Bevegende gjennomsnittlig konvergensdivergens og dens beregning

Hva er den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensen?

Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) er en teknisk momentumindikator, beregnet for bruk med en rekke eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) og brukt til å vurdere kraften i prisbevegelse i et marked.

Det er en rekke beregninger involvert i opprettelsen av den totale indikatoren (MACD), som alle involverer bruk av eksponentielle glidende gjennomsnitt.

En EMA beregnes som følger:

• Beregn det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) for det valgte antall tidsperioder. (EMA bruker en SMA som den forrige periodens EMA for å starte beregningene.) For å beregne en 12-periode EMA, vil dette ganske enkelt være summen av de siste 12 tidsperiodene, delt på 12. Beregne vektingsmultiplikatoren ved å bruke denne ligningen:

  $\frac{2}{12+1}=0.1538$ 12 + 12 = 0, 1538

Beregn selve 12 EMA som:

$(Close-EM{\mathrm{EN}}_{prev\mathrm{Jeg}ousper\mathrm{Jeg}od})*0.1538+EM{\mathrm{EN}}_{prev\mathrm{Jeg}ousper\mathrm{Jeg}od}$ (Lukk EMAprevious period) ∗ 0, 1538 + EMAprevious period

Å sette sammen MACD krever ganske enkelt å gjøre alle følgende EMA-beregninger for et gitt markedsinstrument (en aksje, fremtid, valutapar eller markedsindeks):

1. Beregn en 12-periode EMA av prisen for den valgte tidsperioden. Beregn en 26-periode EMA av prisen for den valgte tidsperioden. Trekk fra 26-EMA fra 12-periode EMA. Beregn en ni-periode EMA på resultatet oppnådd fra trinn 3.

Denne ni-periode EMA-linjen er lagt på et histogram som er opprettet ved å trekke fra ni-periode EMA fra resultatet i trinn 3, som kalles MACD-linjen, men det er ikke alltid synlig avbildet på MACD-representasjonen på et diagram.

MACD har også en nulllinje for å indikere positive og negative verdier. MACD har en positiv verdi når 12-periode EMA er over 26-periode EMA og en negativ verdi når 12-periode EMA er under 26-periode EMA.