Definisjon av rollover rate (forex)

Hva er rollover rate (Forex)?

Forrentningsrenten i forex er nettorenteavkastningen på en valutaposisjon som holdes over natten av en næringsdrivende. Det vil si når en handler valuta, låner en investor en valuta for å kjøpe en annen. Rentene som er betalt, eller opptjent, for å holde stillingen over natten, kalles rollover rate. En valutaposisjon som er åpen etter kl. 17.00 EST vil bli holdt over natten.

Viktige takeaways

Nettorenteavkastning på en valutaposisjon som holdes over en natt av en næringsdrivende. Posisjoner som forblir åpne etter kl. 17.00 EST vurderes over natten. Positiv rollover rate er en gevinst for investoren, mens en negativ rate er en kostnad.

Formelen for rollover rate (Forex) er

$\begin{matrix} R_{r o l l o v e r} = \frac{R_{b en s e c u r r e n c y} - R_{q u o t e c u r r e n c y}}{365 * E} \\ hvor: \\ R_{r o l l o v e r} = Rollover rate \\ R_{b en s e c u r r e n c y} = Renten for basisvalutaen \\ R_{q u o t e c u r r e n c y} = Renten for sitatvalutaen \\ E = Valutakursen \end{matrix} \ begynne {justert} & R_ {rollover} = \ frac {R_ {base ~ valuta} - R_ {quote ~ valuta}} {365 * E} \ & \ textbf {hvor:} \ & \ text {R} _ {rollover} = \ text {The rollover rate} \ & R_ {base ~ currency} = \ text {renten for basisvalutaen} \ & R_ {quote ~ currency} = \ text {Renten for sitatvalutaen } \ & E = \ text {Valutakursen} \ \ slutt {justert}$ Rullover = 365 ∗ ERbase-valuta −Roteringsvaluta der: Rullover = RulleringskursRbase-valuta = Renten for basisvalutaenRotevaluta = Renten for sitatvalutaen = Valutakursen

Den første valutaen til et valutapar kalles basisvaluta, og den andre valutaen kalles sitatvaluta. Grense- og prisantydningsrenter er de kortsiktige utlånsrentene blant bankene i valutaens hjemland.

Hvordan beregne rollover rate (Forex)

Beregning av omløpshastighet innebærer:

Trekk fra rentesatsen for basisvalutaen fra kursen for sitatvalutaen. Del deretter beløpet med 365 ganger basisvalutakursen.

Hva forteller rollover rate (Forex) deg?

Rollover-kursen konverterer netto valutarenter, som er gitt i prosent, til en kontant avkastning for stillingen. Rullgebyr beregnes basert på forskjellen mellom de to rentene på de omhandlede valutaene. Hvis rollover rate er positiv, er det en gevinst for investoren. Hvis avviklingsraten er negativ, koster det investoren.

En rollover betyr at en stilling forlenges på slutten av handelsdagen uten å gjøre opp. For handelsmenn blir de fleste stillinger rullet over på daglig basis til de blir lukket eller avgjort. De fleste av disse rullene vil skje i tom nex-markedet. Dette betyr at de skal bosette seg i morgen og utvides til dagen etter.

Mens den daglige rentepremien eller kostnaden er liten, bør investorer og næringsdrivende som ønsker å ha en stilling i lang tid, ta hensyn til rentedifferansen. Det er mulig at du over en periode kunne kjøpe valuta X og selge den til en lavere kurs og fortsatt tjene penger, forutsatt at valutaen du eide ga en høyere kurs enn valutaen du hadde.

Eksempel på hvordan du bruker rollover rate (Forex)

De fleste valutasentraler viser omsetningsraten, noe som betyr at beregning av kursen vanligvis ikke er nødvendig. Men vurder NZDUSD valutapar, der du er lenge NZD og kort USD. Valutakursen 30. januar 2019 er 0, 69. NZD-renten over natten per landets reservebank er 1, 75%. USD føderale fond er 2, 4%. Omrullingsfrekvensen for NZDUSD er

For en 100 000 stilling er den lange renten 9, 3 EUR, eller 100 000 * 0, 0093%. For den korte NZD er kostnadene 5, 01 NZD eller 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. EUR som er konvertert til NZD tilsvarer 15, 53, eller 9, 3 * 1, 67. Generelt vist i pips er NZDUSD-omløpshastigheten -0.0026% eller 0, 26 pips. I en 100 000 notisjonsposisjon ville rolloverraten være -2, 6 NZD eller -3, 8 USD.

Forskjellen mellom rollover rate (Forex) og swap rate

Rollover rate er kostnadene for å holde et valutapar over natten. Byttesatsen er kursen ved renter i en valuta som vil byttes mot renter i en annen valuta - det vil si at en swaprente er rentedifferansen mellom det valutaparet som omsettes. Rollover rate kan også kalles bytteavgift.

Begrensninger i å bruke rulleringsrate (Forex)

Forskjellen mellom en investors beregnede omløpskurs og hva en valutakurs for valutakurs kan variere basert på hva børsen vurderer den kortsiktige renten for de respektive valutaene.

Lær mer om rollover rate (Forex)

Se hvordan du administrerer avviklingsrenter og lær hvordan du handler forex med Investopedias veiledning om valutamarked.

Innholdsfortegnelse: