DEFINISJON av likeverdige Martingale-tiltak
Equivalent Martingale Measures er en sannsynlighetsfordeling av forventede utbetalinger fra en investering som brukes i formuesprisingen. Distribusjonen justeres for risikopremiene til investorer som helhet. Et tilsvarende martingale mål faktorer således den gjennomsnittlige investorens grad av risikoaversjon for å gi en mer enkel beregning av nåverdien av et verdipapir.
Ekvivalente Martingale-tiltak er også kjent som riskneutrale tiltak.
BREAKING NED Ekvivalente Martingale-tiltak
Equivalent Martingale Measures er en sannsynlighetsfordeling som viser mulige forventede utbetalinger fra en investering justert for en investors grad av risikoaversjon. I et effektivt marked skal denne nåverdiberegningen være lik prisen som sikkerheten for tiden handler med. Ekvivalente martingale tiltak brukes ofte i prissettingen av derivater, fordi dette er det vanligste tilfellet av en sikkerhetstype som har flere separate, betingede utbetalinger.
