Hva er CAMELS Rating System?
CAMELS er et anerkjent internasjonalt rangeringssystem som banktilsynsmyndigheter bruker for å rangere finansinstitusjoner i henhold til seks faktorer representert ved forkortelsen. Tilsynsmyndigheter tildeler hver bank en poengsum på en skala. En rangering på en regnes som den beste, og en rating på fem regnes som den verste for hver faktor.
CAMELS Rating System
Forståelse av CAMELS Rating System
Banker som får en gjennomsnittlig poengsum på under to regnes for å være institusjoner av høy kvalitet. Banker med score større enn tre regnes for å være mindre enn tilfredsstillende institusjoner.
Viktige takeaways
- CAMELS er et internasjonalt rangeringssystem som brukes av regulerende bankmyndigheter for å vurdere finansinstitusjoner, i henhold til de seks faktorene som er representert ved forkortelsen. CAMELS-akronymet står for "Kapitaldekning, formueskvalitet, styring, inntjening, likviditet og følsomhet."
Forkortelsen CAMELS står for følgende faktorer som sensorer bruker for å rangere bankinstitusjoner:
Kapitaldekning
Eksaminatorer vurderer institusjonenes kapitaldekning gjennom kapitaltrendeanalyse. Eksaminatorer sjekker også om institusjoner oppfyller forskrifter som gjelder risikobaserte netto verdikrav. For å få en høy kapitaldekning, må institusjonene også overholde regler og praksis for renter og utbytte. Andre faktorer som er involvert i vurdering og vurdering av institusjonens kapitaldekning er dens vekstplaner, økonomiske omgivelser, evne til å kontrollere risiko og lån og investeringskonsentrasjoner.
Eiendomskvalitet
Eiendomskvalitet dekker et institusjonslåns kvalitet, som gjenspeiler institusjonens inntjening. Å vurdere formueskvalitet innebærer å vurdere investeringsrisikofaktorer som selskapet kan møte og balansere disse faktorene mot selskapets kapitalinntekter. Dette viser selskapets stabilitet når de står overfor spesielle risikoer. Eksaminatorer sjekker også hvordan selskaper påvirkes av virkelig markedsverdi på investeringer når de speiles med selskapets bokførte verdi av investeringer. Til slutt gjenspeiles aktivakvaliteten av effektiviteten til en institusjons investeringspolitikk og praksis.
Ledelse
Ledelsesvurdering avgjør om en institusjon er i stand til å reagere ordentlig på økonomisk stress. Denne komponentvurderingen gjenspeiles av ledelsens evne til å påpeke, måle, ivareta og kontrollere risikoen for institusjonens daglige aktiviteter. Det dekker ledelsens evne til å sikre en sikker drift av institusjonen når de overholder de nødvendige og gjeldende interne og eksterne forskrifter.
Inntjening
En institusjons evne til å skape passende avkastning for å kunne utvide, beholde konkurransekraften og tilføre kapital er en nøkkelfaktor for å vurdere dens fortsatte levedyktighet. Eksaminatorer bestemmer dette ved å vurdere selskapets vekst, stabilitet, verdsettelsesgodtgjørelser, netto rentemargin, nettoverdien og kvaliteten på selskapets eksisterende eiendeler.
likviditets~~POS=TRUNC
For å vurdere et selskaps likviditet ser sensorer på sensitivitet i renterisikoen, tilgjengeligheten av eiendeler som lett kan konverteres til kontanter, avhengighet av kortsiktige ustabile økonomiske ressurser og ALM-teknisk kompetanse.
Følsomhet
Følsomhet dekker hvordan spesiell risikoeksponering kan påvirke institusjoner. Eksaminatorer vurderer en institusjons følsomhet for markedsrisiko ved å overvåke styringen av kredittkonsentrasjoner. På denne måten kan sensorer se hvordan utlån til bestemte bransjer påvirker en institusjon. Disse lånene inkluderer utlån til landbruket, medisinsk utlån, utlån av kredittkort og utlån til energisektoren. Eksponering for valuta, råvarer, aksjer og derivater er også inkludert i vurdering av selskapets følsomhet for markedsrisiko.
