige prisbevegelser. Elliott Wave-teorien er for eksempel basert på forutsetningen om at alle priser beveger seg i et visst mønster som er forenklet i følgende eksempel:
Figur 1: Et Elliot-bølgemønster
Det er mange andre enkle mønstre som handelsmenn bruker for å identifisere områder med prisbevegelse i sykluser. Noen av disse inkluderer trekanter, kiler og rektangler.
Disse typene mønstre kan identifiseres i diagrammer bare ved å se på dem; datamaskiner tilbyr imidlertid en mye raskere måte å utføre denne oppgaven på. Dataprogrammer og tjenester gir muligheten til å lokalisere slike mønstre automatisk.
2. Matematiske funksjoner
Matematiske funksjoner kan variere fra prisgjennomsnitt til mer komplekse funksjoner basert på volum og andre tiltak. For eksempel er Bollinger Bands ganske enkelt faste prosenter over og under et glidende gjennomsnitt. Denne matematiske funksjonen gir en tydelig priskanal som viser støtte og motstandsnivå.
Komponenter til hybridindikatorer
Hybridindikatorer bruker en kombinasjon av eksisterende indikatorer og kan tenkes som forenklede handelssystemer. Det er utallige måter elementer kan kombineres for å danne gyldige indikatorer. Her er et eksempel på MA crossover:
Denne hybridindikatoren bruker flere forskjellige indikatorer, inkludert tre forekomster av de bevegelige gjennomsnittene. Man må først trekke tre-, syv- og 20-dagers glidende gjennomsnitt basert på prishistorien. Regelen ser da etter en crossover for å kjøpe sikkerheten eller en cross-under for å selge. Dette systemet indikerer et nivå som prisbevegelse kan forventes, og gir en rimelig måte å estimere når dette vil skje (etter hvert som linjene nærmer seg hverandre). Slik kan det se ut:
Figur 2: Et glidende gjennomsnittsovergang
Lage en indikator
En næringsdrivende kan lage en indikator ved å følge flere enkle trinn:
- Bestem hvilken type indikator du vil bygge: unik eller hybrid. Bestem komponentene som skal inkluderes i indikatoren. Lag et sett med regler (om nødvendig) for å styre når og hvor prisbevegelser skal forventes å skje. Test din indikator i det virkelige markedet gjennom backtesting eller papirhandel. Hvis det gir god avkastning, kan du bruke det.
Et eksempel
Anta at vi ønsker å lage en indikator som måler et av de mest grunnleggende elementene i markedene: prissvingninger. Målet med indikatoren vår er å forutsi fremtidige prisbevegelser basert på dette svingmønsteret.
Trinn 1:
Vi ser etter å utvikle en unik indikator ved bruk av to kjerneelementer, et mønster og mattefunksjoner.
Steg 2:
Når vi ser på ukentlige diagrammer over selskapets XYZ-aksjer, merker vi noen grunnleggende svinger mellom habilitet og bearishhet som varer i omtrent fem dager. Ettersom indikatoren vår er å måle prissvingninger, bør vi være interessert i mønstre for å definere svingen og en matematisk funksjon, prisverdi, for å definere omfanget av disse svingningene.
Trinn 3:
Nå må vi definere reglene som styrer disse elementene. Mønstrene er de enkleste å definere: de er ganske enkelt bullish og bearish mønstre som veksler hver femte dag. For å lage et gjennomsnitt tar vi et utvalg av varigheten av oppadgående trender og et utvalg av varigheten av nedadgående trender. Sluttresultatet vårt bør være en forventet tidsperiode for disse trekkene. For å definere omfanget av svingningene bruker vi et relativt høyt og et relativt lavt, og vi setter disse til det høye og lave av det ukentlige diagrammet. Neste, for å lage en projeksjon av gjeldende stigning / nedgang basert på tidligere stigninger / fall, gjennomsnitt vi ganske enkelt de totale stigningene / fallene og spår de samme målte bevegelsene (+/-) som skjer i fremtiden. Retningen og varigheten av trekket, igjen, bestemmes av mønsteret.
Trinn 4:
Vi tar denne strategien og tester den manuelt, eller bruker programvare for å plotte den og lage signaler. Vi finner ut at det med hell kan returnere 5% per sving (hver femte dag).
Trinn 5:
Endelig går vi live med dette konseptet og handler med ekte penger.
Bunnlinjen
Å bygge din egen indikator innebærer å ta en dypere titt på teknisk analyse og deretter utvikle disse grunnleggende komponentene til noe unikt. Til syvende og sist er målet å få en fordel foran andre handelsmenn. Bare se på Ralph Nelson Elliott eller WD Gann. Deres vellykkede indikatorer ga dem ikke bare en handelskant, men også popularitet og beryktethet innen finansielle kretser over hele verden.
