Hva er den deriverte oscillatoren?
Den deriverte oscillatoren er en teknisk indikator som bruker et bevegelig gjennomsnittlig konvergens-divergens (MACD) histogram til et dobbelt utjevnet relativ styrkeindeks (RSI) for å lage en mer avansert versjon av RSI-indikatoren.
Den deriverte oscillatoren ble utviklet av Constance Brown og publisert i boken Technical Analysis for the Trading Professional .
Viktige takeaways
- Den deriverte oscillatoren er forskjellen mellom en dobbelt glattet RSI og en SMA av den dobbeltglatte RSI. Den deriverte oscillatoren vises ofte som et histogram. Nulllinjeforsøk er en måte å generere handelssignaler med indikatoren. Avvik kan også brukes.
Forstå den deriverte oscillatoren
Den tekniske indikatoren er en mer avansert versjon av relativ styrkeindeksen (RSI) som bruker bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensprinsipper (MACD) -prinsipper på en dobbeltglatt RSI-indikator (DS RSI). Indikatoren er avledet ved å beregne forskjellen mellom et dobbeltglatt RSI og et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) av DS RSI. Indikatorens intensjon er å gi mer nøyaktige kjøps- og salgssignaler enn standard RSI-beregningen.
MACD er avledet ved å trekke fra det 12-periode eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) fra 26-periode EMA. Det er på denne måten den deriverte oscillatoren bruker MACD-prinsipper, siden den deriverte oscillatoren også er avledet fra å trekke fra SMA fra dobbeltglattet RSI.
Indikatoren kan brukes når som helst.
Derivativ oscillatorbruk
Den deriverte oscillatoren brukes på samme måte som MACD-histogrammet. Positive avlesninger anses som bullish, negative avlesninger regnes som bearish, og overganger over og under nulllinjesignalet indikerer potensielle kjøps- og salgsmuligheter. Næringsdrivende kan også se etter avvik med sikkerhetens pris, noe som kan være en indikasjon på en kommende reversering i den rådende trenden. Dette skjer når indikatoren faller og pris stiger eller når pris faller og indikatoren fortsetter å stige.
Næringsdrivende bør vurdere å bruke den deriverte oscillatoren i forbindelse med andre former for teknisk analyse, for eksempel prisaksjonsanalyse og kartmønster.
Eksempel på hvordan du bruker den deriverte oscillatoren
Følgende ukeoversikt over Apple Inc. (AAPL) har en derivatoscillator påført. Nulllinjeoverganger er merket med vertikale linjer og piler. Kjøp og salg av signaler vil skje på det slutten av dagen når signalet oppstår eller på følgende åpning.
TradingView
Indikatoren produserer en rekke handler, noen varer bare noen uker. Diagrammet viser at denne handelsstrategien kan produsere både lønnsomme og tapende handler. Strategien er mest utsatt for et stort antall tapte handler når kursen beveger seg sideveis og aksjen (eller en annen eiendel) mangler retning.
En variant av strategien er å kjøpe når indikatoren dukker opp og selge når indikatoren slår ned, i stedet for å vente på en nulllinjeforsidelse. I dette eksemplet er indikatoren grønn farget når den beveger seg høyere og rød når den beveger seg lavere. Dette gir tidligere inngangspunkter i stevner og tidligere avkjørsler under tilbakegang. Selv om denne metoden fungerer bra når prisen gjør store svinger og trender, er metoden utsatt for mange falske signaler og mister handler, når prisaksjonen er hakkete eller ikke-trending.
Forskjell mellom den deriverte oscillatoren og den stokastiske oscillatoren
Den stokastiske oscillatoren sammenligner dagens pris med prisklasse over en definert periode. Dette indikerer om aksjen, eller andre eiendeler, er sterk eller svak i forhold til den nylige prisklassen. Indikatoren er bundet mellom null og 100.
Til tross for forskjellige beregninger, vil den stokastiske oscillatoren, RSI og den deriverte oscillatoren vanligvis bevege seg i samme retning, selv om den ikke er nøyaktig på samme tid eller med samme størrelsesorden.
Begrensninger i den deriverte oscillatoren
Den deriverte oscillatoren kan produsere et stort antall handelssignaler, spesielt under uheldige handelsbetingelser når indikatoren er mest utsatt for å gi falske eller miste signaler.
Signaler kan også oppstå når prisen allerede har gjort et betydelig steg i en gitt retning. Dette kan bety oppføringer eller avkjørsler med dårlig tid.
Indikatoren virker på tidligere prisinformasjon. Det er ikke noe som er prediktivt med indikatoren i beregningen.
