Hva er aktuarmessig risiko?
Aktuarmessig risiko refererer til risikoen som forutsetningene aktuarene implementerer i modeller som brukes til å prise spesifikke forsikringer, kan vise seg å være unøyaktige eller gale. Mulige forutsetninger inkluderer hyppigheten av tap, alvorlighetsgraden av tap og sammenhengen av tap mellom kontrakter. Aktuariell risiko er også kjent som "forsikringsrisiko."
Viktige takeaways
- Aktuariell risiko undersøker muligheten for at forutsetninger aktuarier bygger inn i modeller som brukes til å prise spesifikke forsikringer, ikke klarer å panorere seg. Nivået av aktuariell risiko er proporsjonal med påliteligheten til forutsetninger implementert i prismodeller som brukes av forsikringsselskaper ved fastsettelse av premier. Aktuarene bruker levetid for perioden, som viser dødeligheten for en spesifikk populasjon av individer, i løpet av en gitt tidsperiode, og de bruker livstidstabeller for kohort, som viser de totale dødelighetsratene for en spesifikk populasjons totale levetid.
Forstå aktuarmessige risiko
Nivået av den aktuarmessige risikoen er direkte proporsjonal med påliteligheten av forutsetninger implementert i prismodeller som brukes av forsikringsselskaper for å fastsette premier.
Livet bærer mange risikoer. En huseier står overfor potensialet for variasjon assosiert med muligheten for økonomisk tap forårsaket av en husbrann. En sjåfør står overfor et potensielt økonomisk tap hvis bilen hans er skadet. Han har enda større skader hvis han skader en tredjepart i en bilulykke som han er ansvarlig for. Et viktig element i en aktuars jobb innebærer å forutsi hyppigheten og alvorlighetsgraden av disse risikoene, da de forholder seg til det økonomiske ansvaret for risikoer som en forsikringsgiver tar på seg i en forsikringsavtale.
Ulike prediksjonsmodeller
Aktuarer bruker forskjellige typer prediksjonsmodeller for å estimere risikonivå. Disse prediksjonsmodellene er basert på forutsetninger som tar sikte på å gjenspeile det virkelige liv, som er avgjørende for prissettingen av alle typer forsikringer. Mangler i modellens forutsetninger kan føre til premium prisfastsetting. I verste fall kan en aktuar undervurdere frekvensen av en hendelse. De uberegnede hendelsene vil føre til en økning i utbetalingsfrekvensen, noe som kan tenkes å konkursere et forsikringsselskap.
Livstabeller kan være basert på historiske poster, som ofte undervurderer spedbarnsdødeligheten, sammenlignet med regioner som har overlegne poster.
Aktuarmessige risikoer og livstabeller
Livstabeller er blant de vanligste risikovurderingsmodellene som brukes. Disse enhetene brukes vanligvis til å prise livsforsikringer. Livstabeller prøver å forutsi sannsynligheten for at en person skal dø før sin neste bursdag. Følgende to typer livstabeller dominerer aktuarielle vitenskaper:
- Tidsperiode for levetid: Denne tabellen viser dødeligheten for en gitt populasjon av individer i løpet av en spesifikk og smal tidsperiode. Kohortlivstabell: Denne tabellen viser den totale dødeligheten for en bestemt populasjons totale levetid. Noen ganger kalt en "generasjon livstabell", antar dette verktøyet at individer i en gitt populasjon alle er født i samme tidsintervall. Disse tabellene brukes hyppigst fordi de kan forutsi fremtidige endringer i dødeligheten i en gitt populasjon, og de kan analysere dødelighetsmønster over tid.
