Akkumulasjonssvingindeksen (ASI) er en variant av Welles Wilder sin svingindeks. Den plotter en løpende sum av swingindeksverdien for hver stolpe. Svingindeksen er en verdi fra 0 til 100 for en oppstang og 0 til -100 for en nedstang. Svingindeksen beregnes ved å bruke den gjeldende stolpens åpne, høye, lave og lukkede så vel som den forrige stolpen åpne og lukke. Svingindeksen er et populært verktøy i futures markedet. (Hvis du vil lære mer om trading futures, se Er du klar til å handle futures ?)
TUTORIAL: Utforske oscillatorer og indikatorer
Den akkumulerte svingindeksen brukes til å få et bedre langsiktig bilde enn å bruke vanlig svingindeks, som bruker data fra bare to søyler. Hvis den langsiktige trenden er oppover, er den akkumulerte svingindeksen en positiv verdi. Motsatt, hvis den langsiktige trenden er nede, er den akkumulerte svingindeksen en negativ verdi. Hvis den langsiktige trenden er sidelengs (ikke-trending), svinger den akkumulerte svingindeksen mellom positive og negative verdier. Denne indikatoren brukes til å analysere futures, men kan også brukes på aksjer.
ASI vil gi teknikeren numeriske prissvingninger som er verdikvantifisert, og det vil vise kortsiktige trendomganger. Metastock forklarer det best:
Du kan bekrefte trendlinjeavbrudd ved å sammenligne trendlinjer på ASI med trendlinjer på prisoversikten. Et falskt utbrudd indikeres når en trendlinje tegnet i prisoversikten blir penetrert, men en lignende trendlinje trukket på den akkumulerte svingindeksen er det ikke. (For å lære mer om trendlinjer, se Utility Of Trendlines)
Diagram laget med Tradestation
Dette oversikten over Apple fra 2002 (Nasdaq: AAPL) viser et par trendlinjer som bekrefter den kortsiktige trenden som ble sett i mai, og det horisontale mønsteret som har utviklet seg i løpet av sommeren og tidlig høst. ASI i dette diagrammet indikerer ikke noe kjøpssignal, men selgere av denne aksjen hver dag finner kjøpere.
Denne indikatoren kan brukes av og til for å bekrefte en tro på en trendsving.
McClellan Oscillator
McClellan Oscillator, utviklet av Sherman og Marian McClellan, på slutten av 1960-tallet, beregner forskjellen mellom to eksponentielle glidende gjennomsnitt ved å bruke fremskritt og fall fra samme dag.
Nå kan dette være den viktigste delen å forstå: de to bevegelige gjennomsnittene er alltid på 19 og 39 periode eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), og representerer henholdsvis 10 og 5% trendverdier. Profesjonelle kartleggingsprogrammer, som Tradestation og andre, bruker 19 og 39-dagers EMA-er som standardperioder, men mange kartleggere vil eksperimentere med andre perioder i et forsøk på å finjustere studiene. Hvis du bruker 19/39-modellen, er McClellan en god kortsiktig indikator og forventer positive og negative endringer i forhånds- / nedgangsstatistikken for bedre markedstiming. (For å lære hvordan du beregner en beregning som forbedres ved enkel varians, se Utforske det eksponentielt veide bevegelige gjennomsnittet)
McClellan Oscillator bruker gjennomsnitt og forskjeller basert på disse dataene for å måle markedsbredden. For å plotte McClellan Oscillator nøyaktig, må diagrammet inneholde både fremskrittsproblemene og de synkende problemene, og innspillene må spesifisere riktig datanummer for hver. Fordi McClellan Oscillator bruker eksponentielle gjennomsnitt, vil den numeriske verdien av McClellan Oscillator avhenge av dataene som er tilgjengelige i diagrammet. Hvis en aksjeindeks rally, men flere emisjoner synker enn å avansere, er rallyet smalt og mye av aksjemarkedet deltar ikke. (For å gjøre deg kjent med to mindre kjente tidsperioder, se Oppdage den absolutte breddeindeksen og magesårindeksen .)
I likhet med glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens, er McClellan Oscillator en momentumindikator. Når det kortsiktige gjennomsnittet beveger seg over det langsiktige gjennomsnittet, registreres en positiv verdi. Som med de fleste oscillatorer, viser McClellan Oscillator et overkjøpt problem når indikatoren måler i det positive området 70 til 100, og det viser et oversolgt problem i det negative 70 til 100 området. Kjøpssignaler indikeres når oscillatoren går videre fra oversolgt nivåer til positive nivåer, og omvendt er selgesignaler indikert av fall fra overkjøp til negativt territorium. En stigende trendlinje av trau og topper ville være et positivt tegn for den næringsdrivende mens fallende topper og bunner ville få selgerne ut. (For relatert lesing, se Enkle bevegelige gjennomsnitt Gjør trender skiller seg ut)
Diagram laget med Tradestation
I kartet over Exxon Mobil (NYSE: XOM) fra 2002, kan du se nederst at handlingen er 81, 19, noe som indikerer et salgssignal for problemet.
Konklusjon
Disse indikatorene fungerer som bekreftelsesindikatorer for de av oss som trenger å dobbeltsjekke funnene våre regelmessig.
Husk at det er pengene dine - invester dem med omhu.
