Hva er Fisher Transform Indicator?
Fisher Transform er en teknisk indikator laget av JF Ehlers som konverterer priser til en Gauss-normalfordeling. På denne måten fremhever indikatoren når prisene har beveget seg til det ekstreme, basert på nylige priser. Dette kan hjelpe med å oppdage vendepunkter i prisen på en eiendel. Det hjelper også med å vise trenden og isolere prisbølgene innenfor en trend.
Viktige takeaways
- Fisher Transform prøver å normalisere verdipriser, og dermed gjøre vendepunkt i pris tydeligere. Noen handelsmenn ser etter ekstreme målinger for å signalisere potensielle pris reverseringsområder, mens andre ser på en endring i retning av Fisher Transform. Fisher Transform-formelen brukes vanligvis å prisere, men det kan også brukes på andre indikatorer. Innstille priser er normalt ikke distribuert, så forsøk på å normalisere priser via en indikator kan ikke alltid gi pålitelige signaler.
Formelen for Fisher Transform er:
Fisher Transform = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) hvor: ln er den naturlige logaritmenX = transformasjon av pris til et nivå mellom -1 og 1
Hvordan beregne Fisher Transform
- Velg en tilbakeblikkperiode, for eksempel ni perioder. Dette er hvor mange perioder Fisher Transform brukes til. Konverter prisene for disse periodene til verdier til mellom -1 og +1 og inndata for X, og fullfør beregningene innen formelens parentes. Multipliser med den naturlige loggen. Multipliser resultatet ved å 0.5. Gjenta beregningen når hver nærmeste periode slutter, og konverter den siste prisen til en verdi mellom -1 og +1 basert på de siste prisene på ni perioder. Beregnede verdier legges til / trekkes fra den tidligere beregnede verdien.
Fisher Transform Explained
Fisher Transform gjør det mulig for handelsmenn å opprette en Gauss-normalfordeling, som konverterer data som ikke er normalt distribuert (som markedspriser). I hovedsak gjør transformasjonen toppsvingninger relativt sjeldne hendelser for å bedre identifisere prisendringer på et diagram. Den tekniske indikatoren brukes ofte av handelsmenn som leter etter ledende signaler i stedet for tilbakestående indikatorer.
Fisher Transform kan også brukes på andre tekniske indikatorer, for eksempel Relative Strength Index (RSI) eller Moving Average Convergence-Divergence (MACD).
Fisher Transform Handelsapplikasjoner
Fisher Transform-indikatoren er ubegrenset, noe som betyr at ekstremer kan forekomme i lang tid. En ekstrem er basert på den historiske avlesningen for den aktuelle eiendelen. For noen eiendeler kan en høytlesning være syv eller åtte, mens en lavavlesning kan være -4. For en annen eiendel kan disse verdiene variere.
En ekstrem lesning indikerer muligheten for en reversering. Dette skal bekreftes ved at Fisher Transform endrer retning. For eksempel etter en sterk prisoppgang og Fisher Transform når et ekstremt høyt nivå, når Fisher Transform begynner å gå lavere som kan signalisere at prisen kommer til å falle, eller allerede har begynt å falle.
Fisher Transform har ofte en signallinje festet til den. Dette er et glidende gjennomsnitt av Fisher Transform-verdien, så den beveger seg litt saktere enn Fisher Transform-linjen. Når Fisher Transform krysser triggerlinjen, brukes den av noen handelsmenn som handelssignal. For eksempel, når Fisher Transform faller under signallinjen etter å ha truffet en ekstrem høyde, kan det brukes som et signal for å selge en nåværende langposisjon.
Som med mange indikatorer, vil Fisher gi mange handelssignaler. Mange av disse vil ikke være lønnsomme signaler. Derfor foretrekker noen handelsmenn å bruke indikatoren i forbindelse med trendanalyse. Når prisen for eksempel totalt sett stiger, bruk Fisher Transform for kjøp og salg av signaler, men ikke for korte salgssignaler. Under en nedtrend, bruk den til korte salgssignaler og ideer om når du skal dekke.
Forskjellen mellom Fisher Transform og Bollinger Bands®
Disse to indikatorene ser veldig forskjellige ut på et diagram, men begge er basert på en fordeling av formuesprisene. Bollinger Bands® bruker en normal distribusjon ved at de bruker standardavvik for å vise når prisen kan bli for utvidet. Fisher Transform bruker en Gauss-normalfordeling. Fisher Transform vises som en egen indikator på et prisoversikt, mens Bollinger Bands® er lagt over prisen.
Begrensninger i Fisher Transform Indicator
Indikatoren kan til tider være ganske støyende, selv om intensjonen er å gjøre vendepunkt lettere å identifisere. Ekstreme avlesninger blir ikke alltid fulgt av en pris reversering; noen ganger beveger prisen seg bare på siden eller reverserer bare et lite beløp.
Hva som kvalifiserer som ekstrem kan også være vanskelig å bedømme, siden nivåene har en tendens til å variere over tid. Fire kan være et høyt nivå i årevis, men da kan det hende at lesninger på åtte ofte vises.
Å se på alle retningsendringer på Fisher Transform kan bidra til å oppdage kortsiktige endringer i prisretningen, men signalet kan komme for sent til å kapitalisere, siden mange av disse prisbevegelsene kan være kortvarige.
Eiendomsprisene blir normalt ikke distribuert, derfor er forsøk på å normalisere priser iboende feil og kan ikke gi pålitelige signaler.
