Hva er diffusjonsindeksen?
Brukt i teknisk analyse måler en diffusjonsindeks antall aksjer som har kommet frem i pris eller viser positivt momentum. Det er nyttig for å bestemme den underliggende styrken til aksjemarkedet samlet sett, ettersom mange aksjer som går frem viser et sterkt marked, mens få (er) aksjer som fremover viser et svakere marked. I aksjemarkedet måles diffusjonsindeksen vanligvis fra dag til dag. Fremrykende aksjer er de som steg opp fra den forrige sluttkursen.
En diffusjonsindeks refererer også til hvor mange Business Cycle Indicators (BCI) som beveger seg sammen. Dette er nyttig for å vurdere styrken i økonomien. "Diffusjonsindeks" er et generelt begrep som kan brukes i andre områder av statistikk eller finans for å vurdere hvor mange komponenter i en gruppe som beveger seg høyere eller lavere.
Viktige takeaways
- En diffusjonsindeks viser til den vanlige tendensen i en gruppe med tall eller statistikk. I aksjemarkedet refererer en diffusjonsindeks til om flere aksjer synker eller faller innenfor en indeks som S&P 500. I aksjemarkedet betyr en stigende diffusjonsindeks at det er et økende antall aksjer som beveger seg høyere, noe som er positivt for aksjen indekser beveger seg høyere. En synkende diffusjonsindeks viser at det er færre aksjer som beveger seg høyere, noe som indikerer at kjøpepresset svekkes og / eller salgspresset øker på aksjeindeksen. Diffusjonsindeksen kan brukes til å oppdage avvik, noe som kan signalisere styrke eller svakhet som ikke er synlig ved å se på aksjeindeksen på egen hånd.
Diffusjonsindeksformelen er
Diffusjonsindeks (DI) = (Fremskritt − Nedgang) + PDIV Hvor: Fremskritt = Antall aksjer som beveger seg høyereDeklinjer = Antall aksjer som beveger seg lavere PDIV = Tidligere DI-verdi
Hva forteller diffusjonsindeksen deg?
Diffusjonsindeksen, også kjent som forhånds- / nedgangsindeksen, er et av mange forskjellige prognoseverktøy som brukes av tekniske analytikere for å signalisere når markedet er bullish eller bearish. Diffusjonsindeksen er en breddeindikator. Breddeindikatorer måler hvor mange aksjer som deltar i en økning eller fall i aksjemarkedet.
Generelt, hvis diffusjonsindeksen stiger med en aksjeindeks, hjelper det å bekrefte at oppgangen innen aksjeindeksen er sterk, da stadig flere aksjer beveger seg høyere.
Hvis diffusjonsindeksen begynner å falle mens aksjeindeksen fremdeles stiger, kalles dette bearish divergens. Det betyr at færre aksjer deltar i stigningen i aksjeindeksen, som er et advarseltegn på at aksjeindeksen til slutt kan gå lavere.
Hvis diffusjonsindeksen synker når aksjeindeksen faller, hjelper det å bekrefte nedtrenden. Det betyr at færre aksjer går fremover, noe som gir mening siden aksjeindeksen synker (og aksjene innen aksjeindeksen synker).
Hvis aksjeindeksen synker, og diffusjonsindeksen begynner å stige, kalles det bullish divergens. Det betyr at flere aksjer begynner å stige, noe som betyr at aksjeindeksen snart kan begynne å øke.
Diffusjonsindeksen kan også hjelpe en økonom eller næringsdrivende å tolke BCIene mer nøyaktig. Denne gruppen av indikatorer brukes til å analysere økonomien. Siden det er flere indikatorer, som kan si forskjellige ting, hjelper det å lage en diffusjonsindeks for å se om flertallet av indikatorene peker mot en bedring økonomi eller en forverring.
Denne typen diffusjonsindeks beregnes annerledes og uttrykkes ofte som en prosent. Stigende indikatorer blir gitt en verdi av, uendrede indikatorer er gitt en verdi på 0, 5, og fallende indikatorer er gitt en verdi av null. Anta at av 10 indikatorer får vi en score på 7, 5. Del det med antall indikatorer (10 i dette tilfellet), og multipliser deretter med 100 for å få en prosentandel. I dette tilfellet signaliserer 75% av indikatorene økende økonomisk aktivitet.
Hva er forskjellen mellom diffusjonsindeksen og kryssindeksen?
En diffusjonsindeks måler hvor mange aksjer som går fremover innen en indeks, vanligvis i en daglig tidsramme. Med andre ord, det måler hvor mange aksjer som er kommet frem fra slutten av forrige økt. Tick-index er en kortsiktig breddeindikator, ettersom den måler hvor mange aksjer som hadde en uptick kontra en downtick. En uptick er en handlet pris høyere enn sist, og en downtick er en handlet pris som er lavere enn sist.
Begrensning av bruk av diffusjonsindeksen
For aksjemarkedet fungerer en diffusjonsindeks noen ganger ikke så bra på Nasdaq-relaterte indekser. Dette er fordi små spekulative aksjer i Nasdaq er mer utsatt for konkurs eller avnotering enn NYSE-aksjer. Selv om Nasdaq-aksjene for øyeblikket kan øke, fortsetter alle de børsnoterte aksjene å dra på den kumulative diffusjonsindeksen. Derfor kan diffusjonsindeksen synke i lang tid, i visse perioder, selv mens Nasdaq-indeksene stiger.
Diffusjon av diffusjonsindeks er et dårlig timing-signal. Divergens kan vare lenger enn mange handelsmenn forventer, noe som betyr at det kanskje ikke er lurt å handle på divergens så snart det blir oppdaget. Det er bedre å vente på at prisen skal bekrefte avviket. For eksempel hvis bullish divergensformer, ikke kjøp umiddelbart. Vent til aksjeindeksen begynner å stige før du kjøper.
Når det gjelder anvendelse av en diffusjonsindeks på andre datagrupper, slik som BCI-er, er det viktig å huske at ikke alle datapunkter i gruppen kan være av like stor betydning. En raskt stigende indikator gis bare en poengverdi på en, mens en middelmådig økning også gis en verdi av en. Diffusjonsindeksen kan forenkle dataene. Derfor er det fortsatt en god ide å se på de individuelle indikatorene og hva de sier, samt diffusjonsindeksen.
