Hva er forventet tapsforhold - ELR-metoden?
Metode for forventet tapsforhold (ELR) er en teknikk som brukes til å bestemme den anslåtte mengden av krav, i forhold til opptjente premier. Den forventede tapsforholdsmetoden (ELR) -metoden brukes når et forsikringsselskap mangler de aktuelle tidligere forekomstdata for å oppgi på grunn av endringer i produkttilbudet og når det mangler et stort nok utvalg av data for produktlinjer med lang hale.
Formelen for ELR-metoden er
ELR-metode = EP ∗ ELR-Betalt tap hvor: EP = Opptjente premier
Hvordan beregne forventet tapsforhold - ELR-metode
For å beregne forventet tapsforholdsmetode multipliserer du opptjente premier med forventet tapsforhold og trekker deretter betalte tap.
Hva forteller ELR-metoden?
Forsikringsselskapene setter av en del av premiene sine fra å tegne nye forsikringer for å betale for fremtidige krav. Det forventede tapsforholdet brukes til å bestemme hvor mye de setter av. Det er også viktig å merke seg at hyppigheten og alvorlighetsgraden av kravene de forventer å oppleve også spiller en rolle. Forsikringsselskapene bruker en rekke prognosemetoder for å bestemme skadeserver.
I visse tilfeller, som for eksempel nye virksomhetsområder, kan ELR-metoden være den eneste mulige måten å finne ut det nødvendige nivået av tapsreserver som kreves. ELR-metoden kan også brukes til å sette tapsreserven for bestemte forretningsområder og policyperioder. Det forventede tapsforholdet multiplisert med det riktige opptjente premietallet vil gi de estimerte endelige tapene (betalt eller pådratt). For visse bransjer kan imidlertid myndigheters forskrifter diktere minimumsnivået på tapsreserver som kreves.
- Brukes til å bestemme den anslåtte mengden av krav, i forhold til opptjente premier. Forsikringsselskaper setter av en del av premiene fra forsikringene for å betale for fremtidige krav - den forventede tapsgraden avgjør hvor mye de setter av.ELR brukes til bedrifter eller forretningsområder som mangler tidligere data, mens kjedestiger-metoden brukes for stabile virksomheter.
Eksempel på bruk av metoden for forventet tap (ELR)
Forsikringsselskapene kan også bruke forventet tapsgrad for å beregne påløpt, men ikke rapportert (IBNR) reserve og total reserve. Det forventede tapsprosentet er forholdet mellom ultimate tap og opptjente premier. De endelige tapene kan beregnes som den opptjente premien ganget med forventet tapsgrad. Den totale reserven beregnes som de endelige tapene minus utbetalte tap. IBNR-reserven beregnes som den totale reserven fratrukket kontantreserven.
For eksempel har et forsikringsselskap tjent premier på 10 000 000 dollar og et forventet tapsforhold på 0, 60. I løpet av året har det betalt tap på $ 750 000 og kontantreserver på $ 900 000. Forsikringsselskapets totale reserve ville være $ 5 250 000 ($ 10 000 000 * 0, 60 - $ 750 000), og dens IBNR-reserve ville være $ 4, 350, 000 ($ 5, 250, 000 - $ 900, 000).
Forskjellen mellom ELR-metoden og kjedestiger-metoden (CLM)
Både ELR og chain ladder-metoden (CLM) måler krav på reserver, der CLM bruker tidligere data for å forutsi hva som skjer i fremtiden. Mens det forventede tapsforholdet (ELR) brukes når det er lite tidligere data å gå ut av, brukes CLM til stabile virksomheter og forretningsområder.
Begrensninger ved bruk av ELR-metoden
Mengden skadeserver som en forsikringsgiver skal sette til side bestemmes av aktuarmessige modeller og prognosemetoder. Forsikringsselskapene bruker ofte forventet tapsgrad på mengden og kvaliteten på dataene som er tilgjengelige. Det er ofte nyttig i de tidlige stadiene av prognoser fordi den ikke tar hensyn til faktiske betalte tap, men i senere stadier gjør denne mangelen på følsomhet for endringer i rapporterte og betalte tap det mindre nøyaktig og dermed mindre nyttig.
Lær mer om metoden for forventet tap (ELR)
Se mer om beregning av lønnsomheten til forsikringsselskaper med taps- og kombinasjonsforhold.
